[發明專利]一種評估證券投資擇時能力的評價方法、裝置及系統

在審

• 申請號: 201810771679.2
• 申請日: 2018-07-13
• 公開（公告）號: CN108921700A
• 公開（公告）日: 2018-11-30
• 發明（設計）人: 左峰;胡顯鋒
• 申請（專利權）人: 深圳市蛟龍出海科技有限公司
• 主分類號: G06Q40/04
• 分類號: G06Q40/04;G06Q10/06
• 代理公司: 深圳市深軟翰琪知識產權代理有限公司 44380
• 代理人: 吳雅麗

本發明公開一種評估證券投資擇時能力的評價方法、裝置及系統，該方法包括：客戶端根據客戶的操作來計算客戶的擇時能力，最終的擇時能力得分:score＝(earn?maxLoss)/(maxGain?maxLoss)*σ+countUp/countGain*ω+countDown/countLoss*ω，maxGain為最大盈利值，maxLoss為最大虧損值，earn為累計所有盈利，countGain為盈利次數，countLoss為虧損次數，countUp為累計上漲判斷正確次數，countDown為累計下跌判斷正確次數。通過上述方案，選取盈利、累計上漲區間和累計下跌區間等指標進行比較，算法易懂、客觀，可以給客戶正向的激勵，幫助客戶理股票價格走勢、在實際投資中更有效的擇時，對行業發展有很好的促進作用。

技術領域

本發明涉及金融證券領域，具體是針對金融證券投資擇時能力評價，特別針對模擬炒股收益計算的評分。

背景技術

近年來，中國股民數已突破1億人，隨著互聯網和移動互聯網的發展，炒股變得方便、快捷，如何對客戶買賣股票的擇時能力進行客觀的評價，給客戶正向的激勵，是促進行業發展的方式之一，在模擬炒股環境下，對客戶某只股票指定區間內的擇時能力進行評價，有利于培養客戶對股價走勢的理解，幫助客戶在真實的股票投資中更好的進行擇時買賣。

截至目前為止，擇時能力評價方法包括完美投資判斷法、現金比例變化法、成功概率法、二次項法(T--M模型)和雙貝塔法(H--M模型)等，這些方法普遍應用于基金績效評估領域，綜合考慮資金比例、投資收益、整體市場表現、無風險收益率、系統性風險等，比較復雜。現有的擇時能力評價方法大都是針對基金(即投資組合)在過去一段連續時間的業績表現進行評估，不是針對個股，且大都是基于最終收益進行評估，未考慮股價波動在牛熊形態下對擇時能力的放大與低估效應。

為此，一篇申請號為200810202589.8的發明專利公開了一種基于計算機仿真技術的開放型證券投資基金評級方法，該評級方法是基于蒙特卡羅(Monte-Carlo)而實現的方法，通過SAS軟件程序編程對開放型證券投資基金的投資行業分布、資產配置和市場行業指數進行處理，并進行多次計算機模擬，從而獲得基金的季度、年度和更長時間區間的業績模擬數據。基于上述模擬數據，對基金進行風險-收益評價、投資擇時能力評估、風險因素評價和基金業績的持續性和生存偏差分析，以及基金未來業績預測與評估。雖然該專利的方法可獲得基金的季度、年度和更長時間區間的業績模擬數據，但是其計算過程復雜，同時也沒有針對個股在過去一段連續時間的業績表現進行評估。

發明內容

有鑒于此，本發明實施例的目的在于提供一種評估證券投資擇時能力的評價方法及系統。

具體的，本發明的一種評估證券投資擇時能力的評價方法，包括如下：

客戶端根據客戶的操作來計算客戶的擇時能力：

最終的擇時能力得分:score＝(earn-maxLoss)/(maxGain-maxLoss)*σ+countUp/countGain*ω+countDown/countLoss*ω；

其中，maxGain累計為區間中所有的上漲，即最大盈利值；

maxLoss為累計區間中所有的下跌，即最大虧損值；

earn為累計用戶在模擬交易中的所有盈利；

σ是股指收益率的波動率；

ω為盈虧系數；

countGain為累計區間中所有的上漲次數，即盈利次數；

countLoss為累計區間中所有的下跌次數，即虧損次數；

countUp為累計用戶在模擬交易中的所有上漲判斷正確次數；