[發明專利]貼現率曲線構造方法及系統在審
| 申請號： | 201810768254.6 | 申請日： | 2018-07-13 |
| 公開（公告）號： | CN109035004A | 公開（公告）日： | 2018-12-18 |
| 發明（設計）人： | 薛清揚;章萬鋒;呂健;施超峰 | 申請（專利權）人： | 交通銀行股份有限公司 |
| 主分類號： | G06Q40/02 | 分類號： | G06Q40/02;G06Q40/06 |
| 代理公司： | 北京三友知識產權代理有限公司 11127 | 代理人： | 王濤 |
| 地址： | 200120 上*** | 國省代碼： | 上海;31 |
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| 摘要： | |||
| 搜索關鍵詞： | 曲線構造 連續復利 市場利率 天數 資金 市場價格 平滑 利率 | ||
1.一種貼現率曲線構造方法，其特征在于，包括：
獲取每一種資金業務對應的每一期市場利率和每一期貼現天數；
根據所述每一種資金業務對應的每一期市場利率和每一期貼現天數，計算每一種資金業務對應的連續復利貼現率；
根據所述每一種資金業務對應的連續復利貼現率，構造貼現率曲線。
2.根據權利要求1所述的貼現率曲線構造方法，其特征在于，所述資金業務包括拆借報價業務；
通過如下公式計算拆借報價業務對應的連續復利貼現率：
ri＝ln(1+Ri*Datei/360)*365/Datei；
其中，ri為拆借報價業務對應的第i期連續復利貼現率，Ri為拆借報價業務對應的第i期市場利率，Datei為拆借報價業務對應的第i期貼現天數。
3.根據權利要求1所述的貼現率曲線構造方法，其特征在于，所述資金業務包括期貨報價業務；
通過如下公式計算期貨報價業務對應的連續復利貼現率：
其中，rj為期貨報價業務對應的第j期連續復利貼現率，rj-1為期貨報價業務對應的第j-1期連續復利貼現率，Rj為期貨報價業務對應的第j期市場利率，Datej為期貨報價業務對應的第j期貼現天數，Datej-1為期貨報價業務對應的第j-1期貼現天數，j≥2。
4.根據權利要求1所述的貼現率曲線構造方法，其特征在于，所述資金業務包括利率互換報價業務；
通過如下公式計算利率互換報價業務對應的連續復利貼現率：
其中，rn為利率互換報價業務對應的第n期連續復利貼現率，rk為利率互換報價業務對應的第k期連續復利貼現率，Rn為利率互換報價業務對應的第n期市場利率，Daten為利率互換報價業務對應的第n期貼現天數，Datek為利率互換報價業務對應的第k期貼現天數，n≥2，1≤k≤n。
5.一種貼現率曲線構造系統，其特征在于，包括：
資金業務單元，用于獲取每一種資金業務對應的每一期市場利率和每一期貼現天數；
連續復利貼現率單元，用于根據所述每一種資金業務對應的每一期市場利率和每一期貼現天數，計算每一種資金業務對應的連續復利貼現率；
貼現率曲線單元，用于根據所述每一種資金業務對應的連續復利貼現率，構造貼現率曲線。
6.根據權利要求5所述的貼現率曲線構造系統，其特征在于，所述資金業務包括拆借報價業務；
通過如下公式計算拆借報價業務對應的連續復利貼現率：
ri＝ln(1+Ri*Datei/360)*365/Datei；
其中，ri為拆借報價業務對應的第i期連續復利貼現率，Ri為拆借報價業務對應的第i期市場利率，Datei為拆借報價業務對應的第i期貼現天數。
7.根據權利要求5所述的貼現率曲線構造系統，其特征在于，所述資金業務包括期貨報價業務；
通過如下公式計算期貨報價業務對應的連續復利貼現率：
其中，rj為期貨報價業務對應的第j期連續復利貼現率，rj-1為期貨報價業務對應的第j-1期連續復利貼現率，Rj為期貨報價業務對應的第j期市場利率，Datej為期貨報價業務對應的第j期貼現天數，Datej-1為期貨報價業務對應的第j-1期貼現天數，j≥2。
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