[發明專利]主成分與最大熵比的股市投資者情緒代理指標選擇方法

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• 申請號: 201810702511.6
• 申請日: 2018-06-30
• 公開（公告）號: CN109102147A
• 公開（公告）日: 2018-12-28
• 發明（設計）人: 楊鵬;常峻瑋;劉學文;武亞茹;任海龍;曹亞男;李宇航
• 申請（專利權）人: 濟寧市創啟信息科技有限公司
• 主分類號: G06Q10/06
• 分類號: G06Q10/06;G06Q40/04
• 代理公司: 暫無信息
• 代理人: 暫無信息

1.一種主成分與最大熵比的股市投資者情緒代理指標選擇方法，其特征在于，所述方法包括：

海選模塊，任何與股市或投資者有關的指標均可納入到備選指標庫；

初選模塊，剔除數據不可得或數據不連續的無效指標；

篩選模塊，通過無關分析剔除無關指標，計算各指標與股市大盤指數和股市收益率的相關系數，可以得到無關程度與顯著性檢驗值，剔除顯著性較差的指標；

遴選模塊，通過相關分析和聚類分析刪除冗余信息量大于閾值的指標，計算各指標之間的相關系數，將相關系數大于閾值的指標進行歸類，刪除信息重疊指標；

優選模塊，通過計算主成分分析、信息熵與最大熵之比，結合聚類分析的樹狀分類圖譜與指標數量復雜度，最終留選顯著性最高的指標。

2.根據權利要求1所述的主成分與最大熵比的股市投資者情緒代理指標選擇方法，其特征在于，所述海選模塊的任何指標可以是當期指標，也可以是提前p期的衍生指標，即為{A_n,A_n-1,A_n-2...A_n-p}，其中p為大于1的正整數。

3.根據權利要求1所述的主成分與最大熵比的股市投資者情緒代理指標選擇方法，其特征在于，所述篩選模塊無關程度相關性系數為0.3及以下。

4.根據權利要求1所述的主成分與最大熵比的股市投資者情緒代理指標選擇方法，其特征在于，所述篩選模塊顯著性值為t統計量，該統計量服從n-2個自由度的t分布，概率界限可選擇1％至5％。

5.根據權利要求1所述的主成分與最大熵比的股市投資者情緒代理指標選擇方法，其特征在于，所述遴選模塊的閾值為0.9及以上。

6.根據權利要求1所述的主成分與最大熵比的股市投資者情緒代理指標選擇方法，其特征在于，所述聚類分析的距離為相關系數距離。

7.根據權利要求1所述的主成分與最大熵比的股市投資者情緒代理指標選擇方法，其特征在于，所述優選模塊的顯著性可以使用表示信息量的信息熵與最大熵之比來判別

Z＝ln(m)， (2)

式中，p_i為離散型系統狀態的概率，i為系統狀態數，m為系統狀態最大值，且定義當概率為0時，熵為零；H為指標的信息熵值；Z為最大熵；D為判定指標，信息熵與最大熵之比。

8.根據權利要求1所述的主成分與最大熵比的股市投資者情緒代理指標選擇方法，其特征在于，所述優選模塊復雜度，通過主成分分析，獲得特征根大于1的主成分數量，即確定投資者情緒代理指標的理論最佳數量；再結合人為經驗與需求留選指標，在聚類分析圖譜中，由大類到小類進行分類，在每個類別中均衡選擇指標。