[發明專利]基于主成分與平均熵增量的股市投資者情緒指標選擇方法

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• 申請號: 201810702496.5
• 申請日: 2018-06-30
• 公開（公告）號: CN109165805A
• 公開（公告）日: 2019-01-08
• 發明（設計）人: 常峻瑋;楊鵬;劉學文;武亞茹;任海龍;曹亞男;李宇航
• 申請（專利權）人: 濟寧市創啟信息科技有限公司
• 主分類號: G06Q10/06
• 分類號: G06Q10/06;G06Q40/06
• 代理公司: 暫無信息
• 代理人: 暫無信息

1.一種基于主成分與平均熵增量的股市投資者情緒指標選擇方法，其特征在于，所述方法包括：

海選模塊，任何與股市或投資者有關的指標均可納入到備選指標庫；

初選模塊，剔除數據不可得或數據不連續的無效指標；

篩選模塊，通過無關分析剔除無關指標，計算各指標與股市大盤指數和股市收益率的相關系數，可以得到無關程度與顯著性檢驗值，剔除顯著性較差的指標；

遴選模塊，通過相關分析和聚類分析刪除冗余信息量大于閾值的指標，計算各指標之間的相關系數，將相關系數大于閾值的指標進行歸類，刪除信息重疊指標；

優選模塊，通過計算主成分分析、敏感因子，即信息熵與平均熵之差比平均熵，結合聚類分析的樹狀分類圖譜與指標數量復雜度，最終留選顯著性最高的指標。

2.根據權利要求1所述的基于主成分與平均熵增量的股市投資者情緒指標選擇方法，其特征在于，所述海選模塊的任何指標可以是當期指標，也可以是提前p期的衍生指標，即為{A_n,A_n-1,A_n-2...A_n-p}，其中p為大于1的正整數。

3.根據權利要求1所述的基于主成分與平均熵增量的股市投資者情緒指標選擇方法，其特征在于，所述篩選模塊無關程度相關性系數為0.3及以下。

4.根據權利要求1所述的基于主成分與平均熵增量的股市投資者情緒指標選擇方法，其特征在于，所述篩選模塊顯著性值為t統計量，該統計量服從n-2個自由度的t分布，概率界限可選擇1％至5％。

5.根據權利要求1所述的基于主成分與平均熵增量的股市投資者情緒指標選擇方法，其特征在于，所述遴選模塊的閾值為0.9及以上。

6.根據權利要求1所述的基于主成分與平均熵增量的股市投資者情緒指標選擇方法，其特征在于，所述聚類分析的距離為相關系數距離。

7.根據權利要求1所述的基于主成分與平均熵增量的股市投資者情緒指標選擇方法，其特征在于，所述優選模塊的顯著性可以使用敏感因子，即信息熵與平均熵之差比平均熵來判別，選擇敏感因子大于零的指標

式中，p_i為離散型系統狀態的概率，i為系統狀態數，m為系統狀態最大值，且定義當概率為0時，熵為零；H為指標的信息熵值；為平均熵；D為敏感因子，即信息熵與平均熵之差比平均熵。

8.根據權利要求1所述的基于主成分與平均熵增量的股市投資者情緒指標選擇方法，其特征在于，所述優選模塊復雜度，通過主成分分析，獲得特征根大于1的主成分數量，即確定投資者情緒代理指標的理論最佳數量；再結合人為經驗與需求留選指標，在聚類分析圖譜中，由大類到小類進行分類，在每個類別中均衡選擇指標。