[發明專利]一種新型基于期權隱含波動率變動的報價模式在審
| 申請號： | 201810677905.0 | 申請日： | 2018-06-27 |
| 公開（公告）號： | CN108830721A | 公開（公告）日： | 2018-11-16 |
| 發明（設計）人： | 江明展;崔詩笛 | 申請（專利權）人： | 興證期貨有限公司 |
| 主分類號： | G06Q40/04 | 分類號： | G06Q40/04;G06F3/14 |
| 代理公司： | 暫無信息 | 代理人： | 暫無信息 |
| 地址： | 350003 福建省福州市鼓樓*** | 國省代碼： | 福建;35 |
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| 摘要： | |||
| 搜索關鍵詞： | 隱含 界面展示模塊 調整模塊 風險指標 計算模塊 校對 報價 量化 信息庫模塊 客戶展示 期權合約 實時行情 數據規范 行情數據 再連接 盤面 直觀 | ||
1.一種新型基于期權隱含波動率變動的報價模式，其特征在于，包含有期權行情模塊（1）、標的行情模塊（2）、上市合約信息庫模塊（3）、期權量化風險指標計算模塊（4）、指標綜合校對調整模塊（5）、實時隱含波動率模塊（6）、前日隱含波動率模塊（7）、實時隱含波動率變動模塊（8）以及界面展示模塊（9），所述期權行情模塊（1）、標的行情模塊（2）、上市合約信息庫模塊（3）分別與期權量化風險指標計算模塊（4）相連接，所述期權量化風險指標計算模塊（4）與指標綜合校對調整模塊（5）相連接，所述指標綜合校對調整模塊（5）分別與實時隱含波動率模塊（6）、前日隱含波動率模塊（7）相連接，其中：所述期權行情模塊（1）、標的行情模塊（2）將交易所原始數據整合調整為系統通用數據格式，之后經過處理的行情數據輸入至期權量化風險指標計算模塊（4）。
2.根據權利要求1所述的一種新型基于期權隱含波動率變動的報價模式，其特征在于，所述期權量化風險指標計算模塊（4）通過Black-Scholes公式將接收的數據計算得出期權隱含波動率。
3.根據權利要求1所述的一種新型基于期權隱含波動率變動的報價模式，其特征在于，所述期權量化風險指標計算模塊（4）將計算出的期權隱含波動率通過指標綜合校對調整模塊（5）處理后發送給實時隱含波動率模塊（6）與前日隱含波動率模塊（7）。
4.根據權利要求1所述的一種新型基于期權隱含波動率變動的報價模式，其特征在于，所述實時隱含波動率模塊（6）與前日隱含波動率模塊（7）將期權隱含波動率數據傳輸至實時隱含波動率變動模塊（8）并得出實時隱含波動率變動數據的結果。
5.根據權利要求1所述的一種新型基于期權隱含波動率變動的報價模式，其特征在于，所述實時隱含波動率變動模塊（8）與界面展示模塊（9）相連接。
6.根據權利要求1所述的一種新型基于期權隱含波動率變動的報價模式，其特征在于，所述實時隱含波動率模塊（6）、前日隱含波動率模塊（7）均與界面展示模塊（9）相連接。
7.根據權利要求1所述的一種新型基于期權隱含波動率變動的報價模式，其特征在于，所述界面展示模塊（9）將數據通過顯示屏展示給用戶（10）觀看。
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