[發明專利]一種基于集群的量化策略回測系統及其回測方法

有效

• 申請號: 201810445466.0
• 申請日: 2018-05-11
• 公開（公告）號: CN108765149B
• 公開（公告）日: 2021-10-19
• 發明（設計）人: 潘磊;王丹華;王琦
• 申請（專利權）人: 南京工程學院
• 主分類號: G06Q40/04
• 分類號: G06Q40/04;G06Q40/06
• 代理公司: 南京正聯知識產權代理有限公司 32243
• 代理人: 王素琴

1.一種基于集群的量化策略回測系統，所述系統應用于金融量化投資策略評估指標的生成，其特征在于，所述系統包括用戶模塊、模擬模塊、服務器模塊、計算機節點模塊、數據庫、存儲單元、監控模塊以及拓展模塊，所述服務器模塊與所述用戶模塊、數據庫和計算機節點模塊相連，所述計算機節點模塊分別與所述模擬模塊、數據庫、存儲單元、監控模塊和拓展模塊相連，所述模擬模塊還與所述用戶模塊以及存儲單元連接，所述數據庫還連接所述服務器模塊；其中：

模擬模塊，用于用戶設置回測參數并響應于所述回測參數實現策略評估指標的完成；

服務器模塊為整個系統的控制中心以及數據交互中心；

計算機節點模塊，用于響應服務器模塊分發的任務進行回測操作，且所述計算機節點模塊兩兩之間可進行數據交互；

監控模塊，用于對每個所述計算機節點模塊進行負載大小監控；

拓展模塊，用于拓展所述計算機節點模塊的數量；

數據庫，用于存儲歷史數據；存儲單元用于存儲所述計算機節點上的文件數據。

2.根據權利要求1所述的一種基于集群的量化策略回測系統及其回測方法，其特征在于，所述模擬模塊還包括用于設置回測參數的輸入單元和顯示策略評估指標數據的顯示單元。

3.根據權利要求1所述的一種基于集群的量化策略回測系統及其回測方法，其特征在于，所述回測系統適用于一種以上的交易級別，所述交易級別包括分鐘、天、周和月；所述回測系統的品種為任何一個可交易的標的。

4.根據權利要求1所述的一種基于集群的量化策略回測系統及其回測方法，其特征在于，所述回測包括一個起始時間和一個結束時間，通過相對應的策略程序完成回測操作。

5.一種基于集群的量化策略回測系統的回測方法，應用于權利要求1~4中任一所述的回測系統，其特征在于，所述方法包括步驟：

S1：回測系統將標的歷史數據分發到集群環境下的計算機節點中，并將回測所需的數據加載至計算機節點內存中；

S2：用戶將量化策略提交至系統，并設置好具體的回測參數，同時系統對每個計算機節點進行負載情況分析；

S3：根據分析得到的每個計算機節點的負載情況對計算機節點進行任務分配，實施回測操作，并在回測完成后輸出對應的策略評估指標。

6.根據權利要求5所述的一種基于集群的量化策略回測系統的回測方法，其特征在于，所述方法還包括步驟：

a.根據回測用戶選擇的時間段以及標的集合，將對應的歷史數據以文本csv格式保存到所有的計算節點的存儲單元上;

b.通過所述監控模塊監控每個計算節點當前的負載性能，以及未進行完任務的統計工作;

c.將用戶提交的量化策略源程序和其中對應的不同參數組合生成集群計算任務，以及對應的可執行文件;

d.根據每個計算節點不同的負載與性能，將不同的任務數與可執行文件發送到計算節點的對應的工作文件夾中。

7.根據權利要求6所述的一種基于集群的量化策略回測系統的回測方法，其特征在于，所述方法還包括步驟：

1）將每個所述計算節點中的標的歷史數據加載到存儲單元中；

2）調用所述計算節點工作文件夾中的可執行文件，運行回測；

3）記錄每天的標的頭寸、總資金、可用資金，并對回測程序運行中出現的異常進行捕獲，記錄日志；

4）回測結束后，生成本次回測任務的策略性能評估報表，并發送和存儲到服務器模塊中的報表服務器中。