[發明專利]基于期望效用-熵的新能源發電商收益風險控制方法

在審

• 申請號: 201810440857.3
• 申請日: 2018-05-10
• 公開（公告）號: CN108921321A
• 公開（公告）日: 2018-11-30
• 發明（設計）人: 孫誼媊;于永軍;祁曉笑;翟保豫;秦艷輝;張磊;陳寧;高丙團;孫冰;杜習周
• 申請（專利權）人: 國網新疆電力有限公司電力科學研究院;中國電力科學研究院有限公司;東南大學;國家電網公司;國網上海市電力公司
• 主分類號: G06Q10/04
• 分類號: G06Q10/04;G06Q10/06;G06Q30/08;G06Q50/06
• 代理公司: 烏魯木齊合縱專利商標事務所 65105
• 代理人: 董燕;周星瑩

本發明涉及發電經濟效益計算技術領域，是一種基于期望效用?熵的新能源發電商收益風險控制方法，包括第一步，構建新能源電站的發電成本模型；第二步，構建溢價機制下新能源發電商在年度合約市場、月度合約市場和現貨市場對電量進行投標組合后的收益模型；第三步，根據決策者的決策行為，建立期望效用?熵風險模型；第四步，設定收益函數并計算收益函數的期望值和熵值；第五步，在電量供需平衡的基礎上，基于期望效用?熵模型對不同風險厭惡系數下新能源發電商的投標組合策略進行優化。本發明通過將新能源發電商的投標組合策略問題轉化為求解單目標決策模型，以提高電價預測精度和克服發電商市場力影響，實現對發電商收益風險的準確控制。

技術領域

本發明涉及發電經濟效益計算技術領域，是一種基于期望效用-熵的新能源發電商收 益風險控制方法。

背景技術

電量交易市場通常分為合約市場、日前市場、實時市場以及輔助服務市場等市場。在 考慮新能源發電商發電成本、發電預測誤差以及市場價格波動等因素的條件下，新能源發 電商如何在上述市場進行電量的優化分配使得保證自己預期收益的同時承擔風險最小是 值得研究的問題。

國內外研究學者對單市場單時段計及風險的發電商競價策略及風險分析進行了大量 研究，而關于新能源發電商在多個市場中的優化分配決策和風險評估研究較少。目前，電 力市場領域中研究交易風險的方法大多是借鑒金融學中的方差計量理論，以及近幾十年來 金融領域出現的新的風險計量方法如風險價值方法和條件風險價值方法等，基于此，急需 制定合理的新能源發電商電量投標組合策略，用于解決發電商通過合理分配在各個市場中 的投標電量來預測預期收益，存在風險大的問題。

發明內容

本發明提供了一種基于期望效用-熵的新能源發電商收益風險控制方法，克服了上述 現有技術之不足，其能有效解決現有的發電商通過合理分配在各個市場中的投標電量來預 測預期收益的方法存在預測不準確、風險大的問題。

本發明的技術方案是通過以下措施來實現的：一種基于期望效用-熵的新能源發電商 收益風險控制方法,包括如下步驟：

第一步，構建新能源電站的發電成本模型；

第二步，構建溢價機制下新能源發電商在年度合約市場、月度合約市場和現貨市場對 電量進行投標組合后的收益模型；

第三步，根據決策者的決策行為，建立期望效用-熵風險模型；

第四步，設定收益函數并計算收益函數的期望值和熵值；

第五步，在電量供需平衡的基礎上，基于期望效用-熵模型對不同風險厭惡系數下新 能源發電商的投標組合策略進行優化。

下面是對上述發明技術方案的進一步優化或/和改進：

上述第一步中，將新能源發電站的發電成本模型用二次函數表示：

C(q)＝aq²+bq+c (1)

其中，C為新能源發電站發電成本，q表示新能源電站的發電量，a、b均表示新能源電站的成本系數。

上述第二步中，合約市場電價與現貨電價聯動，即發電商通過遠期合約向用戶供電的 實際交易電價與現貨電價有關時，年度合約市場的交易電價P_y表示為：

P_y＝(a_yq_y+b_y+P_p)/2 (2)

式(2)中，q_y表示新能源發電商在年度合約市場中的交易電量，a_y、b_y表示年度合約市場交易電價的系數，年度合約電價隨簽訂合約電量的增加而減小，a_y為負數，b_y為正數；