[發明專利]一種動態調整的企業信用風險評估方法

在審

• 申請號: 201810423340.3
• 申請日: 2018-05-06
• 公開（公告）號: CN108846547A
• 公開（公告）日: 2018-11-20
• 發明（設計）人: 馮翱;吳錫
• 申請（專利權）人: 成都信息工程大學;成都智睿通拓科技有限公司
• 主分類號: G06Q10/06
• 分類號: G06Q10/06;G06Q40/02
• 代理公司: 暫無信息
• 代理人: 暫無信息

本發明公開了一種動態調整的企業信用風險評估方法，其包括：通過網絡爬蟲以預設的周期抓取設定的新聞采集網站上的新聞；在新聞中進行企業主體提取，標注出新聞文本中的企業主體名稱；對于一定數量含有企業主體的新聞，對其進行情感標注；使用專家標注的金標數據，采用機器學習模型訓練新聞情感的分類器；對于獲取的未標注新聞數據，使用訓練的模型進行分類；根據與一個企業主體相關的正面、負面、中性新聞數量，分別計算一個累計分值；綜合新聞的數量和情感類型的分布，計算新聞輿情的總體評分值；結合財務指標和輿情指標，采用加權求和的方式計算總體信用風險評分，該評分能夠基于實時的新聞進行動態更新；進行信用評分和相應信用評級的輸出。

技術領域

本發明涉及數據分析和處理領域，尤其涉及一種動態調整的企業信用風險評估方法。

背景技術

企業的信用水平是決定銀行和投資機構進行貸款或投資時考慮的重要因素。然而，目前我國信用市場發展不成熟，缺乏統一的信用記錄標準和客觀的風險評估規范，導致很大一部分企業信用缺失。這樣的市場狀態，一方面嚴重阻礙了對誠信企業的投資行為，導致企業融資困難，成本高企不下，業務發展受阻；另一方面，也給銀行和投資機構造成了沉重的不良資產負擔，降低其利潤和市場競爭力。建立一套公正客觀的企業信用評估模型，對于合理衡量企業風險水平，創建健康的信用市場，具有重要意義。

目前，在信用風險評估和金融產品定價等方面，多數機構還是采用傳統的計算方式，例如在穆迪的評分公式中，影響企業信用評分的主要因素包括利息備付率(CV)、杠桿率(LV)、投資回報率(ROA)、營收穩定性(RS)、波動性調整后的杠桿率(vLV)和總資產(AT)等，并不考慮外部因素的影響，只依賴財務指標進行計算。以下為穆迪使用的基本評分公式：

FR＝W_CVR_CV+W_LVR_LV+W_ROAR_ROA+W_RSR_RS+W_vLVR_vLV+W_ATR_AT

+W_CV×ATR_CV×AT

類似地，大多數信用評級機構采用類似的公式，使用企業周期性公布的財務數據，計算相關財務指標，計算信用評分，并相應建立評級。

此外，現有的技術方案主要包括：

1、使用傳統信用評分模型，定期計算企業財務指標，代入公式進行計算。該方案存在以下不足：由于財務指標更新周期較長，并存在數據延遲、不完整、不真實等各種可能的情況，導致信用評分更新緩慢，不能客觀全面地反映在某個時間點的企業風險狀態。對于各種突發事件無法做出及時的反映，導致可能出現的違約損失。

2、在財務指標之外，考慮反映企業風險的其他因素，如和企業主體相關的輿情，主要是負面輿情。通過將輿情與企業主體關聯，在信用評分和評級之外，增加影響信用風險的額外信息，供投資/貸款主體進行主觀判斷，全面衡量企業的風險指標。輿情等額外風險因素的引入給投資者提供了全面判斷企業風險狀況的可能，但因為輿情數據量非常大，而且更新迅速，對于大多數人來說無法保證及時獲取完整信息，即使這些數據都能夠取得，對于企業風險有多大影響，還是需要依賴投資者的主觀經驗判斷，存在多種漏判或誤判的可能。缺少量化的指標，導致此類方法缺乏客觀公正性和實際中的可操作性。

發明內容

針對現有技術之不足，本發明提出了一種動態調整的企業信用風險評估方法，其包括以下步驟：

步驟1：通過網絡爬蟲以預設的周期抓取設定的新聞采集網站上的大量新聞；

步驟2：在新聞中進行企業主體提取，標注出新聞文本中的企業主體名稱。