[發(fā)明專利]一種電子金融產(chǎn)品價格區(qū)間預(yù)測方法及裝置

在審

• 申請?zhí)枺?/td>: 201810403698.X
• 申請日: 2018-04-28
• 公開（公告）號: CN108596676A
• 公開（公告）日: 2018-09-28
• 發(fā)明（設(shè)計）人: 王甲樑;李燕偉;夏耘海;王亞松
• 申請（專利權(quán)）人: 國信優(yōu)易數(shù)據(jù)有限公司
• 主分類號: G06Q30/02
• 分類號: G06Q30/02;G06Q40/04
• 代理公司: 北京超凡志成知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) 11371
• 代理人: 魏彥

1.一種電子金融產(chǎn)品價格區(qū)間預(yù)測方法，其特征在于，所述方法包括：

獲取多支電子金融產(chǎn)品的歷史交易信息，以及分別對應(yīng)的歷史漲跌幅信息；

構(gòu)建電子金融產(chǎn)品價格區(qū)間預(yù)測模型，并基于所述歷史交易信息和所述歷史漲跌幅信息，對構(gòu)建的電子金融產(chǎn)品價格區(qū)間預(yù)測模型進(jìn)行訓(xùn)練；

將目標(biāo)電子金融產(chǎn)品的當(dāng)前交易信息輸入至訓(xùn)練好的電子金融產(chǎn)品價格區(qū)間預(yù)測模型，得到對應(yīng)于所述目標(biāo)電子金融產(chǎn)品的價格區(qū)間預(yù)測結(jié)果。

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于，所述電子金融產(chǎn)品價格區(qū)間預(yù)測模型包括多分類模型；

采用如下方式構(gòu)建所述電子金融產(chǎn)品價格區(qū)間預(yù)測模型：

從電子金融產(chǎn)品的歷史交易信息中提取交易特征；并

將提取的交易特征確定為自變量；

將所述電子金融產(chǎn)品的漲跌價格范圍，劃分為多個連續(xù)漲跌價格區(qū)間；并

將多個漲跌價格區(qū)間確定為多分類模型對應(yīng)的多個分類，構(gòu)建所述電子金融產(chǎn)品價格區(qū)間預(yù)測模型。

3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于，所述電子金融產(chǎn)品價格區(qū)間預(yù)測模型包括二分類模型；

采用如下方式構(gòu)建所述電子金融產(chǎn)品價格區(qū)間預(yù)測模型：

從電子金融產(chǎn)品的歷史交易信息中提取交易特征；并

將提取的交易特征確定為自變量；

將所述電子金融產(chǎn)品的漲跌價格范圍，劃分為多個連續(xù)漲跌價格區(qū)間；并

針對所述多個連續(xù)漲跌價格區(qū)間中的每個漲跌價格區(qū)間，將該漲跌價格區(qū)間確定為二分類模型中的一個分類，將該漲跌價格區(qū)間之外的其他漲跌價格區(qū)間確定為二分類模型中的另一個分類，構(gòu)建針對該漲跌價格區(qū)間的電子金融產(chǎn)品價格區(qū)間預(yù)測模型。

4.根據(jù)權(quán)利要求1-3任一項所述的方法，其特征在于，構(gòu)建的電子金融產(chǎn)品價格區(qū)間預(yù)測模型為多個；

所述將目標(biāo)電子金融產(chǎn)品的當(dāng)前交易信息輸入至訓(xùn)練好的電子金融產(chǎn)品價格區(qū)間預(yù)測模型，得到對應(yīng)于所述目標(biāo)電子金融產(chǎn)品的價格區(qū)間預(yù)測結(jié)果，包括：

將目標(biāo)電子金融產(chǎn)品的當(dāng)前交易信息輸入至訓(xùn)練好的各電子金融產(chǎn)品價格區(qū)間預(yù)測模型，得到所述目標(biāo)電子金融產(chǎn)品的多個價格區(qū)間預(yù)測結(jié)果；

采用預(yù)設(shè)算法對所述多個價格區(qū)間預(yù)測結(jié)果進(jìn)行融合，得到最終的價格區(qū)間預(yù)測結(jié)果。

5.根據(jù)權(quán)利要求2或3所述的方法，其特征在于，所述基于所述歷史交易信息和所述歷史漲跌幅信息，對構(gòu)建的電子金融產(chǎn)品價格區(qū)間預(yù)測模型進(jìn)行訓(xùn)練，包括：

從所述多支電子金融產(chǎn)品的歷史交易信息中確定每支電子金融產(chǎn)品對應(yīng)交易特征的特征值；

確定所述多支電子金融產(chǎn)品的歷史漲幅信息分別對應(yīng)的漲跌價格區(qū)間；

針對每支電子金融產(chǎn)品，將該電子金融產(chǎn)品對應(yīng)的特征值作為自變量的值，將該電子金融產(chǎn)品對應(yīng)的漲跌價格區(qū)間所屬分類作為因變量的值輸入對應(yīng)的電子金融產(chǎn)品價格區(qū)間預(yù)測模型進(jìn)行訓(xùn)練；

其中，所述歷史交易信息對應(yīng)的交易時間與所述歷史漲幅信息對應(yīng)的交易時間之間的時間間隔，和所述目標(biāo)電子金融產(chǎn)品的當(dāng)前交易信息與待預(yù)測價格區(qū)間對應(yīng)的交易時間之間的時間間隔相同。

6.一種電子金融產(chǎn)品價格區(qū)間預(yù)測裝置，其特征在于，所述裝置包括：

交易信息獲取模塊，用于獲取多支電子金融產(chǎn)品的歷史交易信息，以及分別對應(yīng)的歷史漲跌幅信息；

預(yù)測模型構(gòu)建模塊，用于構(gòu)建電子金融產(chǎn)品價格區(qū)間預(yù)測模型；

預(yù)測模型訓(xùn)練模塊，用于基于所述歷史交易信息和所述歷史漲跌幅信息，對構(gòu)建的電子金融產(chǎn)品價格區(qū)間預(yù)測模型進(jìn)行訓(xùn)練；

價格區(qū)間預(yù)測模塊，用于將目標(biāo)電子金融產(chǎn)品的當(dāng)前交易信息輸入至訓(xùn)練好的電子金融產(chǎn)品價格區(qū)間預(yù)測模型，得到對應(yīng)于所述目標(biāo)電子金融產(chǎn)品的價格區(qū)間預(yù)測結(jié)果。

7.根據(jù)權(quán)利要求6所述的裝置，其特征在于，所述電子金融產(chǎn)品價格區(qū)間預(yù)測模型包括多分類模型；所述預(yù)測模型構(gòu)建模塊，具體用于從電子金融產(chǎn)品的歷史交易信息中提取交易特征；并將提取的交易特征確定為自變量；將所述電子金融產(chǎn)品的漲跌價格范圍，劃分為多個連續(xù)漲跌價格區(qū)間；并將多個漲跌價格區(qū)間確定為多分類模型對應(yīng)的多個分類，構(gòu)建所述電子金融產(chǎn)品價格區(qū)間預(yù)測模型。