[發明專利]一種基于FPGA的自適應價差交易系統及方法

有效

• 申請號: 201810020912.3
• 申請日: 2018-01-10
• 公開（公告）號: CN108335201B
• 公開（公告）日: 2022-03-04
• 發明（設計）人: 楊濤
• 申請（專利權）人: 武漢曠騰信息技術有限公司
• 主分類號: G06Q40/04
• 分類號: G06Q40/04;G06Q30/06;G06Q30/02;H04L67/53
• 代理公司: 武漢河山金堂專利事務所(普通合伙) 42212
• 代理人: 胡清堂

本發明涉及一種基于FPGA的自適應價差交易系統及方法，該系統利用FPGA從極為短暫的市場變化中捕捉獲利的機會，在某個價位買入一定數量的金融產品，然后再另一個價位掛單賣出，利用買入價和賣出價的微小價格差來獲利，因此交易指令的執行速度尤為重要，采用FPGA來實現指令的高速執行，解決了傳統軟件系統的高延遲缺陷。

技術領域

本發明涉及金融交易領域，特別是涉及一種基于FPGA的自適應價差交易系統及方法。

背景技術

隨著金融市場的高速發展，程序化交易、量化交易等對交易系統和方法的要求也越來越高。價差交易是通過捕捉市場價格的微小變化來獲利，傳統的交易系統均是采用純軟件的實現方式，數據的解析、管理和控制全是CPU來執行完成。面對瞬息萬變的市場，交易機會往往稍縱即逝。傳統方法在處理這種高并發，大帶寬問題時耗時長，導致交易信號觸發到交易完成之間的時間延遲高達數百微秒。

所謂價差指的是入場價與出場價之間的差值。由于該差值很小，當信號來臨時，需要第一時間執行預定的交易策略，對訂單執行的實時性要求在數微秒，甚至納秒級，同時隨著交融產品的日趨豐富，需要監控的數據越來越多，傳統的價差交易要求交易者在某個價位向市場發送一個訂單(買入或者賣出某個金融產品)，并設置價差，當交易者發出的訂單成交后，訂單狀態監控系統立即產生價差交易信號，通知訂單管理系統根據事先設定的價格差值，在相反的市場方向發送訂單(即買入訂單成交后立刻發送賣出訂單，賣出訂單成交后立刻發送買入訂單)。

發明內容

根據現有技術的不足，本發明的目的在于提供一種基于FPGA的自適應價差交易系統及方法，來實現金融市場行情數據的高速處理與實時監控，交易信號的實時捕捉，交易策略的高效執行，實現了價差交易對高并發，低延遲的性能要求，為交易策略的執行提供了技術保障。并通過訂單管理系統實時追蹤最新價格，獲得最優的成交報價，相比于傳統的固定價差，實現了交易的利潤最大化。

為了實現上述目的，本發明采取的技術方案如下：

本發明公開的一種基于FPGA的自適應價差交易系統，所述系統采用FPGA集成電路，包括價差交易模塊、訂單處理模塊、網絡連接模塊、行情獲取模塊及價格計算模塊；

價差交易模塊(1)，用于接收客戶端發送的訂單指令；

訂單處理模塊(2)，用于接收價差交易模塊中的訂單信息及接收網絡連接模塊中的訂單信息，并進行處理；

網絡連接模塊(3)，用于接收處理后的訂單命令并加上指定數據發送至交易所并接收交易所返回的響應消息后，去掉指定數據傳送至訂單處理模塊；

行情獲取模塊(4)，用于讀取獲取的成交訂單中相同產品的行情信息；

價格計算模塊(5)，根據讀取的產品行情信息與客戶端下單時設置的價差或百分比進行對比計算，計算出反手訂單的價格，將新計算的價格與其他信息輸出，并完成反手訂單命令的發送。

在上述技術方案中，所述價差交易模塊(1)接收的訂單指令通過PCIE總線傳送。

在上述技術方案中，所述訂單處理模塊(2)，分為以下子模塊：

(2a)接收客戶端訂單，并將訂單信息存儲在FPGA的BLOCK RAM中，用于接收成交信息后發送反手訂單；

(2b)完成組包、訂單數據管理及存儲功能，并將組包完成的FIX協議數據傳送給網絡連接模塊；

(2c)接收網絡連接模塊確定的訂單信息，完成FIX消息解析。

在上述技術方案中，所述網絡連接模塊(3)添加及去除的數據為TCP/IP的包頭數據。

在上述技術方案中，所述網絡連接模塊(3)發送數據至交易所及接收交易所數據的接口為PHY物理層接口。