[發(fā)明專利]一種保兌倉業(yè)務(wù)風(fēng)險評估方法

有效

• 申請?zhí)枺?/td>: 201810002046.5
• 申請日: 2018-01-02
• 公開（公告）號: CN107977804B
• 公開（公告）日: 2020-10-27
• 發(fā)明（設(shè)計）人: 邱曉惠;文韜
• 申請（專利權(quán)）人: 南京信息工程大學(xué)
• 主分類號: G06Q10/06
• 分類號: G06Q10/06;G06Q40/06
• 代理公司: 南京匯盛專利商標(biāo)事務(wù)所(普通合伙) 32238
• 代理人: 張立榮;裴詠萍

1.一種保兌倉業(yè)務(wù)風(fēng)險評估方法，其特征在于：包括以下階段：

(1)數(shù)據(jù)組織階段：將各個歷史交易的多角度信息數(shù)據(jù)進行組織構(gòu)造；所述各個歷史交易的多角度信息數(shù)據(jù)包括融資企業(yè)自身因素、核心企業(yè)因素、供應(yīng)鏈因素、合同因素和質(zhì)押物因素；

(2)知識發(fā)現(xiàn)階段：根據(jù)階段(1)中數(shù)據(jù)的分布特征，計算出每個歷史交易的風(fēng)險值；

(3)風(fēng)險評估階段：將待評估的新交易記錄和歷史交易記錄合并后，根據(jù)階段(2)進行新交易記錄的風(fēng)險值計算；

所述階段(2)中每個歷史交易p的風(fēng)險值計算方法如下：

所述LOF_k(p)表示交易記錄p的鄰域N_k(p)的局部可達(dá)密度與p的局部可達(dá)密度之比的平均數(shù)；Ird_k(p)表示交易記錄p的局部可達(dá)密度，Ird_k(o)表示交易記錄o的局部可達(dá)密度；

選擇不同的k值作為參數(shù)，依次帶入上述公式中計算得出各個業(yè)務(wù)的風(fēng)險值，將所有風(fēng)險值進行從大到小排序，取前10％的風(fēng)險列表RiskList(k)，將各個k值生成的風(fēng)險列表RiskList(k)與實際情況中的違約交易進行對比，選出與實際情況最吻合的k值，記為kBest。

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的保兌倉業(yè)務(wù)風(fēng)險評估方法，其特征在于：當(dāng)歷史交易中無違約記錄時，kBest記為3或10。

3.根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的保兌倉業(yè)務(wù)風(fēng)險評估方法，其特征在于：所述階段(3)中待評估的新交易記錄根據(jù)上述公式和kBset值進行風(fēng)險值計算。

4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的保兌倉業(yè)務(wù)風(fēng)險評估方法，其特征在于：所述階段(3)中計算得到的新交易記錄的風(fēng)險值，根據(jù)該值的大小判斷新交易記錄是否異常；當(dāng)該值大于1時，判斷可能為異常交易，由風(fēng)控專員進一步審核該交易的背景和材料。