[實(shí)用新型]一種電子交易策略生成設(shè)備

有效

• 申請?zhí)枺?/td>: 201721152303.0
• 申請日: 2017-09-07
• 公開（公告）號(hào): CN208061256U
• 公開（公告）日: 2018-11-06
• 發(fā)明（設(shè)計(jì)）人: 張毅
• 申請（專利權(quán)）人: 深圳寬投信息科技有限公司
• 主分類號(hào): G06Q30/06
• 分類號(hào): G06Q30/06;H04L29/08;H04L12/26
• 代理公司: 北京海虹嘉誠知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 11129
• 代理人: 張濤

本實(shí)用新型涉及一種電子交易策略生成設(shè)備，所述電子交易策略生成設(shè)備至少包括云服務(wù)器、通信裝置和客戶終端，所述云服務(wù)器至少包括數(shù)據(jù)采集單元、數(shù)據(jù)分析單元、監(jiān)控單元，其中，所述數(shù)據(jù)采集單元經(jīng)通訊裝置以有線和/或無線的方式與客戶終端數(shù)據(jù)相連，所述數(shù)據(jù)采集單元還分別與監(jiān)控單元和儲(chǔ)存單元相連；其中，所述監(jiān)控單元和所述儲(chǔ)存單元分別與數(shù)據(jù)分析單元相連。

技術(shù)領(lǐng)域

本實(shí)用新型涉及一種策略生成設(shè)備，尤其涉及一種電子交易策略生成設(shè)備。

背景技術(shù)

隨著互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)資訊和技術(shù)的迅猛發(fā)展，金融商品(如證券、期貨、債券、基金等)交易方式發(fā)生了巨大變化，交易方式由最開始的證券交易所通過專用衛(wèi)星網(wǎng)與券商連接，投資者在券商的營業(yè)部通過填寫買單、賣單或直接遇過資金卡在交易機(jī)上買賣進(jìn)行交易，轉(zhuǎn)向利用Internet在網(wǎng)上進(jìn)行交易。由于網(wǎng)上交易獨(dú)有的信息、時(shí)空等競爭優(yōu)勢，使得其逐步取代傳統(tǒng)的交易方式，成為全球金融證券業(yè)未來發(fā)展的必然趨勢。量化投資是最近幾十年來在國際金融投資界興起的一個(gè)新方法，其結(jié)合了現(xiàn)代數(shù)學(xué)概率統(tǒng)計(jì)理論和金融數(shù)據(jù)分析工程，利用高速的計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)處理能力來實(shí)現(xiàn)的一種全新的分析方式。量化投資在投資品種選擇、投資時(shí)間選擇、股指期貨套利、商品期貨套利、統(tǒng)計(jì)套利和算法交易等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。

其中，算法交易又稱自動(dòng)交易、黑盒交易或機(jī)器交易，是指通過計(jì)算機(jī)程序發(fā)出交易指令，以執(zhí)行預(yù)先設(shè)定好的交易策略的方法。在算法交易中，程序可以決定的范圍包括交易時(shí)間、交易的價(jià)格，甚至包括最后需要成交的資產(chǎn)數(shù)量。然而在算法交易中，目前的交易策略大都是基于統(tǒng)計(jì)的交易策略，即策略制定者對歷史的交易數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，從而提取出一些對交易有影響的因素或者特征，據(jù)此制定交易策略。由于金融產(chǎn)品的復(fù)雜性和某些風(fēng)險(xiǎn)因素的不確定性，以及策略制定者本身經(jīng)驗(yàn)的局限性，使得策略制定者很難對交易策略做出準(zhǔn)確的評(píng)估；此外，策略制定者通常是依據(jù)某特定的金融產(chǎn)品的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)從而制定交易策略，該交易策略對其他金融產(chǎn)品來說通常是不適用的，所以，現(xiàn)有技術(shù)的算法交易缺乏可靠性泛化能力。

以及中國專利(公布號(hào)為CN106327333A)公開了一種自動(dòng)化策略交易系統(tǒng)及其交易方法。該自動(dòng)化策略交易系統(tǒng)包括策略交易客戶端，策略交易客戶端雙向連接策略交易服務(wù)器，策略交易服務(wù)器雙向連接交易系統(tǒng)服務(wù)器，并且交易系統(tǒng)服務(wù)器包括交易核心模塊、交易請求處理模塊和交易記錄更新模塊，策略交易客戶端包括微處理器，微處理器分別雙向連接成交記錄查詢模塊、界面設(shè)罩模塊和委托記錄查詢模塊，微處理器的輸入端電連接實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)載入模塊的輸出端，實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)載入模塊的輸入端電連接UI交互界面模塊的輸出端，微處理器的輸出端電連接操作識(shí)別模塊的輸入端。該專利的系統(tǒng)側(cè)重于設(shè)計(jì)一種對用戶友好的策略交易系統(tǒng)，重點(diǎn)突出用戶操作的流暢性及簡單易用的多種交易策略實(shí)現(xiàn)流程。

然而，上述專利至少還有如下技術(shù)問題未考慮到：股票、債券、期貨以及購買權(quán)的交易都是反復(fù)無常的產(chǎn)品，其價(jià)格急劇變化，為了在市場中盈利，交易者必須能夠做出快速反應(yīng)。為此，擁有最快的軟件、最快的通信手段以及最縝密的分析才能使交易者在競爭中處于優(yōu)勢地位。交易者在向市場發(fā)出數(shù)據(jù)包之前，需要手動(dòng)輸入數(shù)據(jù)包的多個(gè)元素，如商品代碼，期望價(jià)格、交易數(shù)量等，而交易產(chǎn)品存在價(jià)格不穩(wěn)定的特性，交易者通過手動(dòng)輸入多個(gè)元素將浪費(fèi)寶貴的時(shí)間，甚至錯(cuò)失最佳交易機(jī)會(huì)。

另一方面，現(xiàn)有的自動(dòng)化交易系統(tǒng)僅能夠基于系統(tǒng)設(shè)計(jì)者、運(yùn)營商或用戶編制的交易策略直接在交易服務(wù)器上生成委托數(shù)據(jù)包，而不能將所生成的委托數(shù)據(jù)包應(yīng)用于實(shí)盤之前基于實(shí)時(shí)和歷史市場數(shù)據(jù)對制定的交易策略進(jìn)行測試以向用戶展示該交易策略在歷史情況下的成功交易的幾率，導(dǎo)致用戶不能直觀的了解基于該交易策略生成的委托數(shù)據(jù)包的可行性，為此，該交易策略在應(yīng)用于實(shí)盤時(shí)，其獲得成功的可能性不大，甚至?xí)斐蓢?yán)重的損失。

因此，提供一種布局合理、針對觸發(fā)數(shù)據(jù)的快速反應(yīng)的交易策略生成設(shè)備成為亟待解決的技術(shù)問題。

實(shí)用新型內(nèi)容