[發(fā)明專(zhuān)利]客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)承受力量化方法及系統(tǒng)、資產(chǎn)配置方法及系統(tǒng)

有效

• 申請(qǐng)?zhí)枺?/td>: 201711458044.9
• 申請(qǐng)日: 2017-12-28
• 公開(kāi)（公告）號(hào): CN109978300B
• 公開(kāi)（公告）日: 2023-05-23
• 發(fā)明（設(shè)計(jì)）人: 常劍;馬明;巫鋼;於今
• 申請(qǐng)（專(zhuān)利權(quán)）人: 百融至信（北京）科技有限公司
• 主分類(lèi)號(hào): G06Q10/0635
• 分類(lèi)號(hào): G06Q10/0635;G06Q40/06
• 代理公司: 北京鼎佳達(dá)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) 11348
• 代理人: 劉鐵生;孟阿妮

本發(fā)明公開(kāi)一種客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)承受力量化方法及系統(tǒng)、資產(chǎn)配置方法及系統(tǒng)，涉及資產(chǎn)配置技術(shù)領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)客觀性、專(zhuān)業(yè)性和一致性地對(duì)客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)承受力進(jìn)行量化。該客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)承受力量化方法包括：獲取現(xiàn)存客戶(hù)的金融行為信息；將現(xiàn)存客戶(hù)在不同的聚類(lèi)維度下進(jìn)行聚類(lèi)；獲取每個(gè)聚類(lèi)維度下的每個(gè)類(lèi)簇中所有現(xiàn)存客戶(hù)的金融行為總數(shù)、每條金融行為所涉及的金融行為類(lèi)型、以及每條金融行為在其所涉及的每種金融行為類(lèi)型的金額，統(tǒng)計(jì)每個(gè)聚類(lèi)維度下的每個(gè)類(lèi)簇中每種金融行為類(lèi)型在金融行為總數(shù)中出現(xiàn)的加權(quán)值的特征向量；將待評(píng)估客戶(hù)在每個(gè)聚類(lèi)維度下劃分至對(duì)應(yīng)的類(lèi)簇中；針對(duì)待評(píng)估客戶(hù)的每種需求，建立風(fēng)險(xiǎn)承受力回歸模型，計(jì)算該待評(píng)估客戶(hù)的綜合風(fēng)險(xiǎn)承受力。

技術(shù)領(lǐng)域

本發(fā)明涉及資產(chǎn)配置技術(shù)領(lǐng)域，尤其涉及一種客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)承受力量化方法及系統(tǒng)、資產(chǎn)配置方法及系統(tǒng)。

背景技術(shù)

隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)與居民收入水平的持續(xù)提高，個(gè)人財(cái)富規(guī)模不斷擴(kuò)大，理財(cái)產(chǎn)品儼然已成投資者做資產(chǎn)配置的重要組成部分。如何選擇理財(cái)產(chǎn)品，同時(shí)做好所選理財(cái)產(chǎn)品的合理配置，是進(jìn)入投資市場(chǎng)最基礎(chǔ)也是最需要考慮的問(wèn)題。

目前，為避免因個(gè)人專(zhuān)業(yè)知識(shí)和投資經(jīng)驗(yàn)不足而可能引起的不必要風(fēng)險(xiǎn)，投資者更傾向于將自己的資產(chǎn)委托給金融機(jī)構(gòu)例如銀行進(jìn)行經(jīng)營(yíng)運(yùn)作。但金融機(jī)構(gòu)在受理客戶(hù)提出的資產(chǎn)管理計(jì)劃后，為客戶(hù)做出資產(chǎn)配置方案時(shí)，投資顧問(wèn)通常依靠客戶(hù)的個(gè)人經(jīng)驗(yàn)和主觀意識(shí)、以及投資顧問(wèn)的人為主觀判斷來(lái)進(jìn)行，對(duì)客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)承受力的評(píng)價(jià)缺少客觀性、專(zhuān)業(yè)性和一致性，為客戶(hù)做出的資產(chǎn)配置方案可靠性較差。

發(fā)明內(nèi)容

本發(fā)明的目的在于提供一種客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)承受力量化方法，用于實(shí)現(xiàn)客觀性、專(zhuān)業(yè)性和一致性地對(duì)客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)承受力進(jìn)行量化。

為了實(shí)現(xiàn)上述目的，本發(fā)明提供如下技術(shù)方案：

一種客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)承受力量化方法，包括：

獲取現(xiàn)存客戶(hù)的金融行為信息；

根據(jù)現(xiàn)存客戶(hù)的金融行為信息，設(shè)定聚類(lèi)維度，并將現(xiàn)存客戶(hù)在不同的聚類(lèi)維度下進(jìn)行聚類(lèi)；

獲取每個(gè)聚類(lèi)維度下的每個(gè)類(lèi)簇中所有現(xiàn)存客戶(hù)的金融行為總數(shù)、每條金融行為所涉及的金融行為類(lèi)型、以及每條金融行為在其所涉及的每種金融行為類(lèi)型的金額，統(tǒng)計(jì)每個(gè)聚類(lèi)維度下的每個(gè)類(lèi)簇中每種金融行為類(lèi)型在金融行為總數(shù)中出現(xiàn)的加權(quán)值構(gòu)成的特征向量；

獲取待評(píng)估客戶(hù)的金融行為信息，將待評(píng)估客戶(hù)在每個(gè)聚類(lèi)維度下劃分至對(duì)應(yīng)的類(lèi)簇中；

根據(jù)待評(píng)估客戶(hù)在每個(gè)聚類(lèi)維度下所在的類(lèi)簇中每種金融行為類(lèi)型在金融行為總數(shù)中出現(xiàn)的加權(quán)值的特征向量，以及待評(píng)估客戶(hù)的需求，針對(duì)待評(píng)估客戶(hù)的每種需求，建立風(fēng)險(xiǎn)承受力回歸模型，并計(jì)算該待評(píng)估客戶(hù)的綜合風(fēng)險(xiǎn)承受力。

優(yōu)選地，采用k-means聚類(lèi)算法將客戶(hù)在不同的聚類(lèi)維度下進(jìn)行聚類(lèi)，其中，將客戶(hù)在不同的聚類(lèi)維度下進(jìn)行聚類(lèi)時(shí)，對(duì)現(xiàn)存客戶(hù)的各聚類(lèi)維度數(shù)據(jù)進(jìn)行歸一化處理，采用誤差平方和最小準(zhǔn)則作為k-means聚類(lèi)算法的目標(biāo)。

優(yōu)選地，統(tǒng)計(jì)其中一個(gè)類(lèi)簇中每種金融行為類(lèi)型在金融行為總數(shù)中出現(xiàn)的加權(quán)值構(gòu)成的特征向量，包括：

根據(jù)類(lèi)簇中所有現(xiàn)存客戶(hù)的金融行為總數(shù)、每條金融行為所涉及的金融行為類(lèi)型、以及每條金融行為在其所涉及的每種金融行為類(lèi)型的金額，獲取該類(lèi)簇中存在的金融行為類(lèi)型，并獲取該類(lèi)簇中每條金融行為的行為向量，x_i＝(x_i,1,x_i,2...x_i,j...x_i,m)，1≤i≤N，1≤j≤m，其中，N為類(lèi)簇中所有現(xiàn)存客戶(hù)的金融行為總數(shù)，m為金融行為類(lèi)型的總數(shù)，x_i為第i條金融行為的行為向量，x_i,j為第i條金融行為中涉及第j種金融行為類(lèi)型的金額；