[發(fā)明專利]一種基于遺傳算法的匯率分析方法

在審

• 申請?zhí)枺?/td>: 201711385764.7
• 申請日: 2017-12-20
• 公開（公告）號: CN108090828A
• 公開（公告）日: 2018-05-29
• 發(fā)明（設(shè)計）人: 陳益;李耘;于洪年
• 申請（專利權(quán)）人: 東莞理工學(xué)院;陳益;李耘;于洪年
• 主分類號: G06Q40/02
• 分類號: G06Q40/02;G06N3/12
• 代理公司: 北京匯信合知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 11335
• 代理人: 王維新

1.一種基于遺傳算法的匯率分析方法，包括如下步驟：

第一步、將匯率價格數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理；

第二步、將經(jīng)過預(yù)處理的匯率價格數(shù)據(jù)輸入?yún)R率模型中，采用適應(yīng)度函數(shù)對匯率模型進(jìn)行參數(shù)優(yōu)化：

第三步、將優(yōu)化后的結(jié)果進(jìn)行驗證，驗證通過數(shù)據(jù)結(jié)果，驗證未通過，進(jìn)行孟德爾遺傳算法處理后再重復(fù)第二步和第三步，直至優(yōu)化后的結(jié)果通過驗證，輸出結(jié)果。

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的基于遺傳算法的匯率分析方法，其特征在于，第二步中以適應(yīng)度函數(shù)對匯率模型進(jìn)行參數(shù)優(yōu)化的方法如下：

確定匯率模型，以訂單流來確定匯率，如式(2)

ΔS t + 1 = 1 - b b ( S t - E t m f ( x t ) ) + ϵ t + 1 - - - ( 2 ) ]]>

其中，Δ為序列的一階差分；St+1是t+1時間的匯率，St是即期匯率，它被定義為外國貨幣的國內(nèi)價格，見式(1)；εt+1為干擾項，如式(3)所示，表示未來匯率的變化是位于即期匯率與期望的基本因素之間缺口的函數(shù)；b為貼現(xiàn)因子；f(xt)為在t時間的基本因素；xt為同時刻的訂單流；

S t = ( 1 - b ) Σ q = 0 ∞ b q E t m f ( x t + q ) - - - ( 1 ) ]]>

ϵ t + 1 = ( 1 - b ) Σ q = 0 ∞ b q E t + 1 m f ( x t + q + 1 ) - E t m f ( x t + q + 1 ) - - - ( 3 ) ]]>

q為今后的定期因子,為市場決策者對于在t時間之q段時間的基本因素的期望，在t時間具有信息條件，t+q是表示時間段。