[發(fā)明專利]一種本地多策略模擬交易方法及系統(tǒng)裝置

在審

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• 申請日: 2017-12-15
• 公開（公告）號: CN109934708A
• 公開（公告）日: 2019-06-25
• 發(fā)明（設計）人: 邱曼;阮曙東;申玉;寧建軍;王馨曼;陳敦
• 申請（專利權）人: 武漢楚鼎信息技術有限公司
• 主分類號: G06Q40/04
• 分類號: G06Q40/04
• 代理公司: 暫無信息
• 代理人: 暫無信息

本發(fā)明公開了一種本地多策略模擬交易方法及系統(tǒng)裝置，所述方法包括：策略選取模塊獲取用戶在本地編寫的多個策略；所述策略選取模塊記錄獲取所述策略的順序為運行順序，生成組合策略；本地策略執(zhí)行模塊依據(jù)所述組合策略創(chuàng)建回測實例及并根據(jù)所述回測實例創(chuàng)建模擬實例；本地策略執(zhí)行模塊運行模擬交易。本發(fā)明提供多策略的組合降低策略風險，本地編寫代碼本地運行可以保護用戶的代碼安全。

技術領域

本發(fā)明實施例涉及量化交易技術領域，具體涉及一種量化交易多策略降低收益風險的方法，用于滿足用戶將多個單策略組合起來，實現(xiàn)更加有效降低收益風險的策略組合，我們采用的python、C++的相關技術，還結合了數(shù)據(jù)緩存技術、消息隊列數(shù)據(jù)實現(xiàn)高頻交易，提高策略運行效率，實現(xiàn)資金共享，減少因錯過買賣最佳時機的幾率。

背景技術

股票策略是在技術層面上對股票走勢的一種預測，幫助投資者獲取最大收益。隨著股市的發(fā)展及各個股票平臺推出了量化平臺，越來越多的投資者在量化平臺上進行策略分析，甚至進行策略代碼的編寫，從而選取最符合自身需求的策略。一個好的策略很可能為投資者帶來巨大的收益或者止損，所以一個好的策略其價值可能是無法估量的。目前市面上的量化平臺只支持單策略運行，也就是說用戶每次回測或者模擬就只能針對一個策略進行，并且單個策略的風險控制只能對單個策略起作用，收益單調，風控單薄，因此我們發(fā)明了一種多策略組合運行的方法，不僅支持用戶將多個策略組合在一起回測和模擬，實現(xiàn)策略倉位和賬戶倉位共享，實現(xiàn)賬戶資金共享，可以疊加策略收益，還能將多個策略的風險控制邏輯組合在一起，多層風險控制，更加有效的控制用戶收益風險。

組合的策略的匹配是按照固定的條件類型和策略選擇順序，根據(jù)滿足的策略條件，按照選擇的順序依次執(zhí)行，并最終找到符合條件的策略執(zhí)行。

發(fā)明內容

本發(fā)明為解決上述背景技術中存在的技術問題，提供了一種本地多策略模擬交易方法及系統(tǒng)和配套裝置，其具體技術方案如下：

第一方面，一種本地多策略模擬交易方法，所述方法包括：

策略選取模塊獲取用戶在本地編寫的多個策略；

所述策略選取模塊記錄獲取所述策略的順序為運行順序，生成組合策略；

本地策略執(zhí)行模塊依據(jù)所述組合策略創(chuàng)建模擬實例及模擬實例ID；

本地策略執(zhí)行模塊運行所述模擬實例。

結合第一方面，在第一方面可能的實現(xiàn)方式中的第一種情況為，所述本地策略執(zhí)行模塊運行所述模擬實例為：本地策略執(zhí)行模塊依照所述運行順序依次在本地運行所述組合策略中的各個策略。

結合第一方面的第一種情況，在第一方面可能的實現(xiàn)方式中的第二種情況為，本地策略執(zhí)行模塊依據(jù)所述組合策略創(chuàng)建模擬實例及模擬實例ID包括，本地策略執(zhí)行模塊依據(jù)所述組合策略創(chuàng)建回測實例及回測實例ID，依據(jù)所述回測實例創(chuàng)建模擬實例及模擬實例ID。

第二方面，一種用于股票的本地多策略模擬交易系統(tǒng)，所述系統(tǒng)包括：

策略選取模塊：獲取用戶在本地編寫的多個策略；

本地策略執(zhí)行模塊：在本地運行策略進行模擬交易，創(chuàng)建回測實例及回測實例ID，創(chuàng)建模擬實例及模擬實例ID。

第三方面，一種用于股票的本地多策略模擬交易系統(tǒng)裝置，所述系統(tǒng)裝置包括：

策略選取裝置：獲取用戶在本地編寫的多個策略；

本地策略執(zhí)行裝置：在本地運行策略進行模擬交易，創(chuàng)建回測實例及回測實例ID，創(chuàng)建模擬實例及模擬實例ID；

所述系統(tǒng)裝置還包括存儲裝置、處理器、總線，所述存儲裝置同所述處理器通過總線進行連接，所述存儲裝置存儲有多條操作指令，所述處理器加載所述操作指令并執(zhí)行，實現(xiàn)第一方面及第一方面中第一種和第二種情況所述的方法。