[發(fā)明專利]一種期貨柜臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)控制方法及系統(tǒng)

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• 申請(qǐng)?zhí)枺?/td>: 201711233577.7
• 申請(qǐng)日: 2017-11-30
• 公開(kāi)（公告）號(hào): CN108198071A
• 公開(kāi)（公告）日: 2018-06-22
• 發(fā)明（設(shè)計(jì)）人: 楊濤;沈峰
• 申請(qǐng)（專利權(quán)）人: 武漢曠騰信息技術(shù)有限公司
• 主分類號(hào): G06Q40/04
• 分類號(hào): G06Q40/04;G06Q40/06
• 代理公司: 武漢河山金堂專利事務(wù)所(普通合伙) 42212
• 代理人: 胡清堂

1.一種期貨柜臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)控制方法，其特征在于，包括：

步驟a：通過(guò)FPGA電路，解析交易所發(fā)送的行情數(shù)據(jù)；

步驟b：接收到用戶下單指令后，根據(jù)解析結(jié)果和用戶下單信息，對(duì)用戶訂單進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制；

步驟c：通過(guò)FPGA電路，對(duì)確認(rèn)為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的訂單按照所述交易所的金融交換協(xié)議組包成訂單數(shù)據(jù)。

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于，所述步驟a具體為：

通過(guò)FPGA電路對(duì)行情數(shù)據(jù)進(jìn)行解析，將結(jié)果以DMA的方式直接寫(xiě)入系統(tǒng)內(nèi)存，通過(guò)中斷請(qǐng)求向CPU發(fā)送讀取有效數(shù)據(jù)的信號(hào)。

3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的方法，其特征在于，所述步驟a還包括：

在行情數(shù)據(jù)解析時(shí)，F(xiàn)PGA會(huì)對(duì)每個(gè)通道的序列號(hào)與預(yù)期序列號(hào)進(jìn)行對(duì)比，當(dāng)接收到的序列號(hào)和預(yù)期值一致時(shí)，繼續(xù)解析行情數(shù)據(jù)；當(dāng)收到的序列號(hào)大于預(yù)期值時(shí)，硬件通過(guò)數(shù)據(jù)通道恢復(fù)丟包數(shù)據(jù)，在恢復(fù)過(guò)程中解析出需要恢復(fù)的相關(guān)緩存信息，恢復(fù)完成后，將所述緩存信息更新到盤口數(shù)據(jù)；當(dāng)收到的序列號(hào)小于預(yù)期值時(shí)，對(duì)數(shù)據(jù)包進(jìn)行濾除處理。

4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于，所述步驟b中所述風(fēng)險(xiǎn)控制具體為：

對(duì)預(yù)風(fēng)險(xiǎn)控制的用戶訂單，預(yù)先設(shè)定要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制處理的所述用戶訂單中的風(fēng)險(xiǎn)控制項(xiàng)，對(duì)特定的風(fēng)險(xiǎn)控制項(xiàng)采取基于FPGA的硬件風(fēng)險(xiǎn)控制，對(duì)非特定的風(fēng)險(xiǎn)控制項(xiàng)采取軟件風(fēng)險(xiǎn)控制，其中，所述軟件風(fēng)險(xiǎn)控制是所述基于FPGA的硬件風(fēng)險(xiǎn)控制的前置步驟。

5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的方法，其特征在于，所述軟件風(fēng)險(xiǎn)控制和所述基于FPGA的硬件風(fēng)險(xiǎn)控制具體為：

所述軟件風(fēng)險(xiǎn)控制和所述基于FPGA的硬件風(fēng)險(xiǎn)控制均包括事前風(fēng)險(xiǎn)控制模式和事后風(fēng)險(xiǎn)控制模式，當(dāng)默認(rèn)設(shè)置為事后風(fēng)險(xiǎn)控制模式進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制時(shí)，實(shí)時(shí)檢測(cè)所述事后風(fēng)險(xiǎn)控制模式的預(yù)設(shè)數(shù)據(jù)量是否超過(guò)預(yù)設(shè)的警戒值，若超過(guò)所述警戒值，則切換為事前風(fēng)險(xiǎn)控制模式。

6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于，所述步驟c還包括：建立訂單簿，并根據(jù)訂單狀態(tài)實(shí)時(shí)更新訂單簿。

7.根據(jù)權(quán)利要求6所述的方法，其特征在于，所述步驟c還包括：將市場(chǎng)回單數(shù)據(jù)通過(guò)金融交易協(xié)議轉(zhuǎn)換成系統(tǒng)可以識(shí)別的訂單數(shù)據(jù)進(jìn)行接收和處理；對(duì)不符合協(xié)議要求的市場(chǎng)回單，直接將所述回單丟棄。

8.一種期貨柜臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)，其特征在于，包括：

數(shù)據(jù)解析模塊：用于通過(guò)FPGA電路解析交易所發(fā)送的行情數(shù)據(jù)；

風(fēng)險(xiǎn)控制模塊：用于在接收到用戶下單指令后，根據(jù)解析結(jié)果和訂單信息，對(duì)用戶訂單進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制；

訂單處理模塊：用于通過(guò)FPGA電路，對(duì)確認(rèn)為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的訂單按照所述交易所的金融交換協(xié)議組包成訂單數(shù)據(jù)。

9.根據(jù)權(quán)利要求7所述的系統(tǒng)，其特征在于，所述風(fēng)險(xiǎn)控制模塊具體為：

對(duì)預(yù)風(fēng)險(xiǎn)控制的用戶訂單，預(yù)先設(shè)定要進(jìn)行檢測(cè)的所述用戶訂單中的風(fēng)險(xiǎn)控制項(xiàng)，對(duì)特定的風(fēng)險(xiǎn)控制項(xiàng)采取基于FPGA的硬件風(fēng)險(xiǎn)控制，對(duì)非特定的風(fēng)險(xiǎn)控制項(xiàng)采取軟件風(fēng)險(xiǎn)控制，其中，所述軟件風(fēng)險(xiǎn)控制是所述基于FPGA的硬件風(fēng)險(xiǎn)控制的前置步驟。

10.一種計(jì)算機(jī)可讀存儲(chǔ)介質(zhì)，所述計(jì)算機(jī)可讀存儲(chǔ)介質(zhì)存儲(chǔ)有計(jì)算機(jī)程序，其特征在于，所述計(jì)算機(jī)程序被處理器執(zhí)行時(shí)實(shí)現(xiàn)如權(quán)利要求1至7中任一項(xiàng)所述一種期貨柜臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)控制方法的步驟。