[發(fā)明專(zhuān)利]基于多機(jī)器學(xué)習(xí)模型并行的風(fēng)控模型應(yīng)用方法和系統(tǒng)

在審

• 申請(qǐng)?zhí)枺?/td>: 201711184294.8
• 申請(qǐng)日: 2017-11-23
• 公開(kāi)（公告）號(hào): CN107730154A
• 公開(kāi)（公告）日: 2018-02-23
• 發(fā)明（設(shè)計(jì)）人: 蔣宏
• 申請(qǐng)（專(zhuān)利權(quán)）人: 安趣盈（上海）投資咨詢有限公司
• 主分類(lèi)號(hào): G06Q10/06
• 分類(lèi)號(hào): G06Q10/06
• 代理公司: 北京市漢坤律師事務(wù)所11602
• 代理人: 段志超

技術(shù)領(lǐng)域

本發(fā)明涉及一種風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法和系統(tǒng)。

背景技術(shù)

信貸風(fēng)險(xiǎn)控制對(duì)經(jīng)濟(jì)健康持續(xù)發(fā)展有很重要的意義。信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是進(jìn)行信貸風(fēng)險(xiǎn)控制的重要手段。傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)分依賴(lài)央行的征信系統(tǒng)，但該征信系統(tǒng)的征信數(shù)據(jù)的時(shí)效性、全面性和層次性上存在短板，無(wú)法全面反應(yīng)客戶的真實(shí)信息。此外，在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中常見(jiàn)的模型為專(zhuān)家模型，該模型過(guò)于依賴(lài)專(zhuān)家的個(gè)人經(jīng)驗(yàn)，主觀隨意性較強(qiáng)，評(píng)估結(jié)果不夠客觀準(zhǔn)確，且效率較低。

發(fā)明內(nèi)容

本發(fā)明提供一種基于多機(jī)器學(xué)習(xí)模型并行的風(fēng)控模型應(yīng)用方法和系統(tǒng)，以解決現(xiàn)有技術(shù)中上述問(wèn)題。

第一方面，本發(fā)明提供了一種基于多機(jī)器學(xué)習(xí)模型并行的風(fēng)控模型應(yīng)用方法，包括線下風(fēng)控模型應(yīng)用方法，該線下風(fēng)控模型應(yīng)用方法包括采集申請(qǐng)客群信息；從上述信息中提取客戶畫(huà)像數(shù)據(jù)；對(duì)上述畫(huà)像數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)指標(biāo)；對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)指標(biāo)分別利用不同的特征選擇模型進(jìn)行處理得到相應(yīng)的單個(gè)模型特征排序；對(duì)得到的相應(yīng)單個(gè)模型特征排序進(jìn)行綜合排序；以及對(duì)綜合排序后的特征分別利用多個(gè)機(jī)器學(xué)習(xí)模型進(jìn)行建模處理，評(píng)價(jià)各個(gè)機(jī)器學(xué)習(xí)模型的運(yùn)行效果，篩選出排名靠前的若干機(jī)器學(xué)習(xí)模型。

第二方面，本發(fā)明還提供一種基于多機(jī)器學(xué)習(xí)模型并行的風(fēng)控模型應(yīng)用方法，包括線上風(fēng)控模型應(yīng)用方法，該線上風(fēng)控模型應(yīng)用方法包括采集申請(qǐng)客群信息；從上述信息中提取客戶畫(huà)像數(shù)據(jù)；對(duì)上述畫(huà)像數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)指標(biāo)；將前述線下風(fēng)控模型應(yīng)用方法中篩選出的排名靠前的若干機(jī)器學(xué)習(xí)模型作為投入使用的線上機(jī)器學(xué)習(xí)模型；將所述風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)指標(biāo)送入線上機(jī)器學(xué)習(xí)模型中相應(yīng)的機(jī)器學(xué)習(xí)模型進(jìn)行處理；以及將處理結(jié)果作為是否授信的決策依據(jù)。

第三方面，本發(fā)明進(jìn)一步提供了一種基于多機(jī)器學(xué)習(xí)模型并行的風(fēng)控模型應(yīng)用系統(tǒng)，包括線下風(fēng)控模型應(yīng)用系統(tǒng)，該線下風(fēng)控模型應(yīng)用系統(tǒng)包括數(shù)據(jù)采集模塊，其用于采集申請(qǐng)客群信息；數(shù)據(jù)提取模塊，從申請(qǐng)客群信息中提取客戶畫(huà)像數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)計(jì)算模塊，對(duì)上述畫(huà)像數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)指標(biāo)；特征選擇模塊，對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)指標(biāo)分別利用不同的特征選擇模型進(jìn)行處理得到相應(yīng)的單個(gè)模型特征排序；特征綜合排序模塊，對(duì)所述得到的單個(gè)模型特征排序進(jìn)行綜合排序；線下機(jī)器學(xué)習(xí)并行模塊，利用多個(gè)機(jī)器學(xué)習(xí)模型對(duì)排序后的特征分別進(jìn)行建模處理；以及機(jī)器學(xué)習(xí)模型評(píng)價(jià)篩選模塊，評(píng)價(jià)各個(gè)機(jī)器學(xué)習(xí)模型的運(yùn)行效果的優(yōu)劣，篩選出排名靠前的若干機(jī)器學(xué)習(xí)模型。

第四方面，本發(fā)明還進(jìn)一步提供一種基于多機(jī)器學(xué)習(xí)模型并行的風(fēng)控模型應(yīng)用系統(tǒng)，包括線上風(fēng)控模型應(yīng)用系統(tǒng)，該線上風(fēng)控模型應(yīng)用系統(tǒng)包括數(shù)據(jù)采集模塊，其用于采集申請(qǐng)客群信息；數(shù)據(jù)提取模塊，從申請(qǐng)客群信息中提取客戶畫(huà)像數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)計(jì)算模塊，對(duì)上述畫(huà)像數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)指標(biāo)；線上機(jī)器學(xué)習(xí)并行模塊，將前述線下風(fēng)控模型應(yīng)用系統(tǒng)中篩選出的排名靠前的若干機(jī)器學(xué)習(xí)模型作為投入使用的線上機(jī)器學(xué)習(xí)模型，并將所述風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)指標(biāo)送入線上機(jī)器學(xué)習(xí)模型中相應(yīng)的機(jī)器學(xué)習(xí)模型進(jìn)行處理；以及決策引擎模塊，利用機(jī)器學(xué)習(xí)模型的處理結(jié)果進(jìn)行決策。

本發(fā)明中分別利用不同的特征選擇模型對(duì)多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)指標(biāo)的重要性進(jìn)行單個(gè)模型排序，不同的特征選擇模型因其內(nèi)部使用的算法差異，從而可得到不同的選擇結(jié)果，這樣可以保證選擇出來(lái)的特征不遺漏可能的重要特征。對(duì)于經(jīng)過(guò)特征選擇模型處理后的單個(gè)模型特征進(jìn)行排序時(shí)，因不同的特征選擇模型對(duì)多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)指標(biāo)處理后的不同的特征的重要性排序不同，可以采用平均加權(quán)或者根據(jù)特征選擇模型的選擇效果進(jìn)行加權(quán)的方法綜合排序；在綜合排序后可以選擇排名靠前的若干特征，去除不重要的特征，作為綜合排序后保留的特征，利用機(jī)器學(xué)習(xí)模型進(jìn)行建模處理，以提高后續(xù)利用機(jī)器學(xué)習(xí)模型處理數(shù)據(jù)的效果和效率。

此外，通過(guò)對(duì)各機(jī)器學(xué)習(xí)模型的運(yùn)行效果進(jìn)行評(píng)價(jià)從中篩選出排名靠前的機(jī)器學(xué)習(xí)模型投入線上風(fēng)控模型使用，能夠提高風(fēng)控評(píng)估的準(zhǔn)確性；根據(jù)機(jī)器學(xué)習(xí)模型運(yùn)行效果排名的高低分配申請(qǐng)流量，進(jìn)一步提高評(píng)估的準(zhǔn)確性。線上運(yùn)行過(guò)程中，線上機(jī)器學(xué)習(xí)并行模塊中的投入使用的多個(gè)機(jī)器學(xué)習(xí)模型定期更新，再次提高了決策的準(zhǔn)確性和可靠性。

綜上，通過(guò)本發(fā)明的提供的技術(shù)方案，能夠大大提高風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的效率，且結(jié)果更加準(zhǔn)確可靠。

附圖說(shuō)明

圖1描繪了一種線下風(fēng)控模型應(yīng)用方法的示意圖；

圖2描繪了一種線上風(fēng)控模型應(yīng)用方法的示意圖；

圖3描述了一種線下風(fēng)控模型應(yīng)用系統(tǒng)的示意圖；

圖4描述了一種線上風(fēng)控模型應(yīng)用系統(tǒng)的示意圖。

具體實(shí)施方式