[發(fā)明專(zhuān)利]一種大宗商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)估算方法及系統(tǒng)

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• 申請(qǐng)?zhí)枺?/td>: 201711098860.3
• 申請(qǐng)日: 2017-11-09
• 公開(kāi)（公告）號(hào): CN107944673A
• 公開(kāi)（公告）日: 2018-04-20
• 發(fā)明（設(shè)計(jì)）人: 周偉;王光回
• 申請(qǐng)（專(zhuān)利權(quán)）人: 北京華融啟明風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)股份有限公司
• 主分類(lèi)號(hào): G06Q10/06
• 分類(lèi)號(hào): G06Q10/06;G06Q30/02
• 代理公司: 北京風(fēng)雅頌專(zhuān)利代理有限公司11403
• 代理人: 朱親林

1.一種大宗商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)估算方法，其特征在于，包括：

確定各商品價(jià)格波動(dòng)的關(guān)聯(lián)性，將價(jià)格波動(dòng)的關(guān)聯(lián)性超過(guò)預(yù)設(shè)關(guān)聯(lián)閾值的商品劃為一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)品種；其中，一種商品僅能劃入一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)品種；

分別估算每個(gè)所述風(fēng)險(xiǎn)品種對(duì)應(yīng)的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于，所述確定各商品價(jià)格波動(dòng)的關(guān)聯(lián)性的步驟包括：

確定第一商品和第二商品價(jià)格波動(dòng)的關(guān)聯(lián)性；判斷所述價(jià)格波動(dòng)的關(guān)聯(lián)性是否大于預(yù)設(shè)的關(guān)聯(lián)閾值，若是，則將第一商品和第二商品劃為一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)品種；否則，將第一商品劃為一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)品種，將第二商品劃為另一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)品種；

對(duì)于第一商品和第二商品外的任一商品，則從已有風(fēng)險(xiǎn)品種中各任取一個(gè)商品，分別確定所取各商品與該商品價(jià)格波動(dòng)的關(guān)聯(lián)性，判斷所確定的關(guān)聯(lián)性的最高值是否超過(guò)預(yù)設(shè)關(guān)聯(lián)閾值，若是，則將該商品劃歸關(guān)聯(lián)性最高的商品對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)品種中；若不是，則將該商品劃為一個(gè)新的風(fēng)險(xiǎn)品種。

3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于，所述確定各商品價(jià)格波動(dòng)的關(guān)聯(lián)性的步驟包括：

確定第一商品和第二商品價(jià)格波動(dòng)的關(guān)聯(lián)性；判斷所述價(jià)格波動(dòng)的關(guān)聯(lián)性是否大于預(yù)設(shè)的關(guān)聯(lián)閾值，若是，則將第一商品和第二商品劃為一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)品種；否則，將第一商品劃為一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)品種，將第二商品劃為另一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)品種；

針對(duì)已有每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)品種，求該風(fēng)險(xiǎn)品種中各商品的基準(zhǔn)價(jià)格序列的加權(quán)平均序列并作為該風(fēng)險(xiǎn)品種對(duì)應(yīng)的基準(zhǔn)價(jià)格序列；其中，對(duì)于每種商品，商品的基準(zhǔn)價(jià)格序列的權(quán)重為該商品自身的重量與該商品所屬風(fēng)險(xiǎn)品種所含商品的總重量的比值；

對(duì)于第一商品和第二商品外的任一商品，基于風(fēng)險(xiǎn)品種的基準(zhǔn)價(jià)格序列確定每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)品種與該商品價(jià)格波動(dòng)的關(guān)聯(lián)性，判斷所確定的關(guān)聯(lián)性的最高值是否超過(guò)預(yù)設(shè)關(guān)聯(lián)閾值，若是，則將該商品劃歸關(guān)聯(lián)性最高的商品對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)品種中；若不是，則將該商品劃為一個(gè)新的風(fēng)險(xiǎn)品種。

4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的方法，其特征在于，所述風(fēng)險(xiǎn)品種對(duì)應(yīng)的基準(zhǔn)價(jià)格序列通過(guò)如下公式計(jì)算：

P＝(P1*W1+P2*W2+…+Pn*Wn)/(W1+W2+…+Wn)；其中，1、2、…n為同一風(fēng)險(xiǎn)品種中包含的n種商品；P1為商品1的基準(zhǔn)價(jià)格序列；P2為商品2的基準(zhǔn)價(jià)格序列；Pn為商品n的基準(zhǔn)價(jià)格序列；W1為商品1的重量；W2為商品2的重量；Wn為商品n的重量；P為商品1、2、…n所屬風(fēng)險(xiǎn)品種的基準(zhǔn)價(jià)格序列。

5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于，每隔預(yù)設(shè)的周期，采用當(dāng)時(shí)商品基準(zhǔn)價(jià)格序列重新確定商品價(jià)格波動(dòng)的關(guān)聯(lián)性，并依據(jù)重新確定的商品價(jià)格波動(dòng)的關(guān)聯(lián)性重新劃分各商品所屬風(fēng)險(xiǎn)品種。

6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于，新增商品時(shí)，該方法還包括：

從已有風(fēng)險(xiǎn)品種中各任取一個(gè)商品，分別確定所取各商品與新增的商品價(jià)格波動(dòng)的關(guān)聯(lián)性；

判斷所確定的關(guān)聯(lián)性的最高值是否超過(guò)預(yù)設(shè)關(guān)聯(lián)閾值，若是，則將該新增商品劃歸關(guān)聯(lián)性最高的商品對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)品種中；若不是，則新增商品劃為一個(gè)新增的風(fēng)險(xiǎn)品種；

或者，

針對(duì)已有每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)品種，求該風(fēng)險(xiǎn)品種中各商品的基準(zhǔn)價(jià)格序列的加權(quán)平均序列作為該風(fēng)險(xiǎn)品種對(duì)應(yīng)的基準(zhǔn)價(jià)格序列；其中，對(duì)于每種商品，商品的基準(zhǔn)價(jià)格序列的權(quán)重為該商品自身的重量與該商品所屬風(fēng)險(xiǎn)品種所含商品的總重量的比值；

基于風(fēng)險(xiǎn)品種的基準(zhǔn)價(jià)格序列確定每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)品種與該新增商品價(jià)格波動(dòng)的關(guān)聯(lián)性，判斷所確定的關(guān)聯(lián)性的最高值是否超過(guò)預(yù)設(shè)關(guān)聯(lián)閾值，若是，則將該新增商品劃歸關(guān)聯(lián)性最高的商品對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)品種中；若不是，則將該新增商品劃為一個(gè)新的風(fēng)險(xiǎn)品種。

7.根據(jù)權(quán)利要求1至6中任一項(xiàng)所述的方法，其特征在于，所述商品價(jià)格波動(dòng)的關(guān)聯(lián)性以商品價(jià)格相關(guān)系數(shù)值表示；

相應(yīng)的，所述關(guān)聯(lián)閾值以商品價(jià)格相關(guān)系數(shù)值表示，取值范圍為0.5-1。