[發明專利]量化交易策略生成方法與裝置、設備及存儲介質

在審

• 申請號: 201711090703.8
• 申請日: 2017-11-08
• 公開（公告）號: CN107798609A
• 公開（公告）日: 2018-03-13
• 發明（設計）人: 李貴
• 申請（專利權）人: 上海寬全智能科技有限公司
• 主分類號: G06Q40/06
• 分類號: G06Q40/06
• 代理公司: 暫無信息
• 代理人: 暫無信息

1.一種量化交易策略生成方法，適于在量化交易策略生成設備中執行，其特征在于，包括以下步驟：

因子聚類：定義量化交易金融策略相關的因子，并對所述因子按定義進行聚類；

因子擇優：對同類因子進行單因子優化回測，擇優選擇所述因子；

生成初級策略：對所述因子進行排列組合，生成多個初級策略；

量化回測與優化：導入歷史數據，使用優化算法對所述多個初級策略進行回測，產生回測結果，其中所述的回測結果包括單項評分與綜合評分；

策略擇優：分別對多個策略回測結果的單項評分與綜合評分進行排序，擇優選取評分較高的策略。

2.如權利要求1所述的量化交易策略生成方法，其特征在于，在所述“因子擇優”步驟中，擇優方法包括：

排序法，將因子回測所得的評分進行排序，選擇排序中符合用戶定義的因子予以保留；

閾值法，將因子回測所得的評分與用戶定義的閾值比較，滿足閾值條件的因子予以保留。

3.如權利要求1所述的量化交易策略生成方法，其特征在于，在所述“策略擇優”步驟中，擇優方法包括：

排序法，將策略回測所得的單項評分和綜合評分分別進行排序，選擇排序中符合用戶定義的策略予以保留；

閾值法，將策略回測所得的單項評分或者綜合評分與用戶定義的閾值比較，滿足閾值條件的因子予以保留。

4.如權利要求1所述的量化交易策略生成方法，其特征在于，在所述“策略擇優”步驟后，還包括策略完善步驟，對輸出較優的策略進行編輯完善，形成交易策略。

5.如權利要求1所述的量化交易策略生成方法，其特征在于，所述的單項評分是對回測結果的相關因子進行歸一化評分的結果；所述的綜合評分是對單項評分進行加權評分的結果。

6.如權利要求1-5中任一項所述的量化交易策略生成方法，其特征在于，所述初級策略至少包含一個因子。

7.如權利要求1所述的量化交易策略生成方法，其特征在于，所述回測結果包含但不限于利用收益曲線、阿爾法收益、貝塔收益、夏普比率、收益回撤比、最大回撤、盈虧比、連續虧損周期、連續盈利周期相關因子進行評分，獲得的單項評分、綜合評分中的一項或多項。

8.一種量化交易策略生成裝置，適于駐留在量化交易策略生成設備中，其特征在于，包括：

因子聚類模塊，用于定義量化交易金融策略相關的因子，并對所述因子按定義進行聚類；

因子擇優模塊：用于對同類因子進行單因子優化回測，擇優選擇所述因子；

生成初級策略模塊：用于對所述因子進行排列組合，生成多個初級策略；

量化回測與優化模塊：用于導入歷史數據，使用優化算法對所述多個初級策略進行回測，產生回測結果，其中所述的回測結果包括單項評分與綜合評分；

策略擇優模塊：用于分別對多個策略回測結果的單項評分與綜合評分進行排序，擇優選取評分較高的策略。

9.一種量化交易策略生成設備，包括：

一個或多個處理器；

存儲器，以及

一個或多個程序，其中所述一個或多個程序存儲在所述存儲器中并被配置為由所述一個或多個處理器執行，所述一個或多個程序包括用于執行根據權利要求1-7所述方法中的任一方法的指令。

10.一種計算機存儲介質，所述存儲介質存儲有一個或多個程序，所述一個或多個程序包括指令，所述指令當由量化交易策略生成設備執行時，使得所述量化交易策略生成設備執行根據權利要求1-7所述方法中的任一方法。