[發明專利]基于多目標優化的量化交易策略生成方法及裝置、設備和存儲介質

在審

• 申請號: 201711068210.4
• 申請日: 2017-11-03
• 公開（公告）號: CN107833137A
• 公開（公告）日: 2018-03-23
• 發明（設計）人: 李貴
• 申請（專利權）人: 上海寬全智能科技有限公司
• 主分類號: G06Q40/04
• 分類號: G06Q40/04;G06Q40/06;G06Q10/06
• 代理公司: 暫無信息
• 代理人: 暫無信息

1.一種基于多目標優化的量化交易策略生成方法，適于在基于多目標優化的量化交易策略設備中執行，其特征在于，包括以下步驟：

a.選取策略生成的目標因子，所述目標因子為金融屬性參數，包括但不限于收益曲線、阿爾法收益、貝塔收益、夏普比率、收益回撤比、最大回撤、盈虧比、連續虧損周期、連續盈利周期；

b.對各個目標因子在區間樣本上進行評分，并對評分進行標準化處理，使得區間樣本的分值在定義區間，所述目標因子分值計為f_i；

c.構建多因子目標函數，采用加權法將目標因子及其相應權重組合生成所述目標函數，所述權重包括多組；

c.利用初級策略對目標函數進行回測，生成回測結果；

d.對回測結果進行排列，選取符合預期的回測結果，生成多組相應的多目標權重；

e.根據投資者偏好選擇權重并調整，輸出優選策略。

2.如權利要求1所述的基于多目標量化交易策略生成方法，其特征在于，所述區間樣本包括但不限于多個股票、債券、基金的區間行情數據。

3.如權利要求1所述的基于多目標量化交易策略生成方法，其特征在于，所述目標函數表述為:

F=Σi=1nfiwi]]>

其中，n為選擇的參與回測的目標數量，f_i為第i個目標的回測結果，w_i為第i個目標的權重。

4.如權利要求1所述的基于多目標量化交易策略生成方法，其特征在于，在所述步驟a前，還包括初級策略生成步驟，所述初級策略用于對所述目標函數進行回測。

5.一種基于多目標優化的量化交易策略生成裝置，適于駐留在基于多目標優化的量化交易策略設備中，其特征在于，包括以下模塊：

選擇模塊，用于選取策略生成的目標因子，所述目標因子為金融屬性參數，包括但不限于收益曲線、阿爾法收益、貝塔收益、夏普比率、收益回撤比、最大回撤、盈虧比、連續虧損周期、連續盈利周期；

評分模塊，用于對各個目標因子在區間樣本上進行評分，并對評分進行標準化處理，使得區間樣本的分值在定義的區間；

目標函數組成模塊，組成目標函數，所述目標函數由目標因子及其相應權重組成，所述權重包括多組；

回測模塊，用于利用初級策略對目標函數進行回測，生成回測結果；

回測結果選優模塊，用于對回測結果進行排列，選取符合預期的回測結果，生成多組相應的多目標權重；

策略輸出模塊，用于根據投資者偏好選擇權重并調整，輸出優選策略。

6.如權利要求5所述的基于多目標量化交易策略生成裝置，其特征在于，所述裝置還包括：

初級策略生成模塊，所述初級策略用于對所述目標函數進行回測；

策略推送模塊，用于統計用戶偏好的目標因子，并向用戶推送相應策略。

7.一種基于多目標優化的量化交易策略生成設備，包括：

一個或多個處理器；

存儲器；以及

一個或多個程序，其中所述一個或多個程序存儲在所述存儲器中并被配置為由所述一個或多個處理器執行，所述一個或多個程序包括用于執行根據權利要求1-4所述方法中的任一方法的指令。

8.一種計算機存儲介質，所述存儲介質存儲有一個或多個程序，所述一個或多個程序包括指令，所述指令當由基于多目標優化的量化交易策略設備執行時，使得所述基于多目標優化的量化交易策略設備執行根據權利要求1-4所述方法中的任一方法。