[發明專利]國際外匯市場做市交易系統

在審

• 申請號: 201710876582.3
• 申請日: 2017-09-25
• 公開（公告）號: CN107633457A
• 公開（公告）日: 2018-01-26
• 發明（設計）人: 溫天;喬健;其他發明人請求不公開姓名
• 申請（專利權）人: 來噻信息技術（上海）有限公司
• 主分類號: G06Q40/04
• 分類號: G06Q40/04
• 代理公司: 上海智信專利代理有限公司31002
• 代理人: 王潔

1.一種國際外匯市場做市交易系統，其特征在于，包括數據庫、金融計算引擎、定價組合管理系統、機器學習部分和操作部分，其中，

所述的數據庫用于存儲該做市交易系統所需數據；

所述的定價組合管理系統用于對持倉頭寸進行管理；

所述的金融計算引擎用于根據所述的數據庫中的數據，對輸入的幣種進行報價和操作；

所述的機器學習部分用于根據數據庫中的數據進行機器學習，輸出幣種報價，并進行操作；

且所述的金融計算引擎的輸出和所述的機器學習部分的輸出均存儲至所述的數據庫，供所述的定價組合管理系統、金融計算引擎和機器學習部分使用。

2.根據權利要求1所述的國際外匯市場做市交易系統，其特征在于，所述的金融計算引擎為基于無風險套利原則的金融計量模型的金融計算引擎，且所述的基于無風險套利原則的金融計量模型根據計算獲取的幣種的報價與當前市場報價情況的大小關系確定進行買入或賣出操作。

3.根據權利要求2所述的國際外匯市場做市交易系統，其特征在于，所述的無風險套利原則包括跨品種套利和跨期套利。

4.根據權利要求2所述的國際外匯市場做市交易系統，其特征在于，所述的金融計算引擎具有即期-外匯期權報價模塊，該即期-外匯期權報價模塊根據利率平價套利原則和遠期delta原則進行即期和外匯期權的做市報價。

5.根據權利要求1所述的國際外匯市場做市交易系統，其特征在于，所述的數據庫中存儲的數據包括市場原始報價成交數據、中間計算結果、最終報價數據、短期內的歷史高頻交易時間序列、貨幣幣種的實際成交、持倉記錄以及所述的金融計算引擎輸出的幣種報價和以及所述的機器學習部分輸出的幣種報價。

6.根據權利要求5所述的國際外匯市場做市交易系統，其特征在于，所述的定價組合管理系統的輸入包括各貨幣幣種的實際成交、持倉記錄；所述的定價組合管理系統的輸出包括當前頭寸的持倉狀況、風險狀況和損益狀況。

7.根據權利要求6所述的國際外匯市場做市交易系統，其特征在于，定價組合管理系統輸出的數據也存儲于所述的數據庫中。

8.根據權利要求7所述的國際外匯市場做市交易系統，其特征在于，所述的數據庫中存儲的由定價組合管理系統輸出的數據也可由所述的機器學習部分獲取，進行機器學習，輸出幣種報價。

9.根據權利要求1所述的國際外匯市場做市交易系統，其特征在于，所述的機器學習部分基于輸入的參數進行幣種報價的機器學習，且該機器學習部分輸入的參數包括利率流動性、貨幣流動性、利率期貨衍生品特性和非標準期限特性，且該機器學習部分輸出的幣種由用戶預先設定，或使用默認幣種。

10.根據權利要求1所述的國際外匯市場做市交易系統，其特征在于，所述的做市交易系統還包括一風控模塊，用于對做市交易系統的操作進行風險評估，且該風控模塊設置有人工可控的風險偏好指標及強制止損指標，通過將風險評估結果與用戶輸入的風險偏好指標及強制止損指標進行比較，獲取止損指令。

11.根據權利要求10所述的國際外匯市場做市交易系統，其特征在于，所述的止損指令包括控制所述的做市交易系統執行平倉操作。