[發明專利]一種股票類智能投顧個股集中度控制方法及系統

在審

• 申請號: 201710817300.2
• 申請日: 2017-09-12
• 公開（公告）號: CN107563890A
• 公開（公告）日: 2018-01-09
• 發明（設計）人: 覃劍釗;張鳳娟;王永強;劉幸;杜瑞罡;張漢林;李立峰;蔣榮
• 申請（專利權）人: 廣發證券股份有限公司
• 主分類號: G06Q40/04
• 分類號: G06Q40/04;G06Q40/06
• 代理公司: 北京集佳知識產權代理有限公司11227
• 代理人: 羅滿

技術領域

本發明涉及智能投顧領域，特別是涉及一種股票類智能投顧個股集中度控制方法及系統。

背景技術

隨著移動互聯網技術，人工智能等技術的飛速發展，以及互聯網金融的興起，智能投顧系統也隨之得到快速發展。該系統主要依托量化投資的基礎方法向廣大中小投資者提供選股建議、資產配置建議等服務。智能投顧系統在給投資者提供投資建議的同時，也引起了金融監管層的廣泛關注，金融監管層擔心該技術的不當使用會產生操縱市場、資金池等違規行為，危害到其他投資者。

股票類的智能投顧主要通過量化交易策略產生股票操作建議并推薦給客戶，而目前不少量化交易策略存在一個固定的股票換倉期和調倉期，對傳統基金公司來說，在使用這些量化交易策略時，為了避免換倉期和調倉期對股票交易價格造成較大的沖擊，可以采用在一定時間周期內分批買入或賣出的策略，根據市場成交量等情況，把大單拆成多個小單來實施調、換倉，從而避免了短期內大量買入而對市場的成交價格造成沖擊。而股票類的智能投顧只是能夠給客戶提供買賣股票的投資方案，而無法控制客戶何時下單，如果采納智能投顧推薦的投資方案的客戶數量眾多，并且該類客戶在很短的時間周期內對某些股票進行買賣，而這些股票的流通市值和交易量又不大，便會造成較大的市場沖擊風險。

綜上所述，如何解決股票類智能投顧系統中可能產生的個股集中度過高給股票市場帶來風險的問題，是本領域技術人員亟待解決的技術問題。

發明內容

本發明的目的是提供一種股票類智能投顧個股集中度控制方法及系統，以解決個股集中度過高給股票市場帶來風險的問題。

為解決上述技術問題，本發明提供一種股票類智能投顧個股集中度控制方法，包括：

采集用戶數據和行情數據到大數據存儲系統；

根據量化交易算法及用戶選擇信息生成投資方案；所述投資方案包括推薦用戶投資的股票及數量；

根據所述用戶數據、行情數據以及所述投資方案判斷所述投資方案形成的預期交易量和預期形成的個股持倉占個股流通市值的比例是否超出了限定閾值，如果不超出限定閾值，將所述投資方案推送給用戶；如果超出了限定閾值，則根據判斷結果對所述投資方案進行調整，并對調整后的投資方案進行判斷，直到判斷不超出限定閾值為止。

可選的，所述采集用戶數據和行情數據到大數據存儲系統，包括：

采集當前及歷史的用戶模擬盤數據、用戶進行實盤委托及成交數據和交易所股票的行情數據到大數據存儲系統。

可選的，所述根據所述用戶數據、行情數據以及所述投資方案判斷所述投資方案形成的預期交易量和預期形成的個股持倉占個股流通市值的比例是否超出了限定閾值，包括：

估算交易日所述投資方案推薦股票的流通市值占比；

估算交易日和/或交易日第二天的下單比；

按照下列判斷規則判斷所述投資方案形成的預期交易量和預期形成的個股持倉占個股流通市值的比例是否超出了限定閾值：

如果所述投資方案推薦股票為凈買入，判斷凈買入市值是否超過了可買入市值與可交易量中的最小值，若超過，則判斷所述投資方案形成的預期交易量和預期形成的個股持倉占個股流通市值的比例超出了限定閾值，若沒超過，則判斷所述投資方案形成的預期交易量和預期形成的個股持倉占個股流通市值的比例沒有超出限定閾值；

如果所述投資方案推薦股票為凈賣出，判斷凈賣出市值是否超過了可交易量，若超過，則判斷所述投資方案形成的預期交易量和預期形成的個股持倉占個股流通市值的比例超出了限定閾值，若沒超過，則判斷所述投資方案形成的預期交易量和預期形成的個股持倉占個股流通市值的比例沒有超出限定閾值；

其中，V＝(x-x1)×S/b，T＝y×S/b，所述V為可買入市值，所述T為可交易量，所述S為所述個股流通市值，所述x為第一閾值，所述y為第二閾值，所述第一閾值為個股實盤的流通市值占比，所述第二閾值為個股每日交易量的流通市值占比，所述第一閾值和所述第二閾值為預先設置的，所述x1為交易日所述投資方案推薦股票的流通市值占比，所述b為所述交易日第二天的下單比。

可選的，所述估算交易日所述投資方案推薦股票的流通市值占比，包括：

當用戶的交易流水數據到位時，按照公式x1＝F×P/S估算交易日所述投資方案推薦股票的流通市值占比；其中，所述F為用戶交易流水數據計算得到的用戶當前個股實際持倉股數；用戶的交易流水數據，所述P為交易日所述投資方案推薦股票的收盤價；