[發(fā)明專利]一種由數(shù)據(jù)驅(qū)動的高維度交易員評估方法和系統(tǒng)

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• 申請日: 2017-08-17
• 公開（公告）號: CN109410041A
• 公開（公告）日: 2019-03-01
• 發(fā)明（設(shè)計）人: 柳崎峰;周家杰;曹琛
• 申請（專利權(quán)）人: 香港智能金融科技有限公司
• 主分類號: G06Q40/04
• 分類號: G06Q40/04;G06Q40/06;G06Q10/06
• 代理公司: 深圳市精英專利事務(wù)所 44242
• 代理人: 馮筠

1.一種由數(shù)據(jù)驅(qū)動的高維度交易員評估方法，其特征在于，所述方法包括：

建立交易員分析基礎(chǔ)特征庫；

基于所述基礎(chǔ)特征庫，對所述基礎(chǔ)特征庫的特征進(jìn)行組合，以得到一全面特征庫；

基于一特定的評估維度目標(biāo)，對交易員的交易記錄進(jìn)行處理，為每個交易員樣本生成學(xué)習(xí)目標(biāo)；

根據(jù)對所述交易處理得到的訓(xùn)練、目標(biāo)數(shù)據(jù)集，采用非線性模型進(jìn)行訓(xùn)練得到評價模型M；

獲取該交易員的特征值，結(jié)合所述特征值和評價模型M，得到所述交易員的預(yù)測目標(biāo)值。

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于，在所述步驟獲取該交易員的特征值，結(jié)合所述特征值和評價模型M，得到所述交易員的預(yù)測目標(biāo)值后，所述方法還包括：

對所述預(yù)測目標(biāo)值進(jìn)行排序；

并歸一化所述排序結(jié)果至目標(biāo)范圍，從而得到交易員的評估結(jié)果。

3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于，所述基于一特定的評估維度目標(biāo)，對交易員的交易記錄進(jìn)行處理，為每個交易員樣本生成學(xué)習(xí)目標(biāo)的步驟具體為：

根據(jù)時間片切分訓(xùn)練集和目標(biāo)集；

給定某一具體的交易員T，其中，第一筆交易時間點為A，最后一筆交易時間點為S，未來時間片為N；

截取(A，S～N)的時間段為訓(xùn)練數(shù)據(jù)段，而(S～N，S)為目標(biāo)數(shù)據(jù)段，進(jìn)行切分；

根據(jù)切割的訓(xùn)練集，對所述訓(xùn)練集進(jìn)行特征抽??；

針對得到的目標(biāo)集，根據(jù)不同的評估目標(biāo)，分別得到不同的目標(biāo)集。

4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于，所述根據(jù)對所述交易處理得到的訓(xùn)練、目標(biāo)數(shù)據(jù)集，采用非線性模型進(jìn)行訓(xùn)練得到評價模型M的步驟包括：

根據(jù)對所述交易進(jìn)行處理得到訓(xùn)練數(shù)據(jù)集、目標(biāo)數(shù)據(jù)集；

采取梯度集成樹模型進(jìn)行訓(xùn)練得到模型M。

5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于，所述基礎(chǔ)特征庫的特征包括：

表現(xiàn)特征，所述表現(xiàn)特征包括夏普比率和最大回撤；

行為特征，所述行為特征包括開平倉時間分布和倉位分布；

心理特征，所述心理特征包括錯位效應(yīng)和羊群效應(yīng)。

6.一種由數(shù)據(jù)驅(qū)動的高維度交易員評估系統(tǒng)，其特征在于，所述系統(tǒng)包括：

建立模塊，用于建立交易員分析基礎(chǔ)特征庫；

組合模塊，基于所述基礎(chǔ)特征庫，對所述基礎(chǔ)特征庫的特征進(jìn)行組合，以得到一全面特征庫；

目標(biāo)生成模塊，基于一特定的評估維度目標(biāo)，對交易員的交易記錄進(jìn)行處理，為每個交易員樣本生成學(xué)習(xí)目標(biāo)；

訓(xùn)練模塊，用于根據(jù)對所述交易處理得到的訓(xùn)練、目標(biāo)數(shù)據(jù)集，采用非線性模型進(jìn)行訓(xùn)練得到評價模型M；

目標(biāo)值獲得模塊，用于獲取該交易員的特征值，結(jié)合所述特征值和評價模型M，得到所述交易員的預(yù)測目標(biāo)值。

7.根據(jù)權(quán)利要求6所述的系統(tǒng)，其特征在于，所述系統(tǒng)還包括：

排序模塊，用于對所述預(yù)測目標(biāo)值進(jìn)行排序；

歸一化模塊，用于歸一化所述排序結(jié)果至目標(biāo)范圍，從而得到交易員的評估結(jié)果。

8.根據(jù)權(quán)利要求6所述的系統(tǒng)，其特征在于，所述目標(biāo)生成模塊包括：

切分單元，用于根據(jù)時間片切分訓(xùn)練集和目標(biāo)集；

給定單元，用于給定某一具體的交易員T，其中，第一筆交易時間點為A，最后一筆交易時間點為S，未來時間片為N；

截取單元，用于截取(A，S～N)的時間段為訓(xùn)練數(shù)據(jù)段，而(S～N，S)為目標(biāo)數(shù)據(jù)段，進(jìn)行切分；

抽取單元，用于根據(jù)切割的訓(xùn)練集，對所述訓(xùn)練集進(jìn)行特征抽??；

獲取目標(biāo)集單元，用于針對得到的目標(biāo)集，根據(jù)不同的評估目標(biāo)，分別得到不同的目標(biāo)集。

9.根據(jù)權(quán)利要求6所述的系統(tǒng)，其特征在于，所述訓(xùn)練模塊包括：

處理單元，用于根據(jù)對所述交易進(jìn)行處理得到訓(xùn)練數(shù)據(jù)集、目標(biāo)數(shù)據(jù)集；

訓(xùn)練單元，用于采取梯度集成樹模型進(jìn)行訓(xùn)練得到模型M。

10.根據(jù)權(quán)利要求6所述的系統(tǒng)，其特征在于，所述基礎(chǔ)特征庫的特征包括：

表現(xiàn)特征，所述表現(xiàn)特征包括夏普比率和最大回撤；

行為特征，所述行為特征包括開平倉時間分布和倉位分布；

心理特征，所述心理特征包括錯位效應(yīng)和羊群效應(yīng)。