[發明專利]一種用于ABS風險控制的非線性規劃數據篩選方法

在審

• 申請號: 201710704310.5
• 申請日: 2017-08-17
• 公開（公告）號: CN107481136A
• 公開（公告）日: 2017-12-15
• 發明（設計）人: 潘玉婷;王平一;陳澤鋒;孫英家;鎮磊
• 申請（專利權）人: 安徽兆尹信息科技股份有限公司;安徽兆尹安聯科技有限公司
• 主分類號: G06Q40/02
• 分類號: G06Q40/02;G06Q40/06
• 代理公司: 合肥國和專利代理事務所(普通合伙)34131
• 代理人: 張祥騫,崔雅麗

1.一種用于ABS風險控制的非線性規劃數據篩選方法，其特征在于，包括以下步驟：

11)ABS資產端數據和預期ABS產品信息的獲取，建立數據備選池，獲取資產信息數據并存入備選池，構建預期ABS產品信息，預期ABS產品信息包括：產品分檔TYPE、分檔規模AMOUNT、分檔年利率COUPON、封包日BEGDATE、分檔到期日ENDDATE、產品法定到期日LAWENDDATE；

12)ABS證券端數據的預處理，計算出ABS證券端數據的產品的分檔總個數m、產品的支付周期總數s、產品各檔的期限PYEAR和各支付周期的本金支出額AMOUT與利息支出額INTEREST；

13)資產端備選池中數據的預處理，計算出數據備選池中資產信息數據的剩余期數TERM、剩余期限YEAR、剩余本金REPRIN、每一個支付周期內資產的本金流入總和PRINAMT、利息流入總和INTAMT；

14)非線性規劃模型的建立，建立非線性規劃模型對ABS的證券端和資產端進行同時約束；

15)非線性規劃模型的轉化與求解，將非線性規劃模型適當性轉化為線性形式，并利用單純形法求解模型；

16)資產端備選池中數據的篩選，對預處理后的資產端備選池中數據進行前端篩選，建立預選池；

17)最優數據的篩選，將預選池中資產的數據作為參數傳入非線性規劃模型，篩選出最優數據所對的資產。

2.根據權利要求1所述的一種用于ABS風險控制的非線性規劃數據篩選方法，其特征在于，所述的ABS證券端數據的預處理包括以下步驟：

21)計算產品的分檔總個數m，其計算公式如下：

m＝count(產品分檔TYPE)，其中，count為計數函數；

22)計算產品的支付周期總數s，設產品的各檔均為到期一次還本付息，則s＝m；

23)計算產品各檔的期限PYEAR，其計算公式如下：

第i檔的期限PYEAR_i＝第i檔的到期日ENDDATE_i-封包日BEGDATE；

24)各支付周期的本金支出額AMOUT_i和利息支出額INTEREST_i，其計算公式如下：

AMOUNT_i＝第i次所需支出的本金，INTEREST_i＝第i次所需支出的利息；

則AMOUNT_i＝證券端第i檔的AMOUNT，

INTEREST_n＝AMOUNT_n*COUPON_n*PYEAR_n。

3.根據權利要求1所述的一種用于ABS風險控制的非線性規劃數據篩選方法，其特征在于，所述的資產端備選池中數據的預處理包括以下步驟：

31)計算出備選池中資產信息數據的剩余期數TERM，其計算公式如下：

剩余期數TERM＝int((到期日AEDATE-max(起始日AFDATE，封包日BEGDATE))/還款間隔INTERVAL)；

32)計算出數據備選池中資產信息數據的剩余期限YEAR，其計算公式如下：

剩余期限YEAR＝(到期日AEDATE-max(起始日AFDATE，封包日BEGDATE))/365；

33)收集到剩余本金REPRIN；

34)將資產信息數據在每一個支付周期內的本金流入進行加總記為PRINAMT_N，N為支付周期數；

35)計算各支付周期內的利息流入，其計算公式如下：

第N個支付周期內的資產利息流入額為INTAMT_N＝(PRINAMT_N*YIELD_N)*PYEAR_N。