[發(fā)明專(zhuān)利]一種股票基因庫(kù)診斷方法及系統(tǒng)

在審

• 申請(qǐng)?zhí)枺?/td>: 201710558224.8
• 申請(qǐng)日: 2017-07-10
• 公開(kāi)（公告）號(hào): CN107480857A
• 公開(kāi)（公告）日: 2017-12-15
• 發(fā)明（設(shè)計(jì)）人: 顏磊;游龍;余雪飛;朱潔
• 申請(qǐng)（專(zhuān)利權(quán)）人: 武漢楚鼎信息技術(shù)有限公司
• 主分類(lèi)號(hào): G06Q10/06
• 分類(lèi)號(hào): G06Q10/06;G06Q40/04;G06F17/30
• 代理公司: 北京卓唐知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司11541
• 代理人: 唐海力,韓來(lái)兵

技術(shù)領(lǐng)域

本發(fā)明涉及計(jì)算機(jī)軟件領(lǐng)域，特別涉及一種股票基因庫(kù)診斷方法及系統(tǒng)。

背景技術(shù)

股票量化投資的重要模型是經(jīng)濟(jì)/金融學(xué)家創(chuàng)造和發(fā)展的。以在A股中大 行其道的多因子模型為例，1993年Eugene F.Fama和Kenneth R.French發(fā) 表了三因子模型，這是世界上第一個(gè)多因子模型，他們認(rèn)為股票市值、賬面市 值比和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)3個(gè)因子可以顯著地解釋股票價(jià)格的變動(dòng)。比如，一些人會(huì)選 擇估值低、基本面較好的股票，也許還會(huì)考慮過(guò)去一段時(shí)間的漲跌幅，這就涉 及了3個(gè)因子，然后選擇上述三個(gè)方面表現(xiàn)都不錯(cuò)的股票買(mǎi)入。股票多因子量 化投資就是將上述人腦決策過(guò)程寫(xiě)成程序。

量化模型大致分為兩派：P quant和Q quant。前者通常是股票量化投資， 使用統(tǒng)計(jì)工具，后者通常是利率/匯率衍生品量化投資，使用隨機(jī)數(shù)學(xué)作為工 具。Q quant最擅長(zhǎng)預(yù)測(cè)利率/匯率的未來(lái)走勢(shì)，而這類(lèi)方法恰好可以預(yù)測(cè)因 子的未來(lái)效果，篩選出未來(lái)有效因子之后，投資收益和信息比都顯著提高，從 而靜態(tài)多因子變成了動(dòng)態(tài)多因子。

現(xiàn)有中的缺陷在于：

1)股票因子考慮維度并不全面，

2)缺少可輔助投資者判斷研投資風(fēng)格或操作方向的完善診斷。

發(fā)明內(nèi)容

本發(fā)明要解決的技術(shù)問(wèn)題是，提供一種可輔助投資者更好地進(jìn)行投資和操 作的一種股票基因庫(kù)診斷方法。

解決上述技術(shù)問(wèn)題，本發(fā)明提供了一種股票基因庫(kù)診斷系統(tǒng)，包括：客戶(hù) 端和服務(wù)器端，在所述客戶(hù)端，用以設(shè)置用戶(hù)基本信息，

在所述服務(wù)器端包括：數(shù)據(jù)采集單元、因子庫(kù)單元、因子特征單元、風(fēng)險(xiǎn) 管理單元，

所述數(shù)據(jù)采集單元，用以獲取股票實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)和/或期貨實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，

所述因子庫(kù)單元，用以按照設(shè)定因子建立一因子庫(kù)，

所述因子特征單元，用以對(duì)所述因子庫(kù)進(jìn)行分組，得到所述分組內(nèi)的股票 因子特征，

所述訂單管理單元，用以按照所述股票因子特征向所述客戶(hù)端推薦股票。

更進(jìn)一步，所述因子庫(kù)單元包括：第一因子庫(kù)、第二因子庫(kù)、第三因子庫(kù) 以及第四因子庫(kù)，

所述第一因子庫(kù)，用以建立股票財(cái)務(wù)因子庫(kù)，

所述第二因子庫(kù)，用以建立股票資金因子庫(kù)，

所述第三因子庫(kù)，用以建立股票熱度因子庫(kù)，

所述第四因子庫(kù)，用以建立股票第三方因子庫(kù)。

更進(jìn)一步，所述數(shù)據(jù)采集單元包括：股票單元、行情數(shù)據(jù)單元、期貨單元，

所述股票單元，用以采集股票實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，

所述行情數(shù)據(jù)單元，用以采集行情實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，

所述期貨單元，用以采集期貨實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)。

更進(jìn)一步，所述訂單管理單元包括：風(fēng)險(xiǎn)管理單元和訂單統(tǒng)計(jì)單元，

所述風(fēng)險(xiǎn)管理單元，用以按照設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)控制規(guī)則和從所述因子特征單元 接收的因子特征，并管理訂單，

所述訂單統(tǒng)計(jì)單元，用以統(tǒng)計(jì)從所述客戶(hù)端中提交的訂單。

更進(jìn)一步，所述因子特征單元包括：基因定義單元、基因分組單元、策略 執(zhí)行單元、機(jī)器學(xué)習(xí)單元、投資建議單元，

所述基因定義單元，用以根據(jù)不同的維度定義得到股票基因，例如：根據(jù) 上述風(fēng)險(xiǎn)維度對(duì)股票數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，并通過(guò)多元回歸方法將每只股票的風(fēng) 險(xiǎn)程度進(jìn)行量化處理，最后得出股票的風(fēng)險(xiǎn)偏好。將股票可以按照極高風(fēng)險(xiǎn)、 高風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)中性、低風(fēng)險(xiǎn)、極低風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分組。

所述基因分組單元，用以按照所述股票基因?qū)⒐善边M(jìn)行分組；策略的參數(shù) 包括樣本長(zhǎng)度、調(diào)倉(cāng)頻率、滑點(diǎn)設(shè)置、止盈止損、回測(cè)天數(shù)等策略實(shí)施過(guò)程中 所需的程序參數(shù)，同時(shí)還包括了客戶(hù)的股票歷史操作風(fēng)格等數(shù)據(jù)。

所述策略執(zhí)行單元，用以從所述客戶(hù)端接收策略參數(shù)作為策略執(zhí)行的規(guī) 則；

所述機(jī)器學(xué)習(xí)單元，用以根據(jù)機(jī)器學(xué)習(xí)算法對(duì)分組后的股票進(jìn)行特征提 取；在本專(zhuān)利中采用了多種不同的機(jī)器學(xué)習(xí)算法，例如支持向量機(jī)、人工神經(jīng) 網(wǎng)絡(luò)、增強(qiáng)算法、決策樹(shù)算法、遺傳算法等。

所述投資建議單元，用以根據(jù)所述特征提取對(duì)股票風(fēng)格進(jìn)行判斷與分類(lèi)， 以及根據(jù)股票風(fēng)格，以及投資者的投資風(fēng)格和風(fēng)險(xiǎn)控制規(guī)則得到相應(yīng)的投資建 議。

更進(jìn)一步，所述客戶(hù)端包括：賬戶(hù)管理單元、倉(cāng)位管控單元、策略單元、 執(zhí)行單元，

所述賬戶(hù)管理單元，用以提供投資者賬戶(hù)管理接口，

所述倉(cāng)位管控單元，用以提供投資者所選擇的倉(cāng)位管理、控制接口，

所述策略單元，用以提供策略參數(shù)，

所述執(zhí)行單元，用以根據(jù)策略參數(shù)在客戶(hù)端上的執(zhí)行相應(yīng)操作。