[發(fā)明專利]基于條件風(fēng)險價值的防洪損失評價方法

在審

• 申請?zhí)枺?/td>: 201710154408.8
• 申請日: 2017-03-15
• 公開（公告）號: CN106952030A
• 公開（公告）日: 2017-07-14
• 發(fā)明（設(shè)計）人: 張曉琦;劉攀
• 申請（專利權(quán)）人: 武漢大學(xué)
• 主分類號: G06Q10/06
• 分類號: G06Q10/06
• 代理公司: 武漢科皓知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(特殊普通合伙)42222
• 代理人: 俞琳娟

1.一種基于條件風(fēng)險價值的防洪損失評價方法，其特征在于，包括以下步驟：

步驟1.計算洪水風(fēng)險率R

$\begin{array}{c}R=P(I\≤n)=p_1+p_2(1-p_1)+...+p_n(1-p_1)(1-p_2)...(1-p_{n-1})\\ =\underset{i=1}{\overset{n}{\Σ}}{p}_i\underset{t=1}{\overset{i-1}{\Π}}(1-p_t),\end{array}$

式中，n為工程設(shè)計壽命的年數(shù)，p_i為水利工程第i年發(fā)生風(fēng)險事件的概率(i＝1,2,…,n)；

步驟2.計算各年防洪損失的條件風(fēng)險價值CVaR_αi，包括：

步驟2-1.計算各年的風(fēng)險價值VaR_αi

將在市場正常波動情況下，并且在一定的置信水平α_i下，決策行為在未來特定的一段時間內(nèi)所引起的最大可能損失作為風(fēng)險價值VaR_αi，計算公式為：

式中，x是決策變量，θ是隨機(jī)變量，L_i(·)是損失函數(shù)，是累計分布函數(shù)，α_i是置信水平；

步驟2-2.計算各年防洪損失的條件風(fēng)險價值CVaR_αi

將在一定置信水平α_i下，損失超過VaR_αi的潛在價值，作為條件風(fēng)險價值CVaR_αi，計算公式為：

${\mathrm{CVaR}}_{\mathrm{\α}i}=\frac{{\∫}_{F_{\mathrm{\α}i}}^{{\max }_i}{L}_i(x,\mathrm{\θ})f_i\[L_i(x,\mathrm{\θ})\]{\mathrm{dL}}_i}{1-{\mathrm{\α}}_i},$

式中：F_αi為相應(yīng)于置信水平α_i的VaR_αi值，max_i為損失函數(shù)的最大值，f_i(·)為防洪損失的概率密度函數(shù)；

步驟3.計算n年內(nèi)可能發(fā)生的總防洪損失值

${\mathrm{CVaR}}_{\mathrm{\α}}^n=\frac{p_1\·{\mathrm{CVaR}}_{\mathrm{\α}1}+p_2\·{\mathrm{CVaR}}_{\mathrm{\α}2}+...p_n\·{\mathrm{CVaR}}_{\mathrm{\α}n}}{R}.$

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的基于條件風(fēng)險價值的防洪損失評價方法，其特征在于：

所述步驟2-2中構(gòu)造的各年的防洪損失CVaR_αi及所述步驟3中所推導(dǎo)的設(shè)計壽命n年總的防洪損失指標(biāo)均適用于非一致性徑流條件。