[發明專利]模型驗證系統和方法

在審

• 申請號: 201710111444.6
• 申請日: 2017-02-28
• 公開（公告）號: CN107958321A
• 公開（公告）日: 2018-04-24
• 發明（設計）人: A.庫馬;V.斯普;R.瓦馬
• 申請（專利權）人: 穆西格馬交易方案私人有限公司
• 主分類號: G06Q10/06
• 分類號: G06Q10/06;G06Q10/10;G06Q40/02
• 代理公司: 中國專利代理(香港)有限公司72001
• 代理人: 王洪斌,鄭冀之

技術領域

至少一個示例實施例大體上涉及模型驗證，并且更具體地涉及系統化模型驗證并且提供對傳遍銀行操作范圍的廣泛模型套件的監督以及按照監管標準對模型風險的識別的系統和方法。

背景技術

通常，為了使銀行和其他金融機構在壓力場景、保障資本、流動性、保護消費者資產和確保資本充足性下順利運行，必須識別潛在風險。潛在風險僅能夠通過嚴格的模型驗證和連續模型監視來識別。如今，由于銀行使用量化模型的增加，模型風險管理變得更加重要和有挑戰性。

在2008年金融危機瓦解之后，監管機構急劇提高了針對模型驗證的監管要求。此外，監管要求隨時間頻繁修改，并且難以滿足。因此，模型驗證者為獲得模型開發以及驗證壽命周期的代表性觀點面臨許多困難。

模型驗證者需要理解模型開發，準備驗證工作流設計，并且根據合規標準生成驗證報告。為了消除模型開發與其驗證之間的差距，模型驗證者需要理解特定模型的開發。

因此，需要高效的模型驗證系統和方法來確保信息在模型開發者、模型驗證者和驗證監督者之間容易流動。

發明內容

以下發明內容僅是說明性的，并且不意圖以任何方式進行限制。除了上述說明性方面、示例實施例和特征之外，通過參考附圖和以下詳細描述，其他方面、示例實施例和特征將變得顯而易見。

示例實施例提供了一種模型驗證系統，其關注于將良好限定和高效的結構帶到模型驗證。簡而言之，根據示例實施例，提供了一種模型驗證系統。模型驗證系統包括其中存儲有計算機可讀指令的存儲器和處理器。處理器被配置為使得模型驗證者能夠從所分配的一組模型選擇用于驗證的模型。每個模型包括多個預限定屬性。處理器還被配置為通過限定與所選擇模型相關的一組問題來幫助模型開發者和模型驗證者之間的交互。處理器被配置為識別針對所選擇模型的多個模型風險，并使用一組統計測試來設計驗證工作計劃。驗證工作計劃將所識別的模型風險作為因素計入，并且模型驗證者從存儲在代碼庫中的多個統計測試選擇該組統計測試。處理器被配置為執行用于驗證工作計劃的該組所選擇的統計測試，以生成所選擇模型的一組驗證結果，并將多個模型風險分類到一個或多個類別中。基于在所選擇模型的驗證期間獲得的該組驗證結果來執行分類。

根據再另一示例實施例，提供了一種用于驗證模型的方法。該方法包括使得模型驗證者能夠從所分配的一組模型選擇用于驗證的模型。每個模型包括多個預限定屬性。該方法還包括利用與所選擇模型相關的一組問題來幫助模型開發者和模型驗證者之間的交互。另外，該方法包括識別針對所選擇模型的多個模型風險并使用一組統計測試來設計驗證工作計劃。驗證工作計劃將所識別的模型風險作為因素計入。模型驗證者從所存儲的多個統計測試選擇該組統計測試。此外，該方法包括執行用于驗證工作計劃的該組所選擇的統計測試，以生成所選擇模型的一組驗證結果。該方法還包括將多個模型風險分類到一個或多個類別中。基于在所選擇模型的驗證期間獲得的該組驗證結果來執行分類。

附圖說明

當參考附圖閱讀以下詳細描述時，示例實施例的這些和其他特征、方面和優點將變得更好地理解，其中遍及附圖相同的符號表示相同的部件，其中：

圖1是根據示例實施例的執行模型驗證系統的模塊的計算設備的實施例的框圖；

圖2是根據示例實施例的模型驗證系統的框圖；

圖3是根據示例實施例的圖示通過其使用圖2的系統來驗證模型的過程的流程圖；

圖4-A和圖4-B是根據示例實施例的描繪包括由模型驗證系統的問卷模塊向模型驗證者提供的用于理解正被驗證的模型的一組問題的“模型問卷”的示例用戶界面；

圖5是根據示例實施例的描繪識別多個模型風險的工作流設計模塊所設計的“工作計劃”屏幕的示例用戶界面；

圖6-A是根據示例實施例的圖示描繪了將模型風險分類到一個或多個風險區域中以及針對所選擇模型分類的每個風險的驗證測試計劃的“模型測試”屏幕的示例用戶界面；

圖6-B是根據示例實施例的描繪示出驗證的結果和觀察并且提供建議的“模型測試”屏幕的示例用戶界面；

圖7是根據示例實施例的圖示“代碼庫”和“工作臺”的示例用戶界面；

圖8是根據示例實施例的圖示示出詳細驗證報告的“執行概要報告”的示例用戶界面；

圖9是根據示例實施例的描繪使得模型驗證者能夠訪問多個庫的“知識庫”屏幕的示例用戶界面；