[發明專利]交易異常監測方法及裝置

在審

• 申請號: 201611083483.1
• 申請日: 2016-11-30
• 公開（公告）號: CN106780024A
• 公開（公告）日: 2017-05-31
• 發明（設計）人: 鄒存璐
• 申請（專利權）人: 東軟集團股份有限公司
• 主分類號: G06Q40/04
• 分類號: G06Q40/04
• 代理公司: 北京英創嘉友知識產權代理事務所(普通合伙)11447
• 代理人: 魏嘉熹,南毅寧

1.一種交易異常監測方法，其特征在于，所述方法包括：

獲取目標賬戶在第一時段內的第一交易行為數據；

確定所述第一交易行為數據在與所述第一時段對應的相對坐標系中的第一映射點的坐標，其中，所述相對坐標系是根據多個參考賬戶在對應時段內的交易行為數據構建的；

根據所述第一映射點的坐標，確定第一距離，其中，所述第一距離為所述第一映射點到與所述第一時段對應的所述相對坐標系的原點之間的距離；

至少根據所述第一距離，判斷所述目標賬戶在所述第一時段內的交易行為是否異常。

2.根據權利要求1所述的方法，其特征在于，所述至少根據所述第一距離，判斷所述目標賬戶在所述第一時段內的交易行為是否異常的步驟包括：

在所述第一距離小于第一預設閾值時，判定所述目標賬戶在所述第一時段內的交易行為異常。

3.根據權利要求1所述的方法，其特征在于，所述方法還包括：

獲取第二距離，其中，所述第二距離為所述目標賬戶在第二時段內的交易行為數據在與所述第二時段對應的相對坐標系中的第二映射點到與所述第二時段對應的所述相對坐標系的原點之間的距離，并且，所述第二時段早于所述第一時段；

所述至少根據所述第一距離，判斷所述目標賬戶在所述第一時段內的交易行為是否異常的步驟包括：

根據所述第一距離和所述第二距離，判斷所述目標賬戶在所述第一時段內的交易行為是否異常。

4.根據權利要求3所述的方法，其特征在于，所述根據所述第一距離和所述第二距離，判斷所述目標賬戶在所述第一時段內的交易行為是否異常的步驟包括：

當所述第二距離大于所述第一距離、且所述第二距離與所述第一距離之間的差大于第二預設閾值時，判定所述目標賬戶在所述第一時段內的交易行為異常。

5.根據權利要求1-4中任一項所述的方法，其特征在于，所述相對坐標系是通過以下方式構建的：

獲取多個參考賬戶在對應時段內的交易行為數據；

根據所述多個參考賬戶在對應時段內的交易行為數據，構建參考交易行為矩陣；

計算所述參考交易行為矩陣的特征向量及對應的特征值；

利用按照特征值降序排序、排名在前L個的特征值所對應的特征向量來構建L維的相對坐標系，其中，L為大于或等于2的自然數。

6.根據權利要求5所述的方法，其特征在于，所述確定所述第一交易行為數據在與所述第一時段對應的相對坐標系中的第一映射點的坐標的步驟包括：

確定所述第一交易行為數據和與所述第一時段對應的相對坐標系的各個維度上的特征向量之間的相似度；

根據所確定的相似度、以及與所述第一時段對應的相對坐標系的各個維度上的特征向量所對應的特征值，確定所述第一交易行為數據在與所述第一時段對應的相對坐標系中的第一映射點的坐標。

7.根據權利要求6所述的方法，其特征在于，通過以下方式確定所述第一映射點的坐標：

Vⁱ＝λ_i×(corr(V,Q_i)+1)

其中，Vⁱ表示所述第一映射點在與所述第一時段對應的相對坐標系的第i個維度上的映射值；λ_i表示第i個維度上的特征向量所對應的特征值；V表示所述第一交易行為數據；Q_i表示第i個維度上的特征向量；corr(V,Q_i)表示所述第一交易行為數據V和第i個維度上的特征向量Q_i之間的相似度，其中，1≤i≤L。

8.根據權利要求1所述的方法，其特征在于，所述方法還包括：

在判定所述目標賬戶在所述第一時段內的交易行為異常時進行告警。