[發明專利]格化全域式金融商品篩選方法在審
| 申請號： | 201611026348.3 | 申請日： | 2016-11-22 |
| 公開（公告）號： | CN108090833A | 公開（公告）日： | 2018-05-29 |
| 發明（設計）人： | 張雅慧 | 申請（專利權）人： | 南方翰智有限公司 |
| 主分類號： | G06Q40/06 | 分類號： | G06Q40/06 |
| 代理公司： | 北京律誠同業知識產權代理有限公司 11006 | 代理人： | 梁揮;李巖 |
| 地址： | 中國臺灣苗栗縣造橋*** | 國省代碼： | 中國臺灣;71 |
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| 摘要： | |||
| 搜索關鍵詞： | 金融商品 排序 收益 全域 篩選 風險偏好 市場效率 投資組合 坐標化 標定 格組 群組 投資 | ||
1.一種格化全域式金融商品篩選方法，其特征在于，其步驟包括：
a.進行參數值的設定，包含風險排序等分值m、收益排序等分值n及金融商品預定數量k；
b.計算每一個金融商品的風險值與收益值，并將其坐標化；
c.依各金融商品風險值的風險排序等分成m群；
d.將等分后的各群依其收益值的收益順序等分成n格；
e.計算所標定的格組內所含的金融商品數量為s；
f.該金融商品數量s小于或等于k，計算該金融商品數量s的馬可維茲市場效率前沿，以產生最佳的投資組合；
g.該金融商品數量s大于k，則進行金融商品的挑選程序，以滿足金融商品集合數k的要求，最后再執行馬可維茲市場效率前沿計算，以產生最佳的投資組合。
2.如權利要求1所述的格化全域式金融商品篩選方法，其特征在于，a步驟中定義各金融商品的風險值作為水平坐標。
3.如權利要求1所述的格化全域式金融商品篩選方法，其特征在于，a步驟中各金融商品的收益值作為垂直坐標。
4.如權利要求1所述的格化全域式金融商品篩選方法，其特征在于，a步驟中每一個金融商品的風險值與收益值訂定一個時間區間以計算出新結果。
5.如權利要求1所述的格化全域式金融商品篩選方法，其特征在于，b步驟與c步驟中該m值大于0，n值大于0。
6.如權利要求1所述的格化全域式金融商品篩選方法，其特征在于，g步驟該挑選程序自金融商品數s內設定k支收益率排序最高的金融商品。
7.如權利要求1所述的格化全域式金融商品篩選方法，其特征在于，g步驟該挑選程序自金融商品數s內設定k支風險排序最低的金融商品。
8.如權利要求1所述的格化全域式金融商品篩選方法，其特征在于，g步驟該挑選程序自金融商品數s內設定k支關聯性最低的金融商品。
9.如權利要求1所述的格化全域式金融商品篩選方法，其特征在于，g步驟該挑選程序的步驟包括：
g1:自s種金融商品內挑選j種金融商品，并形成一集合為t；
g2:再自s種金融商品內挑選與集合t內的金融商品關聯性最低的其他金融商品加入集合t；
g3:重復該挑選與t選中的金融商品關聯性最低的其他金融商品，直到所挑選的金融商品數量滿足k值。
10.如權利要求9所述的格化全域式金融商品篩選方法，其特征在于，1≦j≦k-1。
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