[發(fā)明專利]一種基于公司經(jīng)營健康狀況的信用評估方法

在審

• 申請?zhí)枺?/td>: 201610227288.5
• 申請日: 2016-04-13
• 公開（公告）號: CN107292477A
• 公開（公告）日: 2017-10-24
• 發(fā)明（設(shè)計(jì)）人: 陳年
• 申請（專利權(quán)）人: 上海斯睿德信息技術(shù)有限公司
• 主分類號: G06Q10/06
• 分類號: G06Q10/06;G06Q30/00
• 代理公司: 上海麥其知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙)31257
• 代理人: 董紅曼

1.一種基于公司經(jīng)營健康狀況的信用評估方法，其特征在于，其包括如下步驟：

模型建立步驟：引入Z-score模型并根據(jù)評估對象的類型選取信用評估參數(shù)；

樣本值獲取步驟：根據(jù)所述評估對象的類型獲取樣本，并獲取所述樣本的所述信用評估參數(shù)的樣本值；

區(qū)間化處理步驟：剔除所述樣本值的異常值，再對所述樣本值進(jìn)行聚類，根據(jù)聚類結(jié)果確定所述信用評估參數(shù)的分類區(qū)間及分項(xiàng)分值；

信用評估參數(shù)值獲取步驟：獲取所述評估對象的經(jīng)營數(shù)據(jù)，計(jì)算所述評估對象的各項(xiàng)信用評估參數(shù)值；

信用評估步驟：將所述信用評估參數(shù)值代入所述分類區(qū)間中，根據(jù)信用評估參數(shù)值在所述分類區(qū)間中的分布得到相應(yīng)的分項(xiàng)分值，計(jì)算每個(gè)分項(xiàng)分值的總和得到信用評估結(jié)果。

2.如權(quán)利要求1所述的基于公司經(jīng)營健康狀況的信用評估方法，其特征在于，所述信用評估參數(shù)包括：

X1＝營運(yùn)資本/資產(chǎn)總額，其用于反映公司資產(chǎn)的經(jīng)營效率；

X2＝盈余公積/資產(chǎn)總額，其用于反映公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力；

X3＝息稅前利潤/資產(chǎn)總額，其用于反映公司運(yùn)用資產(chǎn)獲利的能力；

X4＝股東權(quán)益/負(fù)債總額，其用于反映公司經(jīng)營的杠桿率；及

X5＝銷售收入/資產(chǎn)總額，其為總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率，用于反映企業(yè)的經(jīng)營水平。

3.根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的基于公司經(jīng)營健康狀況的信用評估方法，其特征在于，利用四分位數(shù)據(jù)原理剔除所述樣本值的異常值，包括如下處理步驟：

步驟a1：根據(jù)Z-score模型計(jì)算每一個(gè)樣本的信用評估參數(shù)的樣本值；

步驟a2：按所述樣本值進(jìn)行升序或降序排序后，獲得所述樣本值在每一項(xiàng)信用評估參數(shù)中的分布，在樣本值分布中取第一分位數(shù)、第二分位數(shù)和第三分位數(shù)；

步驟a3：根據(jù)所述第一分位數(shù)、所述第二分位數(shù)和所述第三分位數(shù)計(jì)算樣本值分布的上邊界與下邊界；

步驟a4：取低于所述下邊界和高于所述上邊界的樣本值為異常值，從所述樣本值中剔除所述異常值。

4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的基于公司經(jīng)營健康狀況的信用評估方法，其特征在于，所述上邊界以如下式(1)表示：

上邊界＝Q3+(Q3-Q1)*1.5；(1)

式(1)中，Q3表示第三分位數(shù)，Q1表示第一分位數(shù)。

5.根據(jù)權(quán)利要求3所述的基于公司經(jīng)營健康狀況的信用評估方法，其特征在于，所述下邊界以如下式(2)表示：

下邊界＝Q1-(Q3-Q1)*1.5；(2)

式(2)中，Q3表示第三分位數(shù)，Q1表示第一分位數(shù)。

6.根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的基于公司經(jīng)營健康狀況的信用評估方法，其特征在于，對于Z-score模型的每一項(xiàng)信用評估參數(shù)，分別采用自底向上的凝聚的層次聚類方法進(jìn)行聚類，包括如下處理步驟：

步驟b1：將一項(xiàng)信用評估參數(shù)中將每個(gè)樣本值單獨(dú)初始化為一個(gè)類；

步驟b2：計(jì)算類與類之間的距離；

步驟b3：將距離最接近的兩個(gè)類合并成一類；

步驟b4：重復(fù)進(jìn)行步驟b2與b3，直至所述樣本值被匯聚到至少兩類為止；每個(gè)類中的樣本值被定義為所述分類區(qū)間。