[發明專利]一種甲醇期貨價格預測方法

在審

• 申請號: 201610117899.4
• 申請日: 2016-03-02
• 公開（公告）號: CN105787599A
• 公開（公告）日: 2016-07-20
• 發明（設計）人: 楊煒祖;李從愷
• 申請（專利權）人: 上海源廬加佳信息科技有限公司
• 主分類號: G06Q10/04
• 分類號: G06Q10/04;G06Q30/02
• 代理公司: 上海科盛知識產權代理有限公司 31225
• 代理人: 宣慧蘭

技術領域

本發明涉及一種預測方法，尤其是涉及一種甲醇期貨價格預測方法。

背景技術

根據相關的調研，目前還沒有依據證券市場中價格、指數等變量對甲醇期貨 進行價格預測的方法。由于證券市場中的不同商品之間的價格、指數等由于實際市 場的關系具有一定的相關性，包括正相關性和負相關性，因此對于甲醇期貨的價格 可以通過與之相關的商品期貨價格或者是相關的指數進行預測。所以本專利中所述 的甲醇期貨價格預測方法對于甲醇期貨交易員或者是對甲醇期貨感興趣的客戶都 有一定的建議和指導作用。

發明內容

本發明的目的就是為了克服上述現有技術存在的缺陷而提供一種甲醇期貨價 格預測方法。

本發明的目的可以通過以下技術方案來實現：

一種甲醇期貨價格預測方法，用于在期貨市場中對甲醇期貨價格進行預測，包 括以下步驟：

1)獲取與甲醇期貨價格有關的多個影響因素以及每個影響因素對應的影響因 子；

2)獲取所有影響因素中的影響因子與甲醇期貨價格的皮爾遜系數，并根據皮 爾遜系數選取兩個影響因子作為甲醇期貨價格預測模型中的自變量；

3)將甲醇期貨價格作為甲醇期貨價格預測模型中的應變量，通過自變量歷史 數據進行回歸擬合建立甲醇期貨價格預測模型；

4)根據甲醇期貨價格預測模型預測甲醇期貨價格。

步驟1)中的五個影響因素包括：美元指數、原油指數、大宗商品指數、煤價 和國內股市。

美元指數的影響因子包括歐元兌人民幣、美元兌人民幣和美元指數，所述的原 油指數的影響因子包括布油、布油連續、布油金融、輕質原油連續和石油，所述的 大宗商品指數的影響因子包括商品指數、化工、化工CFCI、化工CFI和南華商品 指數，所述的煤價的影響因子包括BOCE焦煤、BOCE焦炭、天然氣和天然氣連 續，所述的國內股市的影響因子包括上證綜指、滬深300和滬深300期貨當月。

步驟2)具體包括以下步驟：

21)根據所有影響因子與甲醇期貨價格的皮爾遜系數選取最高的五個作為初步 自變量；

22)將五個初步自變量進行組合，并且分別與甲醇期貨價格進行回歸擬合并進 行樣本外預測，得到擬合優度R方最接近1的自變量組合作為甲醇期貨價格預測 模型中的自變量。

步驟22)中，擬合優度R方最接近1的自變量組合為BOCE焦煤價格和化工 CFCI價格。

步驟3)中甲醇期貨價格預測模型為：

y＝16.6955×x₁-0.4792×x₂+668.6396

其中，CZCE甲醇期貨價格為，x₁為BOCE焦煤價格，x₂為化工CFCI價格。

與現有技術相比，本發明具有以下優點：

一、數據采集方便：用于預測甲醇期貨價格的化工CFCI價格數據、BOCE焦煤 價格數據獲取簡單方便，可以采用任何一款提供盤后數據下載的證券行情交易軟件 進行數據的采集。

二、相關性高：化工CFCI與BOCE焦煤分別屬于大宗商品指數和煤價兩個大類， 而化工CFCI與BOCE焦煤的價格與甲醇期貨價格的相關性在各自的類別中是最高 的，大宗商品指數一類中有5種指數，煤價一類中有4種價格。

三、預測精確：回歸擬合得到的預測方程的調整R方達到了0.47217，樣本外 的測試結果也比較理想，因此該方法能夠較為精確地預測甲醇期貨價格走勢；

四、預測簡單、方便：本預測方法的呈現方式是回歸方程，使得預測簡單、方 便。

附圖說明

圖1為樣本內預測結果。

圖2為樣本外預測結果。

具體實施方式

下面結合附圖和具體實施例對本發明進行詳細說明。

實施例：

下面對甲醇期貨價格的預測方程的擬合步驟進行詳細的說明。

1)根據市場經驗，選取了21個自變量(實際回歸擬合過程中使用對應的收盤 價，此后不再贅述)。根據這21個自變量的市場性質，將其分為以下5個方面：美 元指數、原油指數、大宗商品指數、煤價和國內股市。具體分類歸納情況如下表1 所示：

表121個自變量