[發明專利]交易數據處理及風險預警系統和方法

在審

• 申請號: 201610090248.0
• 申請日: 2016-02-17
• 公開（公告）號: CN105761000A
• 公開（公告）日: 2016-07-13
• 發明（設計）人: 鮑承會;許宜;宋紹輝;黃興祥
• 申請（專利權）人: 中國工商銀行股份有限公司
• 主分類號: G06Q10/06
• 分類號: G06Q10/06;G06Q40/04
• 代理公司: 北京三友知識產權代理有限公司 11127
• 代理人: 王天堯

技術領域

本發明涉及計算機數據處理技術領域，尤其涉及交易數據處理及風險預警系統和方法。

背景技術

隨著銀行金融市場業務的發展和金融創新，已出現交易類型和結構復雜的衍生產品，銀行金融市場和風險部門越來越注重此類交易數據的安全性、合規性，以達到對該類交易數據的合理性進行及早識別及預警。

目前金融領域對于交易估值數據處理，已經存在較多成熟的無風險套利的定價模型，一般技術手段處理上都假設在當時市場達成交易時，該筆交易數據或合約數據在利用當前市場成熟的無風險套利定價模型得到的估值風險應該接近于零。

現有技術中監測交易成交數據或達成合約數據的合規和合理性，往往依靠人工檢查市場報價數據和審核交易要素來判斷，這種傳統處理方式不僅投入較多資源，容易出現人工操作差錯。同時，該數據處理方式時效性低，難以滿足交易頻繁業務品種的需要。且對于市場上流動性不高、場外達成的衍生品合約等金融交易，難以根據人工判斷方式監測交易的合理性。

發明內容

本發明實施例提供一種交易數據處理及風險預警系統，用以快速監測交易達成的合理性，有效對交易進行數據處理和安全及時進行預警，該系統包括：

交易接入裝置，用于接收一交易的交易數據；

模型選擇裝置，用于根據所述交易數據確定所述交易所屬市場，根據所述交易所屬市場和市場與定價模型關系選擇所述交易的定價模型，根據所述交易所屬市場確定所述交易的定價模型的定價參數；

模型定價計算裝置，用于根據所述交易所屬市場獲取所述交易的市場數據，根據所述交易數據、所述交易的市場數據、所述交易的定價模型的定價參數以及所述交易的定價模型對所述交易進行定價，根據所述交易的定價結果確定所述交易達成的偏離度；

統計分析裝置，用于對所述交易達成的偏離度進行概率分布分析，根據概率分布分析結果確定所述交易是否存在安全隱患；

安全預警裝置，用于在確定所述交易存在安全隱患時發出預警。

本發明實施例還提供一種交易數據處理及風險預警方法，用以快速監測交易達成的合理性，有效對交易進行數據處理和安全及時進行預警，該方法包括：

接收一交易的交易數據；

根據所述交易數據確定所述交易所屬市場，根據所述交易所屬市場和市場與定價模型關系選擇所述交易的定價模型，根據所述交易所屬市場確定所述交易的定價模型的定價參數；

根據所述交易所屬市場獲取所述交易的市場數據，根據所述交易數據、所述交易的市場數據、所述交易的定價模型的定價參數以及所述交易的定價模型對所述交易進行定價，根據所述交易的定價結果確定所述交易達成的偏離度；

對所述交易達成的偏離度進行概率分布分析，根據概率分布分析結果確定所述交易是否存在安全隱患；

在確定所述交易存在安全隱患時發出預警。

本發明實施例借助交易數據接入、市場數據和定價模型等數據處理技術手段，通過概率統計分析處理，動態、快捷判斷交易達成的合理性，有效對交易進行數據處理并安全及時給出預警。

附圖說明

為了更清楚地說明本發明實施例中的技術方案，下面將對實施例描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹，顯而易見地，下面描述中的附圖僅僅是本發明的一些實施例，對于本領域普通技術人員來講，在不付出創造性勞動的前提下，還可以根據這些附圖獲得其他的附圖。在附圖中：

圖1為本發明實施例中交易數據處理及風險預警系統的結構示意圖；

圖2為本發明實施例中模型選擇裝置和模型定價計算裝置的結構示例圖；

圖3為本發明實施例中數據存儲裝置和統計分析裝置的結構示例圖；

圖4為本發明實施例中安全預警裝置的結構示例圖；

圖5為本發明實施例中交易數據處理及風險預警系統進行交易風險預警的處理流程示例圖；

圖6為本發明實施例中交易數據處理及風險預警方法的流程圖。

具體實施方式

為使本發明實施例的目的、技術方案和優點更加清楚明白，下面結合附圖對本發明實施例做進一步詳細說明。在此，本發明的示意性實施例及其說明用于解釋本發明，但并不作為對本發明的限定。