[發(fā)明專利]系統(tǒng)重要性銀行的度量方法和系統(tǒng)

在審

• 申請?zhí)枺?/td>: 201511000560.8
• 申請日: 2015-12-28
• 公開（公告）號: CN105574763A
• 公開（公告）日: 2016-05-11
• 發(fā)明（設計）人: 李建平;吳登生;包春兵
• 申請（專利權(quán)）人: 中國科學院科技政策與管理科學研究所
• 主分類號: G06Q40/00
• 分類號: G06Q40/00
• 代理公司: 北京博維知識產(chǎn)權(quán)代理事務所(特殊普通合伙) 11486
• 代理人: 高萍

1.一種系統(tǒng)重要性銀行的度量方法，其特征在于，該方法至少包括：

步驟1：獲取銀行間資產(chǎn)負債數(shù)據(jù)，并確定銀行系統(tǒng)的負債初始向量和非銀行間資產(chǎn)凈 值初始向量；

步驟2：模擬非銀行間系統(tǒng)在第sim次模擬中，受沖擊狀態(tài)時受到的市場風險、信用風險 和操作風險所導致的損失,并集成所述市場風險、所述信用風險和所述操作風險所導致的 損失，形成總的沖擊，其中，sim取正整數(shù)；

步驟3：根據(jù)所述銀行間資產(chǎn)負債數(shù)據(jù)、所述總的沖擊、所述負債初始向量以及所述非 銀行間資產(chǎn)凈值初始向量，確定非銀行間系統(tǒng)受到所述第sim次模擬沖擊后的銀行系統(tǒng)的 負債向量以及非銀行間資產(chǎn)凈值向量；

步驟4：根據(jù)所述銀行系統(tǒng)的負債初始向量，以及所述非銀行間系統(tǒng)受到第sim次模擬 沖擊后的銀行系統(tǒng)的負債向量和非銀行間資產(chǎn)凈值向量，確定在所述市場風險、所述信用 風險和所述操作風險沖擊下的系統(tǒng)性風險測度；

步驟5：利用銀行間風險交互作用分析模型，并根據(jù)所述系統(tǒng)性風險測度，確定單個銀 行在所述第sim次模擬沖擊中的系統(tǒng)重要性；

步驟6：重復步驟2至5，確定單個銀行模擬沖擊中的系統(tǒng)重要性均值。

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于，在所述步驟2中，所述模擬非銀行間系統(tǒng)在 第sim次模擬中，受沖擊狀態(tài)時受到的市場風險所導致的損失，具體包括：

根據(jù)資產(chǎn)負債表，確定非銀行間資產(chǎn)面臨市場風險的敞口以及市場風險影響因子；其 中，所述市場風險影響因子包括：匯率、利率和股價；

獲取所述匯率、所述利率和所述股價在一段時間內(nèi)的波動率，形成匯率波動率、利率波 動率和股價波動率的聯(lián)合分布；

根據(jù)所述非銀行間資產(chǎn)面臨市場風險的敞口，以及所述匯率波動率、利率波動率和股 價波動率的聯(lián)合分布，形成單個銀行市場風險的分布；

在所述單個銀行市場風險的分布中，從單個銀行市場風險帶來的損失的第一α上分位 數(shù)到最大損失的損失部分中任意生成一點，視為所述第sim次模擬中單個銀行的市場風險 導致的損失。

3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于，在所述步驟2中，所述模擬非銀行間系統(tǒng)在 第sim次模擬中,受沖擊狀態(tài)時受到的信用風險所導致的損失，還具體包括：

根據(jù)財務報告，獲取各銀行貸款中的不良貸款率，并分別賦予權(quán)重，作為所述各銀行貸 款損失率的分布；

在所述各銀行貸款損失率的分布中，從貸款損失率的第二α上分位數(shù)到最大貸款損失 率中任意生成一點q₁，其中，所述q₁表示貸款損失率的結(jié)果；

獲取各銀行在一段時間內(nèi)的貸款數(shù)據(jù)；

根據(jù)所述q₁和所述貸款數(shù)據(jù)，得到貸款損失；

重復獲得所述q₁和所述貸款損失，作為各銀行貸款損失的分布；

在所述各銀行貸款損失的分布中，從所述貸款損失的第三α上分位數(shù)到最大損失中任 意生成一點，視為所述第sim次模擬中單個銀行的信用風險導致的損失。

4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于，在所述步驟2中，所述模擬非銀行間系統(tǒng)第 sim次模擬中,受沖擊狀態(tài)時受到的操作風險所導致的損失，還具體包括：

獲取整個銀行系統(tǒng)內(nèi)操作風險發(fā)生的頻率和損失率的聯(lián)合分布；

獲取每家銀行在一段時間內(nèi)的總資產(chǎn)敞口數(shù)據(jù)；

根據(jù)所述操作風險發(fā)生的頻率和損失率的聯(lián)合分布，以及所述總資產(chǎn)敞口數(shù)據(jù)，確定 單個銀行操作風險的分布；

在所述單個銀行操作風險的分布中，從單個銀行操作風險帶來的損失的第四α上分位 數(shù)到最大損失的損失部分中任意生成一點，視為所述第sim次模擬中單個銀行的操作風險 導致的損失。

5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于，在所述步驟3中，所述非銀行間系統(tǒng)受到第 sim次模擬沖擊后的銀行系統(tǒng)的負債向量包括單個銀行的銀行間總負債，所述單個銀行的 銀行間總負債滿足以下條件：

銀行j對銀行i的資產(chǎn)負債。