[發(fā)明專利]確定風(fēng)險特征的方法及裝置和賬戶風(fēng)險評分方法及裝置

在審

• 申請?zhí)枺?/td>: 201510816006.0
• 申請日: 2015-11-23
• 公開（公告）號: CN106779271A
• 公開（公告）日: 2017-05-31
• 發(fā)明（設(shè)計）人: 陳弢;陳繼東;林述民;向東
• 申請（專利權(quán)）人: 阿里巴巴集團控股有限公司
• 主分類號: G06Q10/06
• 分類號: G06Q10/06
• 代理公司: 北京三友知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司11127
• 代理人: 黨曉林

技術(shù)領(lǐng)域

本申請屬于賬戶風(fēng)險評估領(lǐng)域，特別涉及一種確定風(fēng)險特征的方法及裝置和賬戶風(fēng)險評分方法及裝置。

背景技術(shù)

一個賬戶的風(fēng)險判斷主要是基于賬戶已有歷史上的事實類信息，比如：CTU策略灰名單；審理中心處罰名單；作弊案件入庫名單；其他模型產(chǎn)出，比如高度確信的批量注冊，批量轉(zhuǎn)賬，批量登陸名單；已有系統(tǒng)攔截賬戶，比如RDS人機識別攔截賬戶等等。目前，現(xiàn)有技術(shù)中賬戶風(fēng)險判定方法主要有兩類：

(1)基于黑名單的方法：即通過歷史上案件中的名單累積沉淀得到的壞賬戶名單，這些案件包括欺詐類案件，盜用類案件，作弊類案件等等；

黑名單的方法強烈依賴已知名單數(shù)據(jù)，如果沒有案件名單，或者案件名單質(zhì)量有問題，將會影響最終的風(fēng)險評分；且黑名單的方法評分覆蓋率低，最終評分對于非名單類的賬戶無法輸出有效的得分，評分的覆蓋率非常低。

(2)基于規(guī)則的方法：基于業(yè)務(wù)理解給出的一些風(fēng)險判定規(guī)則，只要滿足其中一條即被判定為有風(fēng)險。

基于規(guī)則的方法強烈依賴人的業(yè)務(wù)理解，在海量數(shù)據(jù)下，很可能出現(xiàn)片面的理解，沒有考慮業(yè)務(wù)的動態(tài)變化，將會漏掉一些可能的風(fēng)險，從而導(dǎo)致評分結(jié)果不準(zhǔn)確。

發(fā)明內(nèi)容

現(xiàn)有技術(shù)中對賬戶進行風(fēng)險判斷的方法缺少泛化能力，僅對與歷史黑名單相同的賬戶或滿足風(fēng)險規(guī)則的賬戶具有風(fēng)險判斷能力，并不能對具有相似特性和行為的其他賬戶進行預(yù)測性判斷。本申請?zhí)峁┑拇_定風(fēng)險特征的方法及裝置和賬戶風(fēng)險評分方法及裝置能夠綜合評價賬戶的風(fēng)險情況，使得賬戶風(fēng)險評價更為準(zhǔn)確，減少了風(fēng)險評估中對人為理解的依賴，克服了人為理解影響風(fēng)險評估結(jié)果或評估不全面的缺陷。

本申請?zhí)峁┑囊环N確定風(fēng)險特征的方法，包括，

計算賬戶樣本中特征每個取值的風(fēng)險倍數(shù)；

計算所述風(fēng)險倍數(shù)的波動率，根據(jù)所述波動率確定所述特征是否為風(fēng)險特征。

本申請?zhí)峁┑囊环N賬戶風(fēng)險評分方法，包括，

通過本申請所述的確定風(fēng)險特征的方法確定評分所需的風(fēng)險特征；

計算所述風(fēng)險特征每個取值的證據(jù)權(quán)重(Weight of evidence，WOE)，根據(jù)所述WOE得到風(fēng)險評分模型；

將待分析賬戶信息輸入風(fēng)險評分模型得到風(fēng)險評分結(jié)果。

本申請?zhí)峁┮环N確定風(fēng)險特征的裝置，包括，

風(fēng)險倍數(shù)計算模塊，用于計算賬戶樣本中特征每個取值的風(fēng)險倍數(shù)；

風(fēng)險特征確定模塊，用于計算所述風(fēng)險倍數(shù)的波動率，根據(jù)所述波動率確定所述特征是否為風(fēng)險特征。

本申請?zhí)峁┮环N賬戶風(fēng)險評分裝置，其特征在于包括：

風(fēng)險特征判斷模塊，用于通過前述的確定風(fēng)險特征的裝置確定評分所需的風(fēng)險特征；

風(fēng)險評分模型生成模塊，用于計算所述風(fēng)險特征每個取值的證據(jù)權(quán)重WOE，根據(jù)所述WOE得到風(fēng)險評分模型；

風(fēng)險評分計算模塊，用于將待分析賬戶信息輸入風(fēng)險評分模型得到風(fēng)險評分結(jié)果。

本申請?zhí)峁┑拇_定風(fēng)險特征的方法及裝置通過對賬戶特征進行分析，能夠得出賬戶的風(fēng)險特征。賬戶風(fēng)險評分方法及裝置分別利用確定風(fēng)險特征的方法及裝置，確定了風(fēng)險特征集，根據(jù)風(fēng)險特征取值的WOE建立了風(fēng)險評分模型。從數(shù)據(jù)的角度有預(yù)測性的對賬戶進行風(fēng)險評估，根據(jù)各風(fēng)險特征的WOE綜合評價了賬戶的風(fēng)險情況，使得賬戶風(fēng)險評價更為準(zhǔn)確，減少了風(fēng)險評估中對人為理解的依賴，克服了人為理解影響風(fēng)險評估結(jié)果或評估不全面的缺陷。

當(dāng)然實施本申請的任一產(chǎn)品或者方法必不一定需要同時達到以上所述的所有優(yōu)點。

附圖說明

為了更清楚地說明本申請實施例的技術(shù)方案，下面將對實施例描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹，顯而易見地，下面描述中的附圖僅僅是本申請的一些實施例，對于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來講，在不付出創(chuàng)造性勞動性的前提下，還可以根據(jù)這些附圖獲得其他的附圖。

圖1為本申請一實施例的樣本特征體系構(gòu)成圖；

圖2為本申請一實施例的確定風(fēng)險特征方法的流程圖；

圖3為本申請一實施例的風(fēng)險倍數(shù)計算方法的流程圖；

圖4為本申請一實施例的賬戶風(fēng)險評分方法的流程圖；

圖5為本申請一實施例的確定風(fēng)險特征的裝置的結(jié)構(gòu)圖；

圖6為本申請一實施例的賬戶風(fēng)險評分裝置的結(jié)構(gòu)圖；

圖7為本申請一實施例的賬戶風(fēng)險評分方法具體流程圖；

圖8為本申請一實施例的樣本示意圖；

圖9為本申請一實施例的風(fēng)險評分模型線上評分示意圖。

具體實施方式