[發明專利]一種智能雙漁網風險控制方法及裝置

在審

• 申請號: 201510067460.0
• 申請日: 2015-02-09
• 公開（公告）號: CN104657608A
• 公開（公告）日: 2015-05-27
• 發明（設計）人: 杜登斌;曾祥洪
• 申請（專利權）人: 北京中潤普達信息技術有限公司
• 主分類號: G06F19/00
• 分類號: G06F19/00
• 代理公司: 北京律誠同業知識產權代理有限公司 11006
• 代理人: 祁建國;梁揮

1.一種智能雙漁網風險控制裝置，其特征在于，包括：

初始化模塊，用于獲取歷史數據，對所述歷史數據進行初始化，生成初始化數據，通過風險雙向轉換策略分別訓練風險模型1與風險模型2，當實時數據出現所述初始化數據中觸發點時，若為負，則進入所述風險模型1，若為正，則進入所述風險模型2；

判斷模塊，用于根據風險判斷裝置1與風險判斷裝置2，判斷是否需要再次進入所述風險雙向轉換策略，根據風險判斷裝置3調整輸出值，使得收益風險比越高越好。

2.如權利要求1所述的智能雙漁網風險控制裝置，其特征在于，所述風險模型1的公式為：

Dvalue1=Σn=1k(αnlots*βnstep+···+αklots*βkstep)]]>

其中Dvalue₁為最小化策略的值，n為總次數，α為手數的系數，lots為每次做的手數，β為步長的系數，step為每次做的間隔點位，計算α的公式為：

α=log((Σn=1m((CloseTime-OpenTime)1+···+(CloseTime-OpenTime)k)Σn=1=m(k1+···+kM)*1/mΣ1m(xi-x‾)2))/log(1.618k)]]>

計算β的公式為：

β=log((Σn=1m((Closeprice-Openprice)1+···+(Closeprice-Openprice)k)Σn=1m(k1+···+km)*1/mΣ1m(si-s‾)2))/log(ek)]]>

其中m為漲或跌的總次數，CloseTime為最后持倉時間，OpenTime為開始持倉時間，Closeprice為最后的價格，Openprice為開始的價格，k為加倉次數，x_i是每次負值的持倉時間，是平均負值持倉時間，s_i為每次行情的振幅，為振幅的均值，e^k為自然數e的k次方；

計算k的公式為：

k＝L*log(D)/log(((R+1)*P-1)/R)

其中L為杠桿比例，D為用戶自定義可承受的最大負值比率，R為風險回報率，P為獲利準確率的百分比。