[發明專利]基于行業景氣指數的重點行業用電量預測方法

有效

• 申請號: 201510058231.2
• 申請日: 2015-02-04
• 公開（公告）號: CN104657788B
• 公開（公告）日: 2018-04-03
• 發明（設計）人: 葛斐;楊敏;石雪梅;葉彬;榮秀婷
• 申請（專利權）人: 國家電網公司;國網安徽省電力公司經濟技術研究院
• 主分類號: G06Q10/04
• 分類號: G06Q10/04;G06Q50/06
• 代理公司: 合肥天明專利事務所(普通合伙)34115
• 代理人: 金凱

1.一種基于行業景氣指數的重點行業用電量預測方法，其特征在于，包括如下步驟：

(1)選取基月，讀取歷史樣本區間月度重點行業用電量數據和重點行業景氣指數數據；

(2)對獲取的重點行業用電量歷史數據進行季節性調整，并運用ADF方法，對調整后的時間序列數據進行平穩性檢驗，若數據無法通過平穩性檢驗，則進行差分處理后再進行平穩性檢驗，判斷各個重點行業的景氣指數與用電量是否平穩；

(3)通過格蘭杰因果檢驗，判斷各重點行業景氣指數與用電量是否存在因果關系，在存在單向因果關系的條件下，確定行業景氣指數相對于用電量的最佳滯后期；

(4)構建重點行業用電量時間序列模型ARIMA模型，反映各重點行業用電量自相關關系，再將重點行業景氣指數引入到原ARIMA模型中，構建回歸模型，公式如下：

yt=Σm=1sαmyt-m+Σn=1sβnxt-n+c+ϵt---(1)]]>

其中，y表示行業用電量，x表示行業景氣指數，α、β是根據樣本數據回歸擬合得到的系數，m、n表示滯后期，s表示最大的滯后期，c表示常數項，t表示時間，ε_t表示隨機誤差項；

時間序列模型的識別是根據自相關函數ACF和偏自相關函數PACF來確定；

所述構建回歸模型的具體方法為：引入各行業景氣指數為解釋變量，需要先生成滯后序列代入ARIMA模型，對構建的回歸模型進行參數估計，并比較引入行業景氣指數之前和之后的模型擬合誤差率，如果引入行業景氣指數后，擬合誤差率更低，則該行業用電量可由基于行業景氣指數的回歸模型預測得到；

將重點行業景氣指數指標引入到原ARIMA模型得到回歸模型，最大滯后期選擇24個月，公式如下：

yt=Σm=124αmyt-m+Σn=124βnxt-n+c+ϵt]]>

其中，y表示行業用電量，x表示行業景氣指數，c表示常數項，t表示時間，ε_t表示隨機誤差項；

(5)基于極大似然估計，以AIC準則為基礎，對公式(1)所代表的若干種模型進行篩選，選出最佳模型；

(6)根據上述預測模型，對目標月度的重點行業用電量進行預測。