[發明專利]基于矩陣UD分解的多變量建模方法及系統

在審

• 申請號: 201410064698.3
• 申請日: 2014-02-25
• 公開（公告）號: CN103809441A
• 公開（公告）日: 2014-05-21
• 發明（設計）人: 黃德先;江奔奔;楊帆;呂文祥
• 申請（專利權）人: 清華大學
• 主分類號: G05B13/04
• 分類號: G05B13/04
• 代理公司: 北京路浩知識產權代理有限公司 11002
• 代理人: 李迪

1.基于矩陣UD分解的多變量建模方法，其特征在于，該方法包括：

S1.采集數據，構成n維變量x=[x₁,x₂,…,x_n]^T，其中，x為n維變量，x_i為第i個變量，i=1,2,…,n；

S2.對所述變量x進行向量自回歸MVAR模型的建模；

S3.根據交錯數據向量得到信息矩陣；

S4.基于矩陣UD分解所述信息矩陣，其中所述U為單位上三角矩陣，所述D為對角陣，得到系數矩陣U和損失函數矩陣D；

S5.根據系數矩陣U和損失函數矩陣D，確定出多變量模型結構和模型系數，完成多變量建模。

2.根據權利要求1所述的方法，其特征在于，在步驟S2中，所述MVAR模型為：

x[k]=Σr=1pArx[k-r]+e[k]]]>

其中，

其中，x[k]為時刻k的n維變量x，e[k]為時刻k的n維噪聲信號，x_i為第i個變量，x_i[k]為第i個變量在時刻k的取值，e_i[k]為第i個噪聲信號在時刻k的取值，i=1,2,…,n，所述p為模型階次，所述A_r中的元素a_r,ij是MVAR模型的系數。

3.根據權利要求2所述的方法，其特征在于，所述x_i為輸入變量、輸出變量或狀態變量。