[發明專利]股票買入點和賣出點的預測方法及裝置

在審

• 申請號: 201310316824.5
• 申請日: 2013-07-25
• 公開（公告）號: CN103400297A
• 公開（公告）日: 2013-11-20
• 發明（設計）人: 金學波;施彥
• 申請（專利權）人: 北京工商大學
• 主分類號: G06Q40/04
• 分類號: G06Q40/04
• 代理公司: 北京輕創知識產權代理有限公司 11212
• 代理人: 楊立

技術領域

本發明涉及一種股票買入點和賣出點的預測方法及裝置。

背景技術

股市是資本資源優化配置的一個重要場所，掌握其變化規律不僅是投資者夢寐以求的事，也對宏觀國民經濟的研究和管理有著重要的現實意義。由于影響股價的因素包括企業內部因素、經濟因素、制度因素、人們的心理因素等等，各種因素的影響程度和方式各不相同，股價的準確預測難度很大。

在研究股票市場的眾多方法中，最經典的是從經濟學方面來研究的基本面分析和技術面分析。基本面分析重點考察股票的內在價值，通過分析經濟周期、行業周期和具體公司的財務、管理等基本信息來確定股票的內在價值。基本面分析在很大程度上取決于知識和經驗的積累，存在著片面性，準確度不高的缺點，還不能有效地分析投機者的交易行為，容易脫離市場。

技術面分析主要是運用技術手段，分析股票市場交易數量和價格的變動軌跡，由此預測股票市場的行情變化趨勢。這種方法著名的分析理論有道·瓊斯股價理論、艾略特波浪理論及循環周期理論等（參考例文K.-P.Lim,R.Brooks,The?evolution?of?sotck?market?efficiency?over?time:a?survey?of?the?empirical?literature,Journal?of?Economic?Surveys25(2011)69–108）。現在常用的技術分析方法一般都是基于統計和平均的方法，如移動平均線（MA）法和改良的指數平滑異同移動平均線（MACD）法（參見E.Dimson,M.Mussavian,Three?centuries?of?asset?pricing,Journal?of?Banking?Financial23(1999)1745–1769）。MA法本質是一種平滑技術，通過平均來模糊高頻變化的信息，有時就會過于平滑，致使信號失真過大。它的另一個缺點是時間的滯后性，因此并不能很好地預測股市的基本變化趨勢。而MACD法是一項長期指標，它的移動非常緩和，常滯后于股價的移動，當股市劇烈波動時，就會來不及反應，同樣具有時滯。

另外還有從行為金融學即心理學的方面來研究。例如一種基于量子力學和社交網絡的股票價格趨勢預測方法（201310014541.5），該方法考慮社交網絡中個人投資者情感決策的微觀粒子特性，定義網絡中個人決策的波函數以及運算符，預測單個投資者的情感并通過對社交網絡中的情感進行疊加，描述股票變化趨勢。

隨著數學在經濟學的研究中發揮越來越重要的作用，在對股市的研究中大量的數學工具也被廣泛應用。小波分析是20世紀80年代發展起來的一門重要的數學分析工具，在對不平穩信號的分析中可以發揮很好的作用。小波分析可以準確地提取不穩定信號的穩定趨勢，從而可以實現非平穩信號的回歸模擬，也可以精確地提取信號的一階和二階奇異點，從而準確地判斷信號在什么時間（或什么位置）發生改變，以及突變的大小。根據股票市場非平穩性和規律性相結合的特點，和小波分析在對非平穩信號分析中的良好作用，小波分析無疑是分析股票市場的一個非常適合的數學工具。股市最基本的規律就是波動性，這正是小波分析的范圍。小波分析可以在任一時段把高頻和低頻部分分離出來，高頻部分反應股市或個股的短期波動變化趨勢，低頻部分反應中期或長期主要變化趨勢，因而能更真實地同步刻劃股市變化規律。

下面介紹一下小波變換的原理：

離散小波變換（Discrete?Wavelet?Transform）簡稱DWT。DWT通過在不同的頻段利用不同的分辨率來將信號分解為粗略的近似和詳細信息。DWT使用低通濾波器和高通濾波器，將信號分解到不同的頻段。例如原始信號x[n]首先通過一個半帶高通濾波器g[n]和一個半帶低通濾波器h[n]。接下來進行2倍的下采樣處理，即每隔一個點扔掉一個點。這就是一層的分解，并可用數學公式表示如下：

yhigh[k]=Σnx[n]·g[2k-n]]]>