[發(fā)明專(zhuān)利]用于風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)的委托單屬性判斷方法

無(wú)效

• 申請(qǐng)?zhí)枺?/td>: 201110446820.X
• 申請(qǐng)日: 2011-12-28
• 公開(kāi)（公告）號(hào): CN103186875A
• 公開(kāi)（公告）日: 2013-07-03
• 發(fā)明（設(shè)計(jì)）人: 江政韓;施凱耀;黃建勛;楊宗瑜
• 申請(qǐng)（專(zhuān)利權(quán)）人: 凌群電腦股份有限公司
• 主分類(lèi)號(hào): G06Q40/08
• 分類(lèi)號(hào): G06Q40/08
• 代理公司: 北京科龍寰宇知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司 11139
• 代理人: 孫皓晨

技術(shù)領(lǐng)域

本發(fā)明是屬于證券委托單屬性判斷領(lǐng)域，尤指一種利用位元紀(jì)錄屬性，以大幅縮減委托單與風(fēng)險(xiǎn)控制條件屬性比對(duì)時(shí)間的用于風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)的委托單屬性判斷方法。

背景技術(shù)

證券為債券、股票、新股認(rèn)購(gòu)權(quán)利證書(shū)、投資基金證券及其他各種派生的金融工具。投資人認(rèn)購(gòu)后，有獲得利息、紅利的權(quán)利，以獲取投資收益。但投資人獲取收益必須以投資確有效益為前提，如股票、債券、基金券的發(fā)行人因經(jīng)營(yíng)不善造成虧損甚至破產(chǎn)，則投資人的預(yù)期收益可能喪失。股票、債券、基金券的風(fēng)險(xiǎn)和收益并不一樣，一般來(lái)說(shuō)，風(fēng)險(xiǎn)大的投資收益相對(duì)也高，風(fēng)險(xiǎn)小的投資收益較小。此外，股票、債券、基金券投資人可以在證券市場(chǎng)上自由地將持有的證券轉(zhuǎn)讓給其他人，可以使投資人收回現(xiàn)金另作他用，減少投資風(fēng)險(xiǎn)。由于具有上述的多樣性、收益性及流通性，且進(jìn)入門(mén)檻不高，故證券已然成為現(xiàn)今社會(huì)中理財(cái)?shù)囊环N熱門(mén)選擇。

欲投資證券，必須于銀行中開(kāi)立帳戶(hù)，并通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)填寫(xiě)委托書(shū)、撥打給營(yíng)業(yè)員、語(yǔ)音專(zhuān)線等方式，通過(guò)銀行專(zhuān)責(zé)的營(yíng)業(yè)員交付該行的證券委托系統(tǒng)進(jìn)行處理，并送至交易所完成買(mǎi)賣(mài)。根據(jù)法規(guī)，證券委托系統(tǒng)下委托單前，必須經(jīng)過(guò)風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)檢核其合法性及進(jìn)行額度控管，以避免營(yíng)業(yè)員特意做單或錯(cuò)單，而造成市場(chǎng)恐慌、連接拋售的連鎖效應(yīng)，造成漲跌幅而影響盤(pán)價(jià)，小則僅影響當(dāng)日的投資，大而影響經(jīng)濟(jì)起伏，甚至造成世界性的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。而證券交易的方式不僅多樣化且多變化，加上政府法規(guī)以及公司內(nèi)部的控管機(jī)制，使得設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)相當(dāng)困難。光是風(fēng)險(xiǎn)控制條件就非常復(fù)雜且多如牛毛，一般可分成“限額、非限額”兩大類(lèi)，限額是指針對(duì)帳戶(hù)(或/及)商品進(jìn)行委托額度的累加控管；而非限額則指針對(duì)特殊條件的委托(如全額交割股)進(jìn)行控管。目前風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)是將委托單依照屬性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制條件的處理，而判斷委托單屬性的技術(shù)，目前大多是依序進(jìn)行比對(duì)，請(qǐng)參閱圖1的現(xiàn)有的委托單屬性判斷流程圖，一委托單以由數(shù)字、字串或布林值的數(shù)個(gè)字節(jié)(Byte)構(gòu)成的一屬性值依序與多個(gè)條件的多個(gè)屬性值比對(duì)，舉例來(lái)說(shuō)，該屬性值是如「12679ader」的9個(gè)數(shù)字所組成，每個(gè)數(shù)字皆為一個(gè)字節(jié)。首先，該屬性值是與第一條件的第一屬性值比對(duì)(步驟S111)，判斷是否符合該等屬性值，如第一屬性值為「12adr」，則為符合并進(jìn)入該第一條件內(nèi)部進(jìn)行處理(步驟S112)，待風(fēng)控條件內(nèi)部處理完畢后，再往第二屬性值比對(duì)判斷(步驟S121)，若第一屬性值為「23br」，則為不符合并直接進(jìn)入步驟S121。若步驟S121中判斷為符合則進(jìn)入第二條件處理(步驟S122)，否則進(jìn)入下一個(gè)風(fēng)控條件，假設(shè)全部有N項(xiàng)不同的風(fēng)險(xiǎn)控制條件，則該委托單必須進(jìn)行N次比對(duì)，與第N屬性值比對(duì)判斷(步驟S1N1)的后或進(jìn)入第N條件處理(步驟S1N2)后，方能篩選所有風(fēng)險(xiǎn)控制條件。由于委托下單需要即時(shí)性，此種委托單屬性比對(duì)以及風(fēng)控條件篩選的方式，必須耗費(fèi)N次的比對(duì)時(shí)間，對(duì)于委托系統(tǒng)必須進(jìn)行大量的條件篩選相當(dāng)不利，分析整體下單流程所號(hào)時(shí)間比例，風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)耗費(fèi)于屬性比對(duì)的時(shí)間將是提升委托速度的瓶頸。

有鑒于此，本發(fā)明人遂積多年實(shí)務(wù)及研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，利用電腦運(yùn)算處理的速度加以研發(fā)，將現(xiàn)有的屬性值類(lèi)型如數(shù)字、字串、布林值的字節(jié)等級(jí)簡(jiǎn)化成為位元(Bit)等級(jí)，使屬性判斷所耗的時(shí)間大為縮減，提升風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)的處理速度，降低委托流程總花費(fèi)時(shí)間。

發(fā)明內(nèi)容

本發(fā)明的一目的，旨在提供一種提升風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)處理速度委托單屬性判斷方法，以降低委托流程總體花費(fèi)時(shí)間。

為達(dá)此一目的，本發(fā)明的用于風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)的委托單屬性判斷方法，是利用一單據(jù)的一特性單元，取得該單據(jù)所符合的多個(gè)條件，以降低過(guò)濾該等條件所耗費(fèi)的運(yùn)算量，且該特性單元系由以位元為單位的多個(gè)特性位元所組成；該屬性判斷方法包含下述步驟：根據(jù)該特性單元，與至少一屬性單元進(jìn)行位元運(yùn)算，并取得一結(jié)果單元；及根據(jù)該結(jié)果單元中正確值的位元位址，取得對(duì)應(yīng)的該等條件，且位元運(yùn)算的運(yùn)算子為XOR(exclusive?or)。

在一實(shí)施例中，該特性單元、該屬性單元及該結(jié)果單元為一或二個(gè)字節(jié)。該特性單元、該屬性單元及該結(jié)果單元為64位元的字節(jié)，且每個(gè)位元可表示為Ai，i為1至63其中之一，代表位元位址。而該等單元的各位元Ai可視不同的條件屬性而設(shè)定相對(duì)的二元數(shù)值，以從位元運(yùn)算得到的該結(jié)果字節(jié)取得對(duì)應(yīng)的該等條件。

通過(guò)上述的步驟，將現(xiàn)有的屬性值類(lèi)型如數(shù)字、字串、布林值的字節(jié)等級(jí)簡(jiǎn)化成為位元等級(jí)，使屬性判斷所耗的時(shí)間大為縮減，提升風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)的處理速度，降低委托流程總花費(fèi)時(shí)間，且在不影響處理速度的前提下，可擴(kuò)充不同屬性的風(fēng)險(xiǎn)控制條件，增加風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)的效能。