[發明專利]對期貨市場客戶異常的識別方法

無效

• 申請號: 201110397494.8
• 申請日: 2011-12-05
• 公開（公告）號: CN102496127A
• 公開（公告）日: 2012-06-13
• 發明（設計）人: 劉金福;賀惠新;俞福福
• 申請（專利權）人: 哈爾濱工業大學
• 主分類號: G06Q40/04
• 分類號: G06Q40/04
• 代理公司: 哈爾濱市松花江專利商標事務所 23109
• 代理人: 牟永林

1.一種對期貨市場客戶異常的識別方法，其特征在于：它包括以下步驟：

步驟一：獲取G個客戶的注冊信息和交易數據，PF_k表示第k個客戶，G為大于600的整數，k＝1，2，3……G；

步驟二：根據G個客戶的注冊信息和交易數據，提取每個客戶的特征量F_k(l)，其中l為整數，l＝1，2，3……24；

步驟三：根據客戶的特征量F_k(l)，用p范數距離來度量客戶PF_b和客戶PF_g之間的相似距離Dist(PF_b，PF_g)：

Dist(PFb,PFg)=(Σl=124al||Fb(l)-Fg(l)||p)1p,]]>

式中a_l為所述客戶PF_b和客戶PF_g的第l個特征量的距離計算權值，取a_l為預置向量的第l個維度量，預置向量為24維度的特征權向量；

b＝1，2...，G，g＝1，2...，G，

建立全局距離矩陣D_G×G：

步驟四：建立有效性矩陣A_G×G和反饋矩陣R_G×G，同時根據客戶PF_b和客戶PF_g之間的相似距離Dist(PF_b，PF_g)獲得每個客戶PF_k所歸屬的聚類中心樣本fc_k：

fck=argfmax{a(k,f)+r(k,f)},]]>

式中a(k，f)為有效性矩陣A_G×G中的第k行元素，r(k，f)為反饋矩陣R_G×G中的第k行元素；

步驟五：將具有相同聚類中心樣本fc_k的客戶PF_k歸為一類聚類客戶，將含有客戶數量最少的聚類客戶，判定為異常。