[發(fā)明專利]分筆成交的高效處理方法及系統(tǒng)

無(wú)效

• 申請(qǐng)?zhí)枺?/td>: 201010103947.7
• 申請(qǐng)日: 2010-01-26
• 公開(kāi)（公告）號(hào): CN101770632A
• 公開(kāi)（公告）日: 2010-07-07
• 發(fā)明（設(shè)計(jì)）人: 鄧志國(guó);何仲君;陳飛;王仁云;張國(guó)強(qiáng)
• 申請(qǐng)（專利權(quán)）人: 恒生電子股份有限公司
• 主分類號(hào): G06Q40/00
• 分類號(hào): G06Q40/00
• 代理公司: 北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 11227
• 代理人: 趙景平;逯長(zhǎng)明

技術(shù)領(lǐng)域

本發(fā)明涉及數(shù)據(jù)處理技術(shù)，具體涉及一種分筆成交的高效處理方法及系統(tǒng)。

背景技術(shù)

在證券行業(yè)，證券業(yè)務(wù)的手續(xù)費(fèi)通常是根據(jù)成交回報(bào)進(jìn)行計(jì)算的，計(jì)算方式如下：

手續(xù)費(fèi)＝成交數(shù)×成交價(jià)格×費(fèi)率。

如果計(jì)算出來(lái)的手續(xù)費(fèi)小于設(shè)定的每筆委托最低費(fèi)用，則取設(shè)定的最低費(fèi)用，如果超過(guò)最低費(fèi)用就取計(jì)算出來(lái)的手續(xù)費(fèi)。

從上面計(jì)算方式可以看出，每筆委托會(huì)有一個(gè)最低費(fèi)用，該筆委托的所有分筆成交計(jì)算出來(lái)的總和沒(méi)有超過(guò)最低費(fèi)用時(shí)，需要用設(shè)定的最低費(fèi)用，所以如果不對(duì)分筆成交計(jì)算手續(xù)費(fèi)的操作進(jìn)行并發(fā)控制，是會(huì)存在計(jì)算最低費(fèi)用計(jì)算不準(zhǔn)確的問(wèn)題，可能會(huì)導(dǎo)至重復(fù)扣除費(fèi)用，甚至?xí)?dǎo)致股民資金為負(fù)的情況。另外，如果先按分筆并發(fā)計(jì)算扣費(fèi)的方式，再采用回沖的方式將資金調(diào)整正確的做法會(huì)使得系統(tǒng)開(kāi)銷增加(因?yàn)橐袛嘣撐械乃蟹止P成交處理有沒(méi)有完成)，同時(shí)在處理期間內(nèi)，客戶資金都會(huì)不準(zhǔn)確甚至出現(xiàn)為負(fù)數(shù)的情況，從而導(dǎo)致業(yè)務(wù)糾紛發(fā)生。所以，交易系統(tǒng)對(duì)分筆成交計(jì)算通常都是按順序進(jìn)行，不會(huì)并發(fā)處理。

目前，由于證券金融業(yè)務(wù)系統(tǒng)隨著業(yè)務(wù)量和客戶量的提高，系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)越來(lái)越復(fù)雜，呈現(xiàn)為典型的多層架構(gòu)。而且，為了提高系統(tǒng)處理效率，采用多線程并發(fā)處理模式。

如圖1所示，在這種架構(gòu)下，證券成交處理的高效主要體現(xiàn)在具體負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)處理的中間件上面。業(yè)務(wù)中間件往往會(huì)分成多個(gè)，采用多機(jī)器或多進(jìn)程處理，同時(shí)在每個(gè)業(yè)務(wù)中間件上也會(huì)采用多線程來(lái)并發(fā)處理成交回報(bào)請(qǐng)求。

在這種處理模式下，證券成交回報(bào)在滿足客戶高效資金/股份回轉(zhuǎn)的同時(shí)也遇到了新的問(wèn)題，這個(gè)問(wèn)題是由于一筆證券委托在經(jīng)過(guò)證券交易所撮合后返回多筆成交引起的，因?yàn)樽C券業(yè)務(wù)的手續(xù)費(fèi)是按委托單筆計(jì)算且存在最低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，這樣一筆證券委托的分筆成交計(jì)算必須按串行進(jìn)行，不能并發(fā)處理，否則可能會(huì)多算費(fèi)用。

對(duì)此，業(yè)界常用做法是通過(guò)報(bào)盤機(jī)控制分筆成交發(fā)送，收到前一筆的應(yīng)當(dāng)后再發(fā)送后續(xù)分筆成交，或者通過(guò)業(yè)務(wù)系統(tǒng)后臺(tái)記錄處理情況加鎖等方法控制分筆成交并發(fā)。具體有以下幾種分筆成交控制并發(fā)方法：

1.通過(guò)報(bào)盤機(jī)(證券交易系統(tǒng)與證券交易所接口庫(kù)之間處理數(shù)據(jù)交互的程序)記錄本地控制文件的方式將分筆成交在前端報(bào)盤機(jī)控制住，即每當(dāng)一筆分筆成交發(fā)送給交易后臺(tái)時(shí)，就將該分筆成交的申請(qǐng)編號(hào)(交易所接口庫(kù)中對(duì)委托所標(biāo)識(shí)的唯一編號(hào))寫入到控制文件中，當(dāng)再讀下一筆成交發(fā)現(xiàn)該筆成交已經(jīng)在控制文件中，就將該分筆成交放到隊(duì)列中，不發(fā)送；當(dāng)收到一筆成交的應(yīng)答后，如果在隊(duì)列中找到有相同的申請(qǐng)編碼，則將該筆成交取出發(fā)送到交易后臺(tái)。這種方法需要不停地對(duì)控制文件進(jìn)行讀、寫操作，較為耗時(shí)，報(bào)盤機(jī)存在一定開(kāi)銷，且分筆成交處理性能不高。

2.通過(guò)數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)層加鎖的方式將分筆成交在后端數(shù)據(jù)庫(kù)控制住，即每當(dāng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)在數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)層接收到一筆分筆成交的處理請(qǐng)求時(shí)，就到一個(gè)表中記錄該筆成交記錄的申請(qǐng)編號(hào)，當(dāng)其他線程接收到同一筆委托的其他分筆成交請(qǐng)求時(shí)，必須先更新表內(nèi)本成交對(duì)應(yīng)申請(qǐng)編號(hào)的記錄，此時(shí)通過(guò)數(shù)據(jù)庫(kù)的加鎖控制來(lái)讓同一筆委托的分筆成交處理線程之間進(jìn)行“排隊(duì)”等待。但這種方法會(huì)引起數(shù)據(jù)庫(kù)線程處理效率降低，進(jìn)而影響其他普通成交和分筆成交的處理效率。

3.通過(guò)報(bào)盤機(jī)支持重發(fā)模式和DB數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)層增加事務(wù)內(nèi)外兩次判斷校驗(yàn)的方式將分筆成交通過(guò)報(bào)盤機(jī)和后端數(shù)據(jù)庫(kù)的協(xié)作控制住，即每當(dāng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)DB數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)層接收到一筆分筆成交的處理請(qǐng)求時(shí)，就在處理最初查找相關(guān)委托信息的成交數(shù)量字段記錄下來(lái)，然后到處理最后再查找相關(guān)委托信息的成交數(shù)量字段和初始記錄值相比較，若不一致則將本筆分筆成交按特定值返回給報(bào)盤機(jī)，報(bào)盤機(jī)將分筆成交加入重發(fā)隊(duì)列，重發(fā)隊(duì)列按設(shè)定時(shí)間(一般為5秒)進(jìn)行重發(fā)。這種方法雖然能解決第2種方法中數(shù)據(jù)庫(kù)線程處理效率低的問(wèn)題，但是分筆成交處理效率卻大大降低了，而且增加了較多報(bào)盤機(jī)和DB數(shù)據(jù)庫(kù)的交互信息，增加了系統(tǒng)負(fù)擔(dān)。

發(fā)明內(nèi)容

本發(fā)明實(shí)施例提供一種分筆成交的高效處理方法及系統(tǒng)，以在控制分筆成交并發(fā)的同時(shí)，減少前后臺(tái)通訊交互次數(shù)，提高處理效率和處理性能。

為此，本發(fā)明實(shí)施例提供如下技術(shù)方案：

一種分筆成交的高效處理方法，包括：

讀線程逐筆讀取成交記錄，根據(jù)所述成交記錄對(duì)應(yīng)的申請(qǐng)編號(hào)將讀取的成交記錄存放到對(duì)應(yīng)該申請(qǐng)編號(hào)的一個(gè)或多個(gè)節(jié)點(diǎn)，并將所述節(jié)點(diǎn)加入到已讀隊(duì)列中；

發(fā)送線程從所述已讀隊(duì)列中讀取所述節(jié)點(diǎn)，并將所述節(jié)點(diǎn)中的分筆成交數(shù)據(jù)加入到發(fā)送隊(duì)列中；

發(fā)送線程并行發(fā)送所述發(fā)送隊(duì)列中對(duì)應(yīng)不同申請(qǐng)編號(hào)的多個(gè)節(jié)點(diǎn)中的分筆成交數(shù)據(jù)給交易后臺(tái)；