[發(fā)明專利]一種基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測模型的外匯交易方法

無效

• 申請?zhí)枺?/td>: 200910081205.6
• 申請日: 2009-03-31
• 公開（公告）號: CN101853480A
• 公開（公告）日: 2010-10-06
• 發(fā)明（設(shè)計）人: 潘維民
• 申請（專利權(quán)）人: 北京郵電大學(xué)
• 主分類號: G06Q90/00
• 分類號: G06Q90/00;G06Q40/00;G06N3/02
• 代理公司: 暫無信息
• 代理人: 暫無信息

1.一種基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測模型的外匯交易方法，其特征在于，所述方法通過建立神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(RRL、BP、SOM神經(jīng)網(wǎng)絡(luò))預(yù)測模型進行短線外匯交易，通過比較試驗來確定使用哪種神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)來預(yù)測一定交易時間間隔的交易信號(買入或賣出)。

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于，所述RRL神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測模型計算，

Ft=tanh(Σi=0Mwi,trt-i+wM+1,tFt-1+vt)]]>

F_t∈{-1，1}是在t時刻的位置，w_t和v_t分別表示t時刻神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的權(quán)值和門限值，r_t：＝(p_t-P_t-1)/p_t-1是根據(jù)外匯交易時間序列的價格變化。離散時間刻度t指向基本數(shù)據(jù)頻率。組建網(wǎng)絡(luò)，通過計算

v_t＝v_t-1+ρΔv_t

Δwi,t=dDtdwi≈dDtdRt{dRtdFtdFtdwi,t+dRtdFt-1dFt-1dwi,t-1}]]>

其中：

dDtdRt=(n-1)Σ(Rt-R‾)2-nR‾(Rt-R‾)n(n-1)(Σ(Rt-R‾)2)3/2]]>

dFtdwi,t≈∂Ft∂wi,t+∂Ft∂Ft-1dFt-1dwi,t-1]]>

∂Ftdvt≈∂Ft∂vt+∂Ft∂Ft-1∂Ft-1dvt-1]]>

公式中的所有項和因子來獲取修改模型權(quán)值及閥值。