[發明專利]一種海運業在險價值計量方法無效
| 申請號： | 200910080947.7 | 申請日： | 2009-03-30 |
| 公開（公告）號： | CN101853474A | 公開（公告）日： | 2010-10-06 |
| 發明（設計）人： | 潘維民 | 申請（專利權）人： | 北京郵電大學 |
| 主分類號： | G06Q40/00 | 分類號： | G06Q40/00;G06Q50/00 |
| 代理公司： | 暫無信息 | 代理人： | 暫無信息 |
| 地址： | 100876 *** | 國省代碼： | 北京;11 |
| 權利要求書： | 查看更多 | 說明書： | 查看更多 |
| 摘要： | |||
| 搜索關鍵詞： | 一種 海運 價值 計量 方法 | ||
【權利要求書】：
1.一種海運業在險價值計量方法，其特征在于，所述方法主要包括以下步驟：
研究行業數據BFI指數樣本，分析其分布形態、特點；
根據海運指數BFI特點，選擇與其相適應的VaR測算模型；
運用VaR理論對樣本進行計算，得出合理結論，并估算出合理的針對BFI的t分布自由度；
對海運行業BFI指數的VaR計算來說，建立收益分布為student-t、自由度為3，波動性方程為EGARCH的數學模型進行計算可能會得出有效的結果；
確定模型參數，建立波動性模型如下：
計算VaR值。
2.根據權利要求1所述的方法，其特征在于，所述方法在計算VaR值后，需經對BFI指數樣本的分析，采用EGARCH模型對t-3、t-4分布下的樣本進行VaR測算，并進行假設檢驗，最終得出結論，是否接受VaR計算模型的估計結果。
下載完整專利技術內容需要扣除積分，VIP會員可以免費下載。
該專利技術資料僅供研究查看技術是否侵權等信息，商用須獲得專利權人授權。該專利全部權利屬于北京郵電大學，未經北京郵電大學許可，擅自商用是侵權行為。如果您想購買此專利、獲得商業授權和技術合作，請聯系【客服】
本文鏈接：http://www.szxzyx.cn/pat/books/200910080947.7/1.html，轉載請聲明來源鉆瓜專利網。
- 上一篇：低慣性的三角鋼琴擊弦機
- 下一篇：基于客戶特征的協同過濾推薦方法和系統
