[發(fā)明專利]使用基于會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的指數(shù)創(chuàng)建資產(chǎn)組合

無效

• 申請(qǐng)?zhí)枺?/td>: 200680052456.6
• 申請(qǐng)日: 2006-10-30
• 公開（公告）號(hào): CN101501720A
• 公開（公告）日: 2009-08-05
• 發(fā)明（設(shè)計(jì)）人: 保羅C·伍德;羅伯特D·亞諾特
• 申請(qǐng)（專利權(quán)）人: 研究關(guān)系企業(yè)有限責(zé)任公司
• 主分類號(hào): G06Q40/00
• 分類號(hào): G06Q40/00
• 代理公司: 北京維澳專利代理有限公司
• 代理人: 曹廣生;吳蘭柱

1.一種構(gòu)建金融產(chǎn)品組合的方法，其特征是，購(gòu)買一組模仿金融產(chǎn)品組 合來獲取和/或創(chuàng)建一個(gè)模仿的投資組合，上述模仿金融產(chǎn)品組合的業(yè)績(jī)實(shí)質(zhì) 上反映出基于會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)指數(shù)的金融產(chǎn)品組合的業(yè)績(jī)，而不必復(fù)制整個(gè)基于會(huì) 計(jì)數(shù)據(jù)指數(shù)的金融產(chǎn)品組合。

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種構(gòu)建金融產(chǎn)品組合的方法，其特征是，為 了上述模仿金融產(chǎn)品組合而獲取和/或使用一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)模型，該風(fēng)險(xiǎn)模型反映出 上述基于會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)模型。

3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種構(gòu)建金融產(chǎn)品組合的方法，其特征是，上 述模仿金融產(chǎn)品組合的業(yè)績(jī)反映出基于會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)指數(shù)的投資組合的業(yè)績(jī)，而 不必復(fù)制整個(gè)基于會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)指數(shù)的投資組合的金融產(chǎn)品和/或權(quán)重。

4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種構(gòu)建金融產(chǎn)品組合的方法，其特征是，所 述金融產(chǎn)品包括：

下列項(xiàng)中的至少利益相關(guān)的一項(xiàng)：

資產(chǎn)；

負(fù)債；

跟蹤投資組合；

金融工具和/或證券，其中所述金融工具和/或所述證券代表債務(wù)、資產(chǎn)權(quán) 益、和/或兩者混合；

衍生工具合約，至少包括下列項(xiàng)中的一項(xiàng)：

期貨、遠(yuǎn)期、看漲期權(quán)、看跌期權(quán)、期權(quán)、掉期、和/或其他與預(yù)期資本 價(jià)值波動(dòng)有關(guān)的交易，不管合同的普遍價(jià)值是多少，也不管這些合同在會(huì)計(jì) 上當(dāng)作資產(chǎn)還是負(fù)債；

基金；和/或?qū)ο铝许?xiàng)目擁有利益或權(quán)利的任何形式的投資項(xiàng)或賬戶，這 些項(xiàng)目包括：

避險(xiǎn)基金、開放式交易型指數(shù)基金、組合基金、共同基金、封閉式基金、 投資手段、和/或其他組合管理或單獨(dú)管理的投資品。

5.一種構(gòu)建金融產(chǎn)品組合的方法，其特征是，

根據(jù)與基于會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的指數(shù)的權(quán)重相似的權(quán)重購(gòu)買一組金融產(chǎn)品，其中金 融產(chǎn)品的業(yè)績(jī)實(shí)質(zhì)上反映出基于會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的指數(shù)的業(yè)績(jī)，而不必購(gòu)買與上述 基于會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的指數(shù)完全相同的金融產(chǎn)品。

6.根據(jù)權(quán)利要求5所述的一種構(gòu)建金融產(chǎn)品組合的方法，其特征是，所 述金融產(chǎn)品包括下列項(xiàng)中的至少利益相關(guān)的一項(xiàng)：

資產(chǎn)；

負(fù)債；

跟蹤投資組合；

金融工具和/或證券，其中所述金融工具和/或所述證券代表債務(wù)、資產(chǎn)權(quán) 益、和/或兩者混合；

衍生工具合約，至少包括下列項(xiàng)中的一項(xiàng)：

期貨、遠(yuǎn)期、看漲期權(quán)、看跌期權(quán)、期權(quán)、掉期、和/或其他與預(yù)期資本 價(jià)值波動(dòng)有關(guān)的交易，不管合同的普遍價(jià)值是多少，也不管這些合同在會(huì)計(jì) 上當(dāng)作資產(chǎn)還是負(fù)債；

基金；和/或?qū)ο铝许?xiàng)目擁有利益或權(quán)利的任何形式的投資項(xiàng)或賬戶，這 些項(xiàng)目包括：

避險(xiǎn)基金、開放式交易型指數(shù)基金(ETF)、組合基金、共同基金、封閉 式基金、投資手段、和/或其他組合管理或單獨(dú)管理的投資品。

7.一種構(gòu)建金融產(chǎn)品組合的方法，其特征是，

識(shí)別既在基于會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的指數(shù)，又在傳統(tǒng)加權(quán)指數(shù)中出現(xiàn)的交搭金融產(chǎn)

品，

上述傳統(tǒng)加權(quán)指數(shù)包括采用市值加權(quán)法、等量權(quán)重法、和/或股價(jià)加權(quán)法 中至少一種加權(quán)法的指數(shù)，而且，

上述ADBI包含的加權(quán)法應(yīng)基于至少一種會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)因子，而不是采用市 值加權(quán)法，等量權(quán)重法，和/或股價(jià)加權(quán)法中任何一種；

將上述交搭金融產(chǎn)品在上述會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的指數(shù)中的權(quán)重與在上述傳統(tǒng)加權(quán) 指數(shù)中的權(quán)重進(jìn)行比較；

然后，根據(jù)上述比較結(jié)果購(gòu)買至少一種金融產(chǎn)品。

8.根據(jù)權(quán)利要求7所述的一種構(gòu)建金融產(chǎn)品組合的方法，其特征是，所 述的購(gòu)買應(yīng)包含下列項(xiàng)中至少一種：

當(dāng)上述比較表明上述至少一種交搭金融產(chǎn)品在上述非市值加權(quán)指數(shù)的權(quán) 重高于在上述傳統(tǒng)指數(shù)中的權(quán)重時(shí)，購(gòu)買該至少一種金融產(chǎn)品的多頭頭寸； 和/或

當(dāng)上述比較表明上述至少一種交搭金融產(chǎn)品在上述非市值加權(quán)指數(shù)的權(quán) 重低于在上述傳統(tǒng)指數(shù)中的權(quán)重時(shí)，購(gòu)買該至少一種金融產(chǎn)品的空頭頭寸。