[發明專利]投資分配系統,其分析模組及其方法

無效

• 申請號: 200610111891.3
• 申請日: 2006-09-06
• 公開（公告）號: CN101140638A
• 公開（公告）日: 2008-03-12
• 發明（設計）人: 鄭振和
• 申請（專利權）人: 騰網知識科技開發有限公司
• 主分類號: G06Q10/00
• 分類號: G06Q10/00
• 代理公司: 北京蘭臺恒信知識產權代理有限公司
• 代理人: 李連生

技術領域：

本發明是有關于一種投資分配系統，其分析模組及其方法，特別是有關于計算金融商品的適應性參數(adaptivity)的分析模組及其方法，以及一種根據金融商品的適應性參數來分配投資比例的投資分配系統及其方法。

背景技術：

隨著國人的生活水準越來越高，投資理財越來越受重視。因此，有許多券商及銀行提供多種金融商品的組合讓投資者選擇，如基金、股票、期貨、外匯、債券、選擇權、及認股權證等金融商品。然而，目前沒有一種有效的分析系統，可輔助投資者來分析金融商品的特性，例如金融商品穩定成長的程度、金融商品波動的穩定程度或金融商品對不同經濟環境的適應程度等等。使得投資者只能根據金融商品過去的表現，主觀判斷此金融商品是否值得投資，而無法客觀地且數據化地判斷金融商品的特性，或對兩種金融商品進行比較，進而分配投資金額。

再者，同一金融商品在不同時間所面臨的經濟條件不同，其表現不能等同視之，即表示若此金融商品在牛市和在熊市此資產具有完全相同的報酬表現，則必須給予不同的評價，才能達到客觀分析的效果。然而，目前并無分析系統可提供這樣的功能。

有鑒于習知技藝的各項問題，為了能夠兼顧解決之，本發明人基于多年從事金融投資的研究開發與諸多實務經驗，提出一種投資分配系統，其分析模組及其方法，以作為改善上述缺點的實現方式與依據。

發明內容：

有鑒于此，本發明的主要目的就是在提供一種投資分配系統，其分析模組及其方法，以分析金融商品的適應性，其表示金融商品的價格在利率折現后能穩定成長的程度，以提供投資者最適當的投資金額分配。

根據本發明的目的，提出一種投資分配系統，是用以對一總投資金額進行分配，此系統包含一輸入模組、一分析模組及一分配金額計算模組。輸入模組是輸入復數個金融商品及其歷史資料。分析模組具有一門檻值及一標的金融商品的歷史資料，分析模組根據門檻值、標的金融商品的歷史資料及此些金融商品的歷史資料，計算每一此些金融商品的適應性參數。分配金額計算模組至少根據此些適應性參數及一比例計算程序，計算出每一金融商品的分配比例，并將總投資金額與每一金融商品的分配比例相乘，以產生每一該些金融商品的分配金額。

此外，本發明更提出一種投資分配方法，是用以將一總投資金額進行分配，該方法包含下列步驟：輸入復數個金融商品及其歷史資料；根據一門檻值、一標的金融商品的歷史資料及該些金融商品的歷史資料，計算每一該些金融商品的適應性參數；至少根據該些適應性參數及一比例計算程序，計算出每一該些金融商品的一分配比例，并將該總投資金額與每一該些金融商品的該分配比例相乘，以產生每一該些金融商品的分配金額。

再者，本發明更提出一種分析模組，用以計算一金融商品的適應性參數，此金融商品包含一復數個數字所組成的第一數列，此分析模組包含一接收單元、一儲存單元、一利率折讓計算單元、一最大下跌率(Max?Draw-Down，MDD)計算單元及一數值運算單元。接收單元是接收該第一數列，儲存單元儲存一標的金融商品、一門檻值及一利率數列，標的金融商品包含一由復數個數字所組成的第二數列。利率折讓計算單元用以根據該利率數列，分別計算出一對應第一數列的第一利率折讓數列，及一對應第二數列的第二利率折讓數列。最大下跌率(Max?Draw-Down，MDD)計算單元用以分別計算出一對應第一數列的第一最大下跌率數列、一對應第一利率折讓數列的第二最大下跌率數列、一對應第二數列的第三最大下跌率數列及一對應第二利率折讓數列的第四最大下跌率數列。數值運算單元根據一演算程序及一門檻值，對第一最大下跌率數列、第二最大下跌率數列、第三最大下跌率數列及第四最大下跌率數列進行運算，以產生此適應性參數。

此外，本發明更提出一種分析方法，用以計算一金融商品的適應性參數，金融商品包含一由復數個數字所組成的第一數列，此方法包含下列步驟：提供一標的金融商品，該標的金融商品包含一由復數個數字所組成的第二數列；根據一利率數列，計算一對應該第一數列的第一利率折讓數列，及一對應第二數列的第二利率折讓數列；計算一對應第一數列的第一最大下跌率數列、一對應第一利率折讓數列的第二最大下跌率數列、一對應第二數列的第三最大下跌率數列及一對應第二利率折讓數列的第四最大下跌率數列；使用一運算程序及一門檻值，對第一最大下跌率數列、第二最大下跌率數列、第三最大下跌率數列及第四最大下跌率數列進行運算，以產生適應性參數。