[發明專利]投資組合投資導則遵從和金融基金管理系統

無效

• 申請號: 00808296.0
• 申請日: 2000-03-31
• 公開（公告）號: CN1353842A
• 公開（公告）日: 2002-06-12
• 發明（設計）人: C·奧舍爾;D·卡斯曼;D·佩朱洛;K·赫貝特;C·格里羅;B·曼德爾;V·德里斯達勒;D·丹霍瑟;H·萊維尼;L·埃克特曼;W·佩克;R·萊珀;W·C·米勒;R·庫馬
• 申請（專利權）人: 美國大通銀行
• 主分類號: G06F17/60
• 分類號: G06F17/60;G06F17/00;G06F19/00
• 代理公司: 中國專利代理(香港)有限公司
• 代理人: 吳立明,張志醒

1.一種用于基金的遵從系統，這些基金由金融證券的集合組成并由預先決定的一組與這些金融證券有關的投資規則管理，該系統包括：

用于存儲數據的計算機存儲器設備；

可操作與該計算機存儲器設備連接的計算機處理器，該計算機處理器包括：

用于存儲投資規則的設備；

存儲標識組成基金的金融證券的基金信息、每一種金融證券的數量和每一種金融證券的價值的設備；

接收有關組成基金的金融證券交易的交易信息的設備；

接收在一個給定的時間期間內相應于這些金融證券的價值的價值信息的設備；

至少部分根據至少該價值信息或交易信息之一修改基金信息的設備；

用于比較基金信息與投資規則的設備；和

至少部分根據該比較產生一個信號的設備。

2.一種為金融機構使用一組預定的投資規則監視客戶金融基金遵從的方法，該客戶金融基金包括金融證券的集合，其由遵從分析員監視并由基金管理者控制，該方法包括：

在金融機構計算機上存儲投資規則；

存儲包括金融證券身份的基金信息，包括基金、組成該基金的每一種金融證券的數量和組成該基金的每一種金融證券的價值；

接收有關組成該基金的金融證券交易的交易信息；

在一個給定的時間接收相應于這些金融證券的價值的價值信息；

至少部分根據至少該價值信息或交易信息之一修改基金信息；

比較基金信息與投資規則；

至少部分根據該比較產生一個信號；和

至少部分根據該信號給遵從分析員發送消息。

3.權利要求2的方法，其中，根據違反投資規則產生信號，其中，所述消息是給遵從分析員提供選擇的信息的警告。

4.權利要求3的方法，另外包括響應分析員來的查詢給遵從分析員提供關于被違反的特別投資規則的詳細信息以及關于該違反的基金信息。

5.權利要求4的方法，其中，分析員評價所述詳細信息并聯絡客戶基金管理者報告該違反。

6.權利要求2的方法，其中，所述信號基于在第一時間點進行的比較，該方法另外包括在第一時間點后接收另外的交易信息或價值信息，部分根據該另外的交易信息調整基金信息，響應在第二時間點的金融證券的價值接收另外的價值信息，部分根據該另外的價值信息調整基金信息，比較調整后的基金信息與投資規則，至少部分根據該比較產生一個調整后的信號，和如果存在違反該投資規則時給遵從分析員發送一個警告。

7.權利要求6的方法，另外包括存儲關于另外信息的接收和基金信息調整的信息。

8.一種對金融基金執行遵從測試的系統，其中，金融基金包括多種金融證券，這些證券在基金管理者的指導下購買和出售，該系統包括：

接收有關組成該金融基金的金融證券的金融數據的設備；

產生作為該金融數據的邏輯語句的投資規則的設備，其中，該投資規則說明基金管理者允許的活動；

存儲投資規則的設備；

產生至少包括一個規則的測試的設備；

應用測試規則到金融數據以決定是否有可能違反任何投資規則的設備；和

報告可能違反投資規則的設備。

9.權利要求8的系統，其中，接收金融數據的設備是由一個金融機構控制的計算機系統。

10.權利要求9的系統，其中，金融數據至少部分從金融機構外部的信息服務提供商接收。

11.權利要求9的系統，其中，計算機系統由金融機構的遵從部控制，金融數據至少部分從金融機構的另一個部門接收。

12.權利要求11的系統，其中，金融數據至少部分通過電子裝置接收。

13.權利要求12的系統，其中，金融數據至少部分通過全球通信網絡接收。

14.權利要求9的系統，另外包括為金融機構從基金管理者接收相應于組成基金的金融證券的出售和購買的數據的設備。

15.權利要求14的系統，其中，金融機構通過它的監管部接收交易數據，后者給金融機構的遵從部傳輸交易數據。

16.權利要求8的系統，其中，存儲投資規則的設備包括為在一個計算機庫中存儲投資規則的設備。