[發(fā)明專利]預(yù)測(cè)資產(chǎn)池中資產(chǎn)的違約時(shí)間的方法和裝置

在審

• 申請(qǐng)?zhí)枺?/td>: 202211004663.1
• 申請(qǐng)日: 2022-08-22
• 公開（公告）號(hào): CN115330068A
• 公開（公告）日: 2022-11-11
• 發(fā)明（設(shè)計(jì)）人: 張珂;張瞻;閆妍;袁丹頂
• 申請(qǐng)（專利權(quán)）人: 中國國際金融股份有限公司
• 主分類號(hào): G06Q10/04
• 分類號(hào): G06Q10/04;G06Q40/02;G06Q40/04;G06F17/16
• 代理公司: 中國專利代理(香港)有限公司 72001
• 代理人: 張同慶;陳嵐

本公開提供了一種預(yù)測(cè)資產(chǎn)池中資產(chǎn)的違約時(shí)間的方法，所述資產(chǎn)池包括第一資產(chǎn)集合和第二資產(chǎn)集合，所述第一資產(chǎn)集合在所述第二資產(chǎn)集合之前進(jìn)入所述資產(chǎn)池，所述方法包括：獲取與所述第一資產(chǎn)集合對(duì)應(yīng)的第一預(yù)測(cè)違約時(shí)間集合；根據(jù)預(yù)定的概率分布和所述第一資產(chǎn)集合中各第一資產(chǎn)的違約時(shí)間概率分布，將所述第一預(yù)測(cè)違約時(shí)間集合變換為第一變換違約時(shí)間集合；基于所述資產(chǎn)池中各資產(chǎn)之間的違約相關(guān)性、所述第一變換違約時(shí)間集合、以及服從所述預(yù)定的概率分布的至少一個(gè)相互獨(dú)立的隨機(jī)數(shù)，確定第二變換違約時(shí)間集合；以及根據(jù)所述預(yù)定的概率分布和所述第二資產(chǎn)集合中各第二資產(chǎn)的違約時(shí)間概率分布，將所述第二變換違約時(shí)間集合變換為第二預(yù)測(cè)違約時(shí)間集合。

技術(shù)領(lǐng)域

本公開涉及金融科技領(lǐng)域，具體地，涉及一種預(yù)測(cè)資產(chǎn)池中資產(chǎn)的違約時(shí)間的方法和裝置、計(jì)算設(shè)備、計(jì)算機(jī)可讀存儲(chǔ)介質(zhì)以及計(jì)算機(jī)程序產(chǎn)品。

背景技術(shù)

隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的不斷發(fā)展，資本市場(chǎng)為不同投資者提供了具有不同風(fēng)險(xiǎn)與收益特征的多種金融產(chǎn)品，在這些金融產(chǎn)品中，資產(chǎn)支持證券、債券型基金等基于預(yù)期變現(xiàn)的多個(gè)資產(chǎn)（例如，住房按揭貸款、企業(yè)貸款、債券）所組成的資產(chǎn)池的金融產(chǎn)品正在獲得越來越多的關(guān)注，其中，預(yù)測(cè)這種資產(chǎn)池中資產(chǎn)的違約時(shí)間成為衡量相應(yīng)資產(chǎn)以及資產(chǎn)支持證券的信用風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵。

在相關(guān)技術(shù)中，可以使用高斯Copula模型來預(yù)測(cè)資產(chǎn)池中各資產(chǎn)的違約時(shí)間，然而，為了解決資產(chǎn)期限和證券期限的錯(cuò)配問題，金融產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)池經(jīng)常采用循環(huán)購買結(jié)構(gòu)（即，在金融產(chǎn)品存續(xù)期內(nèi)，資產(chǎn)池產(chǎn)生的現(xiàn)金流被用于購買新的資產(chǎn)），針對(duì)這種具有循環(huán)購買結(jié)構(gòu)的資產(chǎn)池的金融產(chǎn)品，無法使用高斯Copula模型來預(yù)測(cè)資產(chǎn)池中循環(huán)購買資產(chǎn)的違約時(shí)間，從而難以對(duì)相應(yīng)資產(chǎn)以及金融產(chǎn)品（例如，資產(chǎn)支持證券）的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。

發(fā)明內(nèi)容

有鑒于此，本公開提供了一種預(yù)測(cè)資產(chǎn)池中資產(chǎn)的違約時(shí)間的方法和裝置、計(jì)算設(shè)備、計(jì)算機(jī)可讀存儲(chǔ)介質(zhì)以及計(jì)算機(jī)程序產(chǎn)品，以緩解、減輕、甚至消除上述問題。

根據(jù)本公開的一個(gè)方面，提供了一種預(yù)測(cè)資產(chǎn)池中資產(chǎn)的違約時(shí)間的方法，所述資產(chǎn)池包括第一資產(chǎn)集合和第二資產(chǎn)集合，所述第一資產(chǎn)集合在所述第二資產(chǎn)集合之前進(jìn)入所述資產(chǎn)池，所述第一資產(chǎn)集合包括預(yù)期變現(xiàn)的至少一個(gè)第一資產(chǎn)，所述第二資產(chǎn)集合包括預(yù)期變現(xiàn)的至少一個(gè)第二資產(chǎn)，所述方法包括：獲取與所述第一資產(chǎn)集合對(duì)應(yīng)的第一預(yù)測(cè)違約時(shí)間集合，所述第一預(yù)測(cè)違約時(shí)間集合包括所述第一資產(chǎn)集合中每個(gè)第一資產(chǎn)的預(yù)測(cè)違約時(shí)間；根據(jù)預(yù)定的概率分布和所述第一資產(chǎn)集合中各第一資產(chǎn)的違約時(shí)間概率分布，將所述第一預(yù)測(cè)違約時(shí)間集合變換為第一變換違約時(shí)間集合；基于所述資產(chǎn)池中各資產(chǎn)之間的違約相關(guān)性、所述第一變換違約時(shí)間集合、以及服從所述預(yù)定的概率分布的至少一個(gè)相互獨(dú)立的隨機(jī)數(shù)，確定第二變換違約時(shí)間集合，其中，所述隨機(jī)數(shù)的個(gè)數(shù)等于所述至少一個(gè)第二資產(chǎn)的個(gè)數(shù)；以及根據(jù)所述預(yù)定的概率分布和所述第二資產(chǎn)集合中各第二資產(chǎn)的違約時(shí)間概率分布，將所述第二變換違約時(shí)間集合變換為第二預(yù)測(cè)違約時(shí)間集合，其中，所述第二預(yù)測(cè)違約時(shí)間集合包括所述第二資產(chǎn)集合中每個(gè)第二資產(chǎn)的預(yù)測(cè)違約時(shí)間，每個(gè)第二資產(chǎn)的所述預(yù)測(cè)違約時(shí)間服從對(duì)應(yīng)的違約時(shí)間概率分布。

根據(jù)本公開的一些實(shí)施例，所述第一資產(chǎn)集合包括至少一個(gè)非循環(huán)購買資產(chǎn)，并且其中所述獲取與所述第一資產(chǎn)集合對(duì)應(yīng)的第一預(yù)測(cè)違約時(shí)間集合，包括：通過高斯關(guān)聯(lián)結(jié)構(gòu)模型確定所述第一資產(chǎn)集合中所述至少一個(gè)非循環(huán)購買資產(chǎn)的預(yù)測(cè)違約時(shí)間；基于所述至少一個(gè)非循環(huán)購買資產(chǎn)的預(yù)測(cè)違約時(shí)間，確定所述第一資產(chǎn)集合對(duì)應(yīng)的第一預(yù)測(cè)違約時(shí)間集合。