[發明專利]風控評估方法及裝置

在審

• 申請號: 202210613473.3
• 申請日: 2022-05-31
• 公開（公告）號: CN115115453A
• 公開（公告）日: 2022-09-27
• 發明（設計）人: 曹夢思
• 申請（專利權）人: 中銀金融科技有限公司
• 主分類號: G06Q40/04
• 分類號: G06Q40/04;G06Q10/06;G06K9/62
• 代理公司: 北京路浩知識產權代理有限公司 11002
• 代理人: 程琛

本發明提供一種風控評估方法及裝置，其中方法包括：根據特征提取RFMP方法，從目標用戶的風控關聯數據中獲取所述目標用戶的風控關聯特征；將所述風控關聯特征輸入風控評估模型，得到所述風控評估模型輸出的所述目標用戶的風控評估結果。本發明提供的風控評估方法及裝置，通過RFMP方法，從目標用戶的風控關聯數據中獲取目標用戶的風控關聯特征，并將獲取的風控關聯特征輸入風控評估模型，得到目標用戶的風控評估結果，實現了目標用戶的風險評估。與此同時，通過RFMP的方法進行特征提取，可更精確的對目標用戶的風險做出判斷，從而提高評估結果的準確性。

技術領域

本發明涉及計算機技術領域，尤其涉及一種風控評估方法及裝置。

背景技術

在風控評估中，現有一般采用RFM衡量客戶的風險。其中，R(Recency)為交易時間間隔、F(Frequency)為交易次數、M(Monetary)為交易金額。

現有的通過RFM的客戶風控評估方式，通過交易時間間隔、交易次數以及交易金額的評估方式，未考慮客戶的交易占比信息，無法全面的對客戶風險做出評估，從而最終導致評估準確性不高。

發明內容

本發明提供一種風控評估方法及裝置，用以解決現有技術針對客戶的風控評估中，無法全面的對客戶風險做出評估，從而最終導致評估準確性不高的技術問題。

本發明提供一種風控評估方法，包括：

根據特征提取RFMP方法，從目標用戶的風控關聯數據中獲取所述目標用戶的風控關聯特征；

將所述風控關聯特征輸入風控評估模型，得到所述風控評估模型輸出的所述目標用戶的風控評估結果；

所述風控評估模型是基于風控樣本特征對邏輯回歸模型進行訓練得到的；

所述風控樣本特征是根據所述RFMP方法，從風控關聯樣本數據中獲取的；

所述RFMP方法是基于交易時間間隔、交易次數、交易金額以及交易金額占比確定的。

根據本發明提供的一種風控評估方法，根據預設的權重系數，確定所述RFMP方法中，交易時間間隔、交易次數、交易金額以及交易金額占比的權重。

根據本發明提供的一種風控評估方法，從目標用戶的風控關聯數據中獲取所述目標用戶的風控關聯特征之后，還包括：

對所述風控關聯特征進行篩選；

所述對所述風控關聯特征進行篩選，包括以下至少一項：

根據信息價值IV法，確定各風控關聯特征的IV值，并刪除所述風控關聯特征中IV值小于預設IV值的特征；

根據主成分分析法，確定各風控關聯特征的相關性，并刪除所述風控關聯特征中相關性大于預設相關性閾值的特征。

根據本發明提供的一種風控評估方法，所述從目標用戶的風控關聯數據中獲取所述目標用戶的風控關聯特征之前，還包括：

根據所述風控關聯數據中的數據范圍，確定所述風控關聯數據中的異常數據，并刪除所述異常數據。

根據本發明提供的一種風控評估方法，所述從目標用戶的風控關聯數據中獲取所述目標用戶的風控關聯特征之前，還包括：

根據風控關聯數據中數據的相似度，刪除所述風控關聯數據中相似度高于預設相似度閾值的數據。

根據本發明提供的一種風控評估方法，所述風控關聯數據包括用戶基本信息數據、交易數據、資產數據、工商司法數據中的一項或多項。

本發明還提供一種風控評估裝置，包括：

特征提取模塊，用于根據特征提取RFMP方法，從目標用戶的風控關聯數據中獲取所述目標用戶的風控關聯特征；