[發明專利]期權價值屬性值確定方法、裝置、電子設備及存儲介質

在審

• 申請號: 202210132428.6
• 申請日: 2022-02-14
• 公開（公告）號: CN114493891A
• 公開（公告）日: 2022-05-13
• 發明（設計）人: 張樂;趙華峰;張寅慶;陳曦;段博
• 申請（專利權）人: 中國農業銀行股份有限公司
• 主分類號: G06Q40/06
• 分類號: G06Q40/06
• 代理公司: 北京品源專利代理有限公司 11332
• 代理人: 趙翠香

1.一種期權價值屬性值確定方法，其特征在于，包括：

當接收到用于確定目標雙重障礙期權的目標價值屬性值的確定指令時，基于所述確定指令和預先確定的布萊克斯科爾斯期權定價模型，生成用于反映所述目標雙重障礙期權的目標價值屬性值的價值屬性值多項式；

在組成所述價值屬性值多項式的各單項式中，選取兩個或兩個以上的單項式進行組合操作，以構建出兩個或兩個以上的備選多項式；其中，選取的單項式的數量小于組成所述價值屬性值多項式的各單項式的總數量；

確定各所述備選多項式對應的備選多項式值，基于各所述備選多項式值在各所述備選多項式中確定出目標多項式；

將所述目標多項式對應的目標多項式值確定為所述目標價值屬性值，展示所述目標價值屬性值。

2.根據權利要求1所述的方法，其特征在于，所述在組成所述價值屬性值多項式的各單項式中，選取兩個或兩個以上的單項式進行組合操作，以構建出兩個或兩個以上的備選多項式，包括：

在組成所述價值屬性值多項式的各單項式中，選取兩個或兩個以上的單項式進行全組合操作，得到兩個或兩個以上的單項式組合；

基于各所述單項式組合，構建出兩個或兩個以上的備選多項式。

3.根據權利要求1所述的方法，其特征在于，所述基于各所述備選多項式值在各所述備選多項式中確定出目標多項式，包括：

確定當前的各所述備選多項式對應的所述備選多項式值之間的當前平均值和當前標準差，計算所述當前平均值和所述當前標準差之間的當前差值絕對值；

在當前的各備選多項式中確定出剔除備選多項式，并對所述剔除備選多項式進行刪除操作，確定完成刪除操作后剩余的備選多項式對應的備選多項式值之間的刪除平均值和刪除標準差，確定所述刪除平均值和所述刪除標準差之間的刪除差值絕對值；

確定所述刪除差值絕對值是否小于所述當前差值絕對值；

如果小于，則基于刪除結果更新當前的所述備選多項式，重復執行確定當前差值絕對值、確定剔除備選多項式及刪除剔除備選多項式操作，確定出刪除差值絕對值，直到確定出的刪除差值絕對值大于或等于當前差值絕對值時，在各當前的備選多項式中確定出所述目標多項式。

4.根據權利要求3所述的方法，其特征在于，所述在當前的各備選多項式中確定出剔除備選多項式，包括：

確定當前的各所述備選多項式值與所述當前平均值之間的第一差值絕對值，將各所述第一差值絕對值中的最大值對應的備選多項式確定為剔除備選多項式。

5.根據權利要求1所述的方法，其特征在于，所述基于各所述備選多項式值在各所述備選多項式中確定出目標多項式，包括：

計算各所述備選多項式值之間的備選平均值，確定各所述備選多項式值與所述備選平均值之間的第二差值絕對值；

將第二差值絕對值最小的備選多項式值對應的備選多項式確定為所述目標多項式。

6.根據權利要求1所述的方法，其特征在于，在所述選取兩個或兩個以上的單項式進行組合操作之前，還包括：

確定出組成所述價值屬性值多項式的各單項式，確定是否存在對應的單項式值為無窮值的單項式；

如果存在，則刪除無窮值對應的單項式，基于剩余的單項式更新所述價值屬性值多項式。

7.根據權利要求1所述的方法，其特征在于，所述基于所述確定指令和預先確定的布萊克斯科爾斯期權定價模型，生成用于反映所述目標雙重障礙期權的目標價值屬性值的價值屬性值多項式，包括：

基于所述確定指令，確定所述目標雙重障礙期權的目標期權信息；其中，所述目標期權信息包括貨幣對波動率、當前即期匯率、執行匯率、外幣利率、本幣利率和所述目標雙重障礙期權的到期期限；

將所述目標期權信息輸入至所述布萊克斯科爾斯期權定價模型，生成用于反映所述目標雙重障礙期權的目標價值屬性值的價值屬性值多項式。