[發(fā)明專(zhuān)利]期權(quán)估值方法、裝置、設(shè)備、介質(zhì)和產(chǎn)品

在審

• 申請(qǐng)?zhí)枺?/td>: 202111643998.3
• 申請(qǐng)日: 2021-12-29
• 公開(kāi)（公告）號(hào): CN114331724A
• 公開(kāi)（公告）日: 2022-04-12
• 發(fā)明（設(shè)計(jì)）人: 胡安東;陳偉煌;林天成;吳榕鵬;何欣瑩;曾文鳳
• 申請(qǐng)（專(zhuān)利權(quán)）人: 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
• 主分類(lèi)號(hào): G06Q40/04
• 分類(lèi)號(hào): G06Q40/04;G06F17/18
• 代理公司: 北京品源專(zhuān)利代理有限公司 11332
• 代理人: 康歡歡

本發(fā)明實(shí)施例涉及金融數(shù)據(jù)分析領(lǐng)域，公開(kāi)了一種期權(quán)估值方法、裝置、設(shè)備、介質(zhì)和產(chǎn)品，其中，方法包括：獲取用于期權(quán)估值的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；根據(jù)市場(chǎng)數(shù)據(jù)中各需要進(jìn)行擬合的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)曲線(xiàn)的計(jì)算屬性對(duì)應(yīng)的插值計(jì)算策略分別對(duì)各業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)曲線(xiàn)插值計(jì)算，以獲取各業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)曲線(xiàn)在估值日期的對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)；計(jì)算年化時(shí)間和隱含波動(dòng)率；根據(jù)各業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)曲線(xiàn)在估值日期的對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)、年化時(shí)間、隱含波動(dòng)率以及市場(chǎng)數(shù)據(jù)中的預(yù)設(shè)數(shù)據(jù)項(xiàng)，確定期權(quán)估值結(jié)果。本實(shí)施例的技術(shù)方案解決了期權(quán)估值時(shí)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)處理簡(jiǎn)單，計(jì)算準(zhǔn)確度不足的問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)了根據(jù)需要處理的金融數(shù)據(jù)特征選擇適宜的數(shù)據(jù)處理方法，獲得更加準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)來(lái)計(jì)算期權(quán)的估值，從而可以獲得更加準(zhǔn)確的估值結(jié)果。

技術(shù)領(lǐng)域

本發(fā)明實(shí)施例涉及金融數(shù)據(jù)分析技術(shù)領(lǐng)域，尤其涉及一種期權(quán)估值方法、裝置、設(shè)備、介質(zhì)和產(chǎn)品。

背景技術(shù)

歐式期權(quán)估值模型采用的是金融業(yè)內(nèi)通用的Garman and Kohlhagen模型(GK模型)。現(xiàn)有金融系統(tǒng)在使用GK模型對(duì)歐式期權(quán)進(jìn)行估值計(jì)算時(shí)，對(duì)利率等需要通過(guò)插值計(jì)算確定的數(shù)據(jù)統(tǒng)一采用線(xiàn)性插值法插值得出，計(jì)算模式較為單一，會(huì)導(dǎo)致數(shù)據(jù)擬合度不高，部分情況下取得利率數(shù)據(jù)偏差較大。在后續(xù)期權(quán)估值進(jìn)行迭代求解時(shí)可能無(wú)法找到最優(yōu)解的情況。因此，在利用GK模型進(jìn)行期權(quán)估值計(jì)算時(shí)，相關(guān)金融數(shù)據(jù)的處理過(guò)程還有待優(yōu)化。

發(fā)明內(nèi)容

本發(fā)明實(shí)施例提供了一種期權(quán)估值方法、裝置、設(shè)備、介質(zhì)和產(chǎn)品，以實(shí)現(xiàn)根據(jù)需要處理的金融數(shù)據(jù)特征選擇適宜的數(shù)據(jù)處理方法，獲得更加準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)來(lái)計(jì)算期權(quán)的估值，從而可以獲得更加準(zhǔn)確的估值結(jié)果。

第一方面，本發(fā)明實(shí)施例提供了一種期權(quán)估值方法，該方法包括：

獲取用于期權(quán)估值的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，所述業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)包括期權(quán)交易數(shù)據(jù)、與期權(quán)標(biāo)的物關(guān)聯(lián)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)、預(yù)設(shè)參考數(shù)據(jù)和估值日期；

識(shí)別所述市場(chǎng)數(shù)據(jù)中各需要進(jìn)行擬合的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)曲線(xiàn)的計(jì)算屬性，并根據(jù)所述計(jì)算屬性對(duì)應(yīng)的插值計(jì)算策略分別對(duì)各所述業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)曲線(xiàn)插值計(jì)算，以獲取各業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)曲線(xiàn)在所述估值日期的對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)；

按照預(yù)設(shè)計(jì)算策略分別計(jì)算期權(quán)到期日距所述估值日期的年化時(shí)間和隱含波動(dòng)率；

根據(jù)各所述業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)曲線(xiàn)在所述估值日期的對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)、所述年化時(shí)間、所述隱含波動(dòng)率以及所述市場(chǎng)數(shù)據(jù)中的預(yù)設(shè)數(shù)據(jù)項(xiàng)，確定期權(quán)估值結(jié)果。

第二方面，本發(fā)明實(shí)施例提供了一種期權(quán)估值裝置，該裝置包括：

數(shù)據(jù)獲取模塊，用于獲取用于期權(quán)估值的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，所述業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)包括期權(quán)交易數(shù)據(jù)、與期權(quán)標(biāo)的物關(guān)聯(lián)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)、預(yù)設(shè)參考數(shù)據(jù)和估值日期；

估值日數(shù)據(jù)計(jì)算模塊，用于識(shí)別所述市場(chǎng)數(shù)據(jù)中各需要進(jìn)行擬合的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)曲線(xiàn)的計(jì)算屬性，并根據(jù)所述計(jì)算屬性對(duì)應(yīng)的插值計(jì)算策略分別對(duì)各所述業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)曲線(xiàn)插值計(jì)算，以獲取各業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)曲線(xiàn)在所述估值日期的對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)；

日期及隱含波動(dòng)率計(jì)算模塊，用于按照預(yù)設(shè)計(jì)算策略分別計(jì)算期權(quán)到期日距所述估值日期的年化時(shí)間和隱含波動(dòng)率；

估值確定模塊，用于根據(jù)各所述業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)曲線(xiàn)在所述估值日期的對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)、所述年化時(shí)間、所述隱含波動(dòng)率以及所述市場(chǎng)數(shù)據(jù)中的預(yù)設(shè)數(shù)據(jù)項(xiàng)，確定期權(quán)估值結(jié)果。

第三方面，本發(fā)明實(shí)施例還提供了一種計(jì)算機(jī)設(shè)備，所述計(jì)算機(jī)設(shè)備包括：

一個(gè)或多個(gè)處理器；

存儲(chǔ)器，用于存儲(chǔ)一個(gè)或多個(gè)程序；

當(dāng)所述一個(gè)或多個(gè)程序被所述一個(gè)或多個(gè)處理器執(zhí)行，使得所述一個(gè)或多個(gè)處理器實(shí)現(xiàn)如本發(fā)明任意實(shí)施例所提供的期權(quán)估值方法。

第四方面，本發(fā)明實(shí)施例還提供了一種計(jì)算機(jī)可讀存儲(chǔ)介質(zhì)，其上存儲(chǔ)有計(jì)算機(jī)程序，該程序被處理器執(zhí)行時(shí)實(shí)現(xiàn)如本發(fā)明任意實(shí)施例所提供的期權(quán)估值方法。